东吴新创业股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

2012年08月12日22:37 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  基金管理人:东吴基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  重要提示

  本基金根据2010年5月4日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴新创业股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2010】【568】号)的核准,进行募集,本基金的基金合同于2010年6月29日正式生效。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  投资有风险,投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2012年6月30日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  1.名称:东吴基金管理有限公司

  2.住所:上海市浦东新区源深路279号(200135)

  3.办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

  4.法定代表人:徐建平

  5.设立日期:2004年9月2日

  6.批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号

  7.组织形式:有限责任公司 (国内合资)

  8.注册资本:1亿元人民币

  9.联系人:吴靖

  10.电话:(021)50509888

  11.传真:(021)50509884

  12.客户服务电话:4008210588

  13.公司网址:www.scfund.com.cn

  14.股权结构:

  15.简要情况介绍:

  东吴基金管理有限公司设立投资管理部、研究策划部、国际业务部、产品策略部、市场营销部、机构理财部、基金事务部、信息技术部、综合管理部和监察稽核部等10个职能部门。公司已管理的第一只产品东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金,于2005年2月1日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第二只产品东吴价值成长双动力股票型证券投资基金,于2006年12月15日基金合同生效,托管行为中国农业银行。公司已管理的第三只产品东吴行业轮动股票型证券投资基金,于2008年4月23日基金合同生效,托管行为华夏银行股份有限公司。公司已管理的第四只产品东吴优信稳健债券型证券投资基金,于2008年11月5日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第五只产品东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金,于2009年5月6日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第六只产品东吴新经济股票型证券投资基金,与2009年12月30日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第七只产品东吴货币市场证券投资基金,与2010年5月11日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第八只产品东吴新创业股票型证券投资基金,于2010年6月29日基金合同生效,托管行为中国工商银行股份有限公司。公司已管理的第九只产品东吴中证新兴产业指数证券投资基金,于2011年2月1日基金合同生效,托管行为中国农业银行股份有限公司。公司已管理的第十只产品东吴增利债券型证券投资基金,于2011年7月27日基金合同生效,托管行为中信银行股份有限公司。公司已管理的第十一只产品东吴新产业精选股票型证券投资基金,于2011年9月28日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。公司已管理的第十二只产品东吴深证100指数增强型证券投资基金,于2012年3月9日基金合同生效,托管行为中国建设银行股份有限公司。

  (二)主要人员情况

  1.董事会成员

  吴永敏先生,董事长,硕士研究生,高级审计师、高级经济师,中共党员。历任苏州市财政局科员、苏州市税务局副科长、苏州市税务局三分局局长、苏州市税务局科长、苏州市审计局副局长。现任东吴证券股份有限公司董事长,中共东吴证券股份有限公司党委书记。

  金燕萍女士,副董事长,大学,高级政工师,中共党员。历任上海外贸总公司党委委员、党委办公室副主任,上海海外公司党总支书记,上海广告公司党委副书记、副总经理,上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、党总支书记。现任上海兰生(集团)有限公司总裁助理、投资管理部总经理。

  徐建平先生,董事,硕士研究生,会计师,中共党员。历任张家港市财政局科长兼市房改办副主任,东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部总经理、公司总裁助理兼资产管理总部总经理,东吴证券股份有限公司副总裁。现任东吴基金管理有限公司总经理。

  陆宏伟先生,董事,研究生,经济师,中共党员。历任江苏省计划经济委员会副科长,江苏省国际信托投资公司证券部经理,信泰证券有限公司董事、常务副总裁。现任江苏澄星实业集团有限公司常务副总裁。

  王金来先生,董事,大学,经济师,中共党员。历任苏州市二轻局秘书,苏州市经济体制改革委员会副科长、处长、助理调研员,兼苏州市证券期货监督管理办公室证券处处长和苏州市企业上市工作办公室证券处处长,东吴证券股份有限公司投行总部副总经理。现任东吴证券股份有限公司董事长助理。

