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泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金招募说明书摘要(更新)(图)

来源:《证券时报》
2011年06月07日03:05
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  公司网址:www.citics.com

  客服热线:95558

  (二)注册登记机构

  名称:泰达宏利基金管理有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

  办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

  法定代表人:刘惠文

  联系人:王泉

  联系电话:010-66577768

  传真:010-66577750

  (三)律师事务所

  名称:上海源泰律师事务所

  注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

  负责人:廖海

  电话:(021)51150298

  传真:(021)51150398

  经办律师:廖海

  (四)会计师事务所

  名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

  注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

  办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  法定代表人:杨绍信

  联系电话:(021)23238888

  传真:(021)23238800

  联系人:单峰

  经办注册会计师:曹银华、单峰

  四、基金的名称

  泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

  五、基金的类型

  契约型开放式

  六、基金的投资目标

  采用指数化投资策略,紧密跟踪中证财富大盘指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并力争将基金的日跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的90%,投资组合中投资于中证财富大盘指数成份股的资产不低于股票资产的90%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。

  八、基金的投资策略

  本基金采用指数完全复制方法,原则上按照标的指数成分股及权重构建基金的投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,以达到跟踪和复制指数的目的。但如遇特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)致使基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理的方法进行适当替代,以使跟踪误差控制在限定范围内。

  1、标的指数

  本基金股票资产的跟踪标的指数为中证财富大盘指数。中证财富大盘指数是由中证指数有限公司编制并开发的中国A股市场指数。该指数按照上市公司创造财富能力的大小进行选样,挑选最具创造财富能力的300家 A 股上市公司作为样本;此外该指数在加权方式上亦有所创新,不同于一般的市值加权指数,该指数样本个股的权重配置将与其创造财富能力的大小相适应,从而打破市值指数中价格与权重过于紧密的联系,预防个股权重由于价格的非理性波动而大起大落,提高了个股权重配置的稳定性。指数的表现综合反映了中国经济增长过程中核心企业真实的财富增长情况。

  2、投资组合的构建

  本基金原则上采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合,即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

  3、组合的调整

  (1)定期调整

  根据标的指数的调整规则和对备选股的预期,对股票投资组合及时进行调整。

  (2)不定期调整

  ①当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时,基金将根据指数公司的指数修正公告对投资组合进行相应调整。

  ②当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司的临时调整公告对投资组合进行相应调整。

  ③根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对标的指数的有效跟踪。

  ④因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合理替代并对投资组合进行相应调整。

  ⑤在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。

  4、股票的替代

  在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则,行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的方法进行适当调整和替代。

  5、金融衍生品投资策略

  本基金以最小化跟踪误差及风险可控为原则,在法律法规及监管机构允许范围内,采用市场公认的定价技术,适度参与金融衍生品的投资,以实现以下目标:

  ①对冲某些成分股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险;

  ②适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用;

  ③利用金融衍生产品的杠杆作用,减少现金及债券对跟踪指数的拖累;

  6、跟踪误差的监控与管理

  跟踪误差的管理将作为本基金主要的风险控制手段之一,基金经理及风险控制部门将每日跟踪投资组合与标的指数投资回报率之间的偏离度。月末、季末定期对基金投资组合与标的指数收益率间的累积偏离程度进行归因分析,并对控制跟踪误差提出解决方案。

  九、基金的业绩比较基准

  业绩比较基准:95%×中证财富大盘指数收益率+5%×同业存款利率。

  如果基金所跟踪的目标指数被中证指数有限公司停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人在履行适当程序后,可以变更基金的跟踪目标和投资对象,并在变更前提前2 个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

  十一、基金投资组合报告(未经审计)

  1、重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年5月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止2011年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

  2、报告期末基金资产组合情况

  3、报告期末按行业分类的股票投资组合

  3.1、指数投资部分

  3.2、积极投资部分

  4、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  4.1、期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  4.2、 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9、 投资组合报告附注

  (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  (2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

  (3)其他资产

  (4)报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明。

  (5.1)本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

  (5.2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  (6)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为2010年4月23日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:

  (一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

  (二)本基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2010年4月23日-2011年3月31日)

  注:本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的90%,投资组合中投资于中证财富大盘指数成份股的资产不低于股票资产的90%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。根据证券投资基金运作管理办法第三十二条的规定,基金建仓期为自合同生效之日起6 个月。本基金合同于2010年4月23日生效,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  十三、基金的费用与税收

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金合同生效后的指数许可使用费;

  4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

  5、基金合同生效以后的信息披露费用;

  6、基金份额持有人大会费用;

  7、基金合同生效以后的会计师费和律师费;

  8、基金资产的资金汇划费用;

  9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  在通常市场情况下,基金管理费按基金前一日基金资产净值的0.65%的年费率计提,具体计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费;

  E为前一日基金资产净值。

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常市场情况下,基金托管费按基金前一日基金资产净值的0.12%的年费率计提,具体计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费;

  E为前一日基金资产净值。

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  3、基金合同生效后的指数许可使用费

  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用,不列入基金费用从基金财产中列支;基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支,按前一日基金资产净值的0.02%的年费率每日计提,逐日累计。计算方法如下:

  H=E×0.02%÷当年天数

  H 为每日应计提的指数许可使用费

  E 为前一日的基金资产净值

  基金管理人与指数许可方约定了每季度(包括基金成立当季)指数许可使用费人民币伍万元(5 万元)(即不足人民币5万元时按照人民币5万元收取)的收取下限,则该下限超出当季累计指数使用费的部分(即:每季度指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费)由基金管理人自行承担,不作为基金费用从基金财产中列支。基金合同生效后的指数许可使用费按季支付,由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

  4、除管理费、托管费和基金合同生效后的指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  (四)与基金销售有关的费用

  1、基金的认购费用

  本基金的认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金的募集”一章。

  2、基金的申购费用

  本基金的申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。

  3、基金的赎回费用

  本基金的赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“基金份额的申购与赎回”一章。

  (五)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  (六)基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

  (七)基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  (一)对基金管理人部分内容的更新

  对“一、基金管理人”中的部分内容进行了更新。

  (二)对基金托管人的更新

  在“二、基金托管人”部分,对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。

  (三)对相关服务机构的更新:

  在“三、相关服务机构”部分,对直销机构、代销机构的部分信息进行了更新。

  (四)在“十一、基金投资组合报告”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

  (五)增加了“十二、基金的业绩”部分的内容。

  (六)对部分其他表述进行了更新。

  泰达宏利基金管理有限公司

  2011年6月7日
(责任编辑:Newshoo)
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