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〔中国债市〕人民币利率互换普降,因转债申购资金部分解冻压低回购利率

2011年08月24日16:04
来源:新青年-财经报道
  路透上海8月24日电 中国人民币利率互换(IRS)周三全线下行,因国电可转债申购资金部分解冻压低回购利率.交易员称,目前市场资金面较为脆弱,而且月末将至,回购利率未来还有多少下行空间还难判定,因此市场心态依旧相对谨慎.

  中国银行间市场主要回购利率周三跌幅明显,受益于今日部分国电电力可转债申购资金解冻回流.业内人士表示,随着明日国电电力可转债资金全部解冻,主要回购利率有望延续下行趋势.[CN/CN]

  北京一银行交易员表示,因回购利率下降,今天IRS"整条曲线都下来了,一年的差不多(跌)有4-5个点,...之後不好说."

  政策方面,该交易员指出,本周二央票发行收益率持稳,令此前突然加重的加息预期稍抑,预计短期内央行出台新的紧缩措施可能性有限,机构将以观望资金面走势为主.

  中国大型电力公司国电电力(600795.SS: 行情)上周五发行55亿元可转换公司债券,期限六年.其中,未获配售的网下申购款将于24日(周三)退还,未中签的网上申购资金将于25日(周四)解冻.[ID:nCN1904333]

  以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

  三个月 一年 三年 五年 七年

  周三 3.8633/3.9783 3.7679/3.8550 3.7014/3.7871 3.7029/3.7943 3.6720/3.9550

  周二 3.8840/4.0060 3.7717/3.8558 3.7033/3.7850 3.7050/3.7867 3.6675/3.9288

  变动 -0.0207/-0.0277 -0.0038/-0.0008 -0.0019/+0.0021 -0.0021/+0.0076 +0.0045/+0.0262

  注:以上数据均为按季度计算报价

  利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

  中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.
(责任编辑:Newshoo)
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