  戴继雄先生,董事,硕士,历任上海复星高科技(集团)有限公司财务、审计副总监,现担任上海兰生(集团)有限公司财务副总监、财务金融部总经理。

  贝政新先生,独立董事,大学,教授。历任苏州大学商学院财经学院讲师、副教授。现任苏州大学商学院财经学院教授,博士生导师。

  张平先生,独立董事,博士,研究员。历任中国社科院经济研究所研究员、所长助理,现任中国社科院经济研究所副所长、研究员,中国社科院研究生院教授、博士生导师。

  陈如奇先生,独立董事,大专学历,中共党员,高级经济师。历任新疆人民银行巴州中心支行科员,新疆农业银行巴州及自治区分行科长、处长,交通银行上海分行处长、副行长,交通银行广州分行行长,交通银行香港分行总经理等职。

  2.监事会成员

  沈国强先生,监事长,大专,经济师。历任人民银行盐城分行、苏州分行科员,工商银行苏州分行咨询部主任,苏州证券业务部、经济管理部、研究发展中心、投行总经理,苏州证券经纪总监兼经纪管理部、研究发展中心总经理,苏州证券总裁助理兼市场发展部总经理,苏州证券公司、苏州证券有限责任公司两届监事,东吴证券监事会主席兼总裁助理、稽核部负责人,东吴证券监事会主席、稽核部负责人。现任东吴证券股份有限公司监事会主席。

  吴亮先生,监事,硕士研究生,经济师。曾就职于中国农业银行无锡分行,现任江苏澄星实业集团有限公司副总裁。

  王炯女士,员工监事,硕士学历。历任大鹏证券研究所和投资部研究员、首席分析师助理、东吴基金管理有限公司基金经理助理等职,现任东吴基金管理有限公司总裁助理、投资总监,兼任投资管理部总经理。

  3.高管人员

  吴永敏先生,董事长。(简历请参见上述董事会成员介绍)

  徐建平先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

  胡玉杰女士,副总经理,经济学硕士,历任大鹏证券有限责任公司营业部总经理、融资服务公司董事、副总经理 ;2004年9月任东吴基金管理有限公司市场总监职务;2008年7月起至今任东吴基金管理有限公司副总经理。

  吴威先生,督察长,经济学博士,历任兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、国际业务部负责人,兴业基金管理有限公司筹备组成员,兴业基金管理有限公司副总经理,日本野村证券北京代表处业务拓展总监。现任东吴基金管理有限公司督察长。

  4.基金经理

  为加强基金管理,保护基金份额持有人的利益,本基金已于2010年9月16日增聘王少成先生担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,与吴圣涛先生共同管理东吴新创业股票型证券投资基金。上述事项已按规定向中国证券业协会办理相应手续,并已报中国证监会上海证监局备案。

  吴圣涛先生,9年证券从业经历。武汉大学毕业,经济学硕士,曾担任汉唐证券有限责任公司研究员、投资经理,国泰人寿保险有限责任公司投资经理,华富基金管理有限公司基金经理等职。现为东吴新经济基金、东吴新创业基金基金经理。

  王少成先生,8年的证券从业经历,复旦大学硕士毕业。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职。现为东吴新创业、东吴中证新兴产业指数及东吴价值成长双动力基金基金经理。

  5.投资决策委员会成员

  徐建平 总经理;

  王 炯 总裁助理兼投资总监;

  黎 瑛 研究副总监、研究策划部总经理;

  陈 宪 首席策略规划师。

  上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基金托管人情况

  1.基本情况

  名称:中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

  成立时间:1984年1月1日

  法定代表人:姜建清

  注册资本:人民币349,018,545,827元

  联系电话:010-66105799

  联系人:赵会军

  (二)主要人员情况

  截至2011年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工145人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  (三)基金托管业务经营情况

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年6月,中国工商银行共托管证券投资基金219只,其中封闭式7只,开放式212只。自2003 年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的26项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1. 直销机构:

  东吴基金管理有限公司直销中心

  注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

  办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

  法定代表人:徐建平

  联系人:吴靖

  直销电话:(021)50509880

  传真:(021)50509884

  客户服务电话:4008210588

  网站: www.scfund.com.cn

  2. 代销机构:

  (1)中国农业银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人:蒋超良

  联系人:刘一宁

  电话:(010)85108227

  传真:(010)85109219

  客服电话:95599

  公司网址:www.abchina.com

  (2)中信银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

  法定代表人:孔丹

  联系人:丰靖

  电话:010-65557013

  传真:010-65550827

  客服电话:95558

  公司网址:http://bank.ecitic.com

  (2)中国农业银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

  办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

  法定代表人:项俊波

  联系人:滕涛

  电话:(010)85108227

  传真:(010)85109219

  客服电话:95599

  公司网址:www.abchina.com

  (3)中国工商银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号(100005)

  法定代表人:姜建清

  联系人:刘业伟

  传真:(010)66107914

  客服电话:95588

  公司网址:www.icbc.com.cn

  (4)中国建设银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:王洪章

  联系人:张静

  传真:(010)66275654

  客服电话:95533

  公司网址:www.ccb.com

  (5)交通银行股份有限公司

  注册地址:上海市银城中路188号

  办公地址:上海市银城中路188号

  法定代表人:胡怀邦

  联系人:韩璞

  电话:021-58781234

  传真:021-58408483

  客服电话:95559

  公司网址:www.bankcomm.com

  (6)华夏银行股份有限公司

  注册地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

  办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

  法定代表人:吴建

  联系人:蒋驰

  电话:(010)85237356

  传真:(010)85238680

  客户服务电话:95577

  公司网址:www.hxb.com..cn

  (7)招商银行股份有限公司

  注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

  法定代表人:傅育宁

  联系人:邓炯鹏

  电话:(0755)83198888

  传真:(0755) 83195049

  客服电话:95555

  公司网址:www.cmbchina.com

  (8)深圳发展银行股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦

  法定代表人:肖遂宁(Frank Neil Newman)

  联系人:张青

  电话:0755-82088888

  传真:0755-82080406

  客服电话:95501

  公司网址:www.sdb.com.cn

  (9)中国民生银行股份有限公司

  注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

  法定代表人:董文标

  联系人:董云巍

  电话:(010)57092615

  传真:(010)57092611

  客服电话:95568

  公司网址:www.cmbc.com.cn

  (10)宁波银行股份有限公司

  注册地址:宁波市江东区中山东路294号

  办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼

  法定代表人:陆华裕

  联系人:胡技勋

  电话:(0574)89068340

  传真:(0574)87050024

  客服电话:96528,上海地区962528

  公司网址:www.nbcb.com.cn

  (11)中国邮政储蓄银行有限责任公司

  注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号

  办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号

  法定代表人:刘安东

  联系人:陈春林

  传真:010-66415194

  客服电话:95580

  公司网址:www.psbc.com

  (12)平安银行股份有限公司

  注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

  办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

  法定代表人:孙建一

  联系人:刘晓楠

  电话:0755-22168532

  传真:0755-22197701

  客服电话:40066-99999(免长途费)0755-961202

  公司网址:www.pingan.com

  (13)温州银行股份有限公司

  注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼

  办公地址:温州市车站大道196号

  法定代表人:邢增福

  联系人:林波

  电话:0577-88990082

  传真:0577-88995217

  客服电话:0577-96699

  公司网址: www.wzbank.cn

  (14)烟台银行股份有限公司

  注册地址:烟台市芝罘区海港路25号

  办公地址:烟台市芝罘区海港路25号

  法定代表人:庄永辉

  联系人:刘杰

  电话:0535-6699663

  传真:0535-6680900

  客服电话:4008-311-777

  公司网址:www.yantaibank.net

  (15)东吴证券股份有限公司

  注册地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

  法定代表人:吴永敏

  联系人:方晓丹

  电话:0512-65581136

  传真:0512-65588021

  客服电话:0512-33396288

  公司网址:www.dwzq.com.cn

  (16)海通证券股份有限公司

  注册地址:上海市淮海中路98号

  办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

  法定代表人:王开国

  联系人:金芸、李笑鸣

  电话:021-23219000

  传真:021-23219100

  客服电话:021-95553

  公司网址:www.htsec.com

  (17)中国银河证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

  法定代表人:顾伟国

  联系人:田薇

  电话:010-66568430

  传真:010-66568536

  客服电话:4008-888-888

  公司网址:www.chinastock.com.cn

  (18)申银万国证券股份有限公司

  注册地址:上海常熟路171号

  办公地址:上海常熟路171号

  法定代表人:丁国荣

  联系人:邓寒冰

  电话:021-54033888

  传真:021-54038844

  客服电话:021-962505

  公司网址:www. sywg.com.cn

  (19)中信建投证券股份有限公司

  注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

  办公地址:北京市朝内大街188号

  法定代表人:张佑君

  联系人:权唐

  电话:(010)65183880

  传真:(010)65182261

  客服电话:400-8888-108

  公司网址:www.csc108.com

  (20)广发证券股份有限公司

  注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

  法定代表人:林治海

  联系人:黄岚

  电话:020-87555888

  传真:020-87555305

  客服电话:95575

  公司网址:www.gf.com.cn

  (21)兴业证券股份有限公司

  注册地址:福建省福州市湖东路268号证券大厦

  办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

  法定代表人:兰荣

  联系人:谢高得

  电话:021-38565785

  传真:021-38565955

  客服电话:400-8888-123

  公司网址:www.xyzq.com

  (22)国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6层

  法定代表人:何如

  联系人:齐晓燕

  电话:0755-82130833

  传真:0755-82133952

  客服电话:95536

  公司网址:www.guosen.com.cn

  (23)湘财证券有限责任公司

  注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

  法定代表人:林俊波

  联系人:钟康莺

  电话:021-68634518

  传真:021-68865680

  客服电话:400-888-1551

  公司网址:www.xcsc.com

  (24)长城证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

  法定代表人:黄耀华

  联系人:高峰

  电话:0755-83516094

  传真:0755-83515567

  客服电话:0755-33680000、400-6666-888

  公司网址:www.cgws.com

  (25)国联证券股份有限公司

  注册地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼

  办公地址:无锡市县前东街8号6楼、7楼

  法定代表人:雷建辉

  联系人:徐欣

  电话:0510-82831662

  传真:0510-82830162

  客服电话:400 888 5288

  公司网址:www.glsc.com.cn

  (26)国泰君安证券股份有限公司

  注册地址:上海市浦东新区商城路618 号

  办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

  法定代表人:万建华

  联系人:吴倩

  电话:(021)38676767

  传真:(021)38670767

  客服电话:400-8888-666

  公司网址:www.gtja.com.

  (27)世纪证券有限责任公司

  注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

  办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42层

  法定代表人:卢长才

  联系人:王佳佳

  电话:0755-83199599

  传真:0755-83199545

  客服电话:0755-83199511

  公司网址:www.csco.com.cn

  (28)金元证券股份有限公司

  注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

  办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

  法定代表人:陆涛

  联系人:马贤清

  电话:(0755)83025022

  传真:(0755)83025625

  客服电话:4008-888-228

  公司网址:www.jyzq.com.cn

  (29)东方证券有限责任公司

  注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

  办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

  法定代表人:潘鑫军

  联系人:吴宇

  电话:021-63325888

  传真:021-63326173

  客服电话:021-962506

  公司网址:www.dfzq.com.cn

  (30)安信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

  办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

  法定代表人:牛冠兴

  联系人:余江、陈剑虹

  电话:0755-82825551

  传真:0755-82558305

  客服电话:400-800-1001

  公司网址:www.essence.com.cn

  (31)华泰证券股份有限公司

  注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人:吴万善

  电话:025-83290523

  传真:025-84579763

  联系人:肖亦玲

  客服电话:95597

  公司网址:www.htsc.com.cn

  (32)中航证券有限公司

  注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

  法定代表人:杜航

  联系人: 戴蕾

  电话:0791-86768681

  传真:0791-86770178

  客服电话:400-8866-567

  公司网址:www.avicsec.com

  (33)财富证券有限责任公司

  注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

  办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

  法定代表人: 周晖

  联系人: 郭磊

  电话:0731-84403319

  传真:0731-84403439

  客服电话:0731-84403350

  公司网址: www.cfzq.com

  (34)中信万通证券有限责任公司

  注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  法定代表人:张智河

  电话:0532-85022326

  传真:0532-85022605

  联系人:吴忠超

  客服电话: 0532-96577

  公司网址:www.zxwt.com.cn

  (35)光大证券股份有限公司

  注册地址:上海市静安区新闸路1508号

  办公地址:上海市静安区新闸路1508号

  法定代表人:徐浩明

  电话:021-22169999

  传真:021-22169134

  联系人:刘晨、李芳芳

  客服电话:4008888788、10108998

  公司网址:www.ebscn.com

  (36)渤海证券股份有限公司

  注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  办公地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

  法定代表人:杜庆平

  联系人:王兆权

  电话:022-28451861

  传真:022-28451892

  客服电话:400-6515-988

  公司网址:www.bhzq.com

  (37)中银国际证券有限责任公司

  注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F

  办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39-40F

  法定代表人:许刚

  联系人:马瑾

  电话:(021)20328720

  传真:(021)50372474

  客户服务电话:4006208888

  公司网址:www.bocichina.com

  (38)招商证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层

  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45 层

  法定代表人:宫少林

  电话:(0755)82943666

  传真:(0755)82943636

  联系人:林生迎

  客服电话:95565、400-8888-111

  公司网址:www.newone.com.cn

  (39)齐鲁证券有限公司

  注册地址:山东省济南市经七路86号23层

  办公地址:山东省济南市经七路86号23层

  法定代表人:李玮

  电话:(0531)68889155

  传真:(0531)68889752

  联系人:吴阳

  客服电话:95538

  公司网址:www.qlzq.com.cn

  (40)恒泰证券股份有限公司

  注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

  办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号

  法定代表人:鞠瑾

  电话:0471-4913998

  传真:0471-4930707

  联系人:常向东

  客服电话:0471-4961259

  公司网址:www.cnht.com.cn

  (41)国元证券股份有限公司

  注册地址:安徽省合肥市寿春路179号

  办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

  法定代表人:凤良志

  电话:0551-2246273

  传真:0551-2272100

  联系人:李蔡

  客服电话:95578

  公司网址: www.gyzq.com.cn

  (42)南京证券有限责任公司

  注册地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号

  办公地址:江苏省南京市玄武区大钟亭8号

  法定代表人:张华东

  联系人:水晨

  电话:025-83367888

  传真:025-83320066

  客服电话:400-828-5888

  公司网址: www.njzq.com.cn

  (43)东海证券有限责任公司

  注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

  办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼

  法定代表人:朱科敏

  电话:0519-88157761

  传真:0519-88157761

  联系人:梁旭

  联系电话:0519-88157761

  联系传真:0519-88157761

  免费服务热线:400-888-8588

  公司网址:www.longone.com.cn

  (44)中国中投证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

  办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层

  法定代表人:龙增来

  联系人: 刘毅

  电话:0755-8202 3442

  传真:0755-8202 6539

  客服热线:400 600 8008

  公司网址:www.china-invs.cn

  (45)爱建证券有限责任公司

  注册地址:上海市南京西路758号23楼

  办公地址:上海市南京西路758号20-25楼

  法定代表人:郭林

  联系人:戴莉丽

  电话:021-32229888-25122

  传真:021-62878783

  客服电话:021-63340678

  公司网址:www.ajzq.com

  (46)天相投资顾问有限公司

  注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

  办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

  法定代表人:林义相

  联系人:林爽

  电话:010-66045608

  传真:010-66045500

  客服服务热线: 010-66045678

  天相投顾网-网址: www.txsec.com

  天相基金网-网址:www.txjijin.com

  (47)华宝证券有限责任公司

  注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

  办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

  法定代表人:陈林

  联系人:陈康菲

  电话:021-50122222

  传真:021-50122200

  客服电话:4008209898

  公司网址:www.cnhbstock.com

  (48)平安证券有限责任公司

  注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

  办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)

  法定代表人:杨宇翔

  联系人:郑舒丽

  电话:0755-82400862

  传真:0755-82433794

  客服热线:4008816168

  公司网址:www.PINGAN.com

  (49)长江证券股份有限公司

  注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

  法定代表人: 胡运钊

  联系人:李良

  电话:027-65799999

  传真:027-85481900

  客服电话:95579或4008-888-999

  公司网址:www.95579.com

  (50)华福证券有限责任公司

  注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7层至10层

  法定代表人:黄金琳

  联系人:张腾

  电话:0591-87383623

  传真:0591-87383610

  客服电话:0591-96326(福建省外请先拨0591)

  公司网址:www.hfzq.com.cn

  (51)宏源证券股份有限公司

  注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号

  办公地址:北京市西城区太平桥大街19号

  法定代表人:冯戎

  联系人:李巍

  电话:010-88085858

  传真:010-88085219

  客服电话:400-800-0562

  公司网址:www.hysec.com

  (52)信达证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

  办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

  法定代表人:张志刚

  联系人:唐静

  电话:010-63081000

  传真:010-63080978

  客服电话:400-800-8899

  公司网址:www.cindasc.com

  (53)华安证券有限责任公司

  注册地址:安徽省合肥市长江中路357号

  办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座

  法定代表人:李工

  联系人:甘霖

  电话:0551-5161666

  传真:0551-5161600

  客服电话:0551-96518或者4008096518

  公司网址:www.hazq.com

  (54)上海证券有限责任公司

  注册地址:上海市西藏中路336号

  办公地址:上海市西藏中路336号

  法定代表人:郁忠民

  联系人:张瑾

  电话:021-53519888-1915

  传真:021-33303353

  客服电话:4008918918

  公司网址:www.shzq.com

  (55)广州证券有限责任公司

  注册地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼

  办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼

  法定代表人:吴志明

  联系人: 林洁茹

  电话:020-87322668

  传真:020-87325036

  客服电话:020-961303

  公司网址:www.gzs.com.cn

  (56)厦门证券有限公司

  注册地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

  办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

  法定代表人: 傅毅辉

  联系人: 卢金文

  电话:0592-5161642

  传真:0592-5161140

  客服热线:0592-5163588

  公司网址:www.xmzq.com.cn

  (57)中信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

  办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

  法定代表人:王东明

  联系人: 陈忠

  电话:010-60833722

  传真:010-60833739

  客服热线:95558

  公司网址:www.cs.ecitic.com

  (58)五矿证券有限公司

  注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层

  办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49层

  法定代表人:高竹

  联系人: 高克南

  电话:0755-82545707

  传真:0755-82545500

  客服热线:40018-40028

  公司网址:www.wkzq.com.cn

  (59)天源证券经纪有限公司

  注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

  办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼

  法定代表人:林小明

  联系人:聂晗

  电话:0755-33331188

  传真:0755-33329815

  客服热线:4006543218

  公司网址:www.tyzq.com.cn

  (60)财富里昂证券有限责任公司

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼

  法定代表人:罗浩

  联系人:倪丹

  电话:021-38784818

  传真:021-68775878

  客服热线:68777877

  公司网址:www.cf-clsa.com

  (61)中信证券(浙江)有限责任公司

  住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

  法定代表人:沈强

  电话:0571-86078823

  传真:0571-85783711

  联系人:周妍

  网址:www.bigsun.com.cn

  客户服务电话:0571-96598

  (62)深圳众禄基金销售有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

  法定代表人:薛峰

  联系人:张玉静

  电话:0755-33227953

  传真:0755-82080798

  客服热线:4006-788-887

  公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

  3.基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

  (二)注册登记机构:东吴基金管理有限公司

  注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

  办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)

  法定代表人:徐建平

  联系人:吴靖

  电话:021-50509888

  传真:021-50509884

  客户服务电话:4008210588

  网站: www.scfund.com.cn

  (三)律师事务所和经办律师

  名称:北京市君泽君律师事务所

  住所:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼六层

  办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼六层

  负责人:陶修明

  电话:010-66523388

  传真:010-66523399

  经办律师:陈冲冲、余红征

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  名称:江苏公证天业会计师事务所有限公司

  注册地址:无锡市新区开发区旺庄路生活区

  办公地址:中国苏州新市路130号宏基大厦五楼

  法定代表人:张彩斌

  经办注册会计师:叶水林 吕卫星

  电话:0512-65260880

  传真:0512-65186030

  四、基金的名称

  本基金名称:东吴新创业股票型证券投资基金

  五、基金的类型

  本基金类型:股票型基金

  六、基金的投资目标

  本基金为股票型基金,主要投资于市场中的创业型股票,包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长创业型股票,追求超越市场的收益。

  七、基金的投资方向

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金为股票型基金,投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于创业型股票的比例不低于股票资产的80%,固定收益类资产投资比例为基金资产的0-35%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资的创业型股票包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。本基金投资于权证、以及其它金融工具投资比例遵从法律法规及监管机构的规定。

  对于中国证监会允许投资的其他金融工具,将依据有关法律法规进行投资管理。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的收益风险特征,动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。运用本公司自行开发的东吴GARP策略选股模型,精选具有成长优势与估值优势的创业型上市公司股票。

  本基金的投资策略主要体现在资产配置策略、选股策略、债券投资策略、权证投资策略等几方面。

  1.资产配置策略

  本基金采用定性与定量相结合的方法进行大类资产配置。定量方法本基金采用东吴资产配置BL模型为定性研究提供参考,本基金的投资研究团队将通过定性研究对定量研究的结果进行调整之后,形成最终的资产配置方案。

  定性研究是根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势和风险收益水平;在各大类资产投资比例限制前提下,根据大类资产风险收益分析结果,并结合本基金风险收益目标,最终确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例。

  2.选股策略

  本基金主要投资于市场中的创业型股票,包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。通过精选具有合理价值的高成长创业型股票,分享优质股票带来的高成长与高收益,追求超越市场的收益。

  本基金采用了GARP(Growth at a Reasonable Price)的策略进行选股,所谓GARP策略,就是合理价格基础上的成长策略,其目标是寻找具有持续增长潜力但价格合理或低估的股票,核心思想是以相对较低的价格买入成长性较高的公司股票。这种策略不再简单的将股票划分为成长型或价值型股票,而是重视了成长潜力和市场价格的合理性,强调投资标的具备高速成长的优势,同时规避投资标的估值过高的风险。这种策略很好的将价值和成长融合在了一起,吸收了传统的价值型和成长型识别标准中的科学合理的成分,剔除了传统的价值型和成长型识别标准中的非科学合理的成分,并补充了新的更加科学合理的识别成分和方法,以挖掘具有合理价格的成长型股票的投资机会,在追求高成长高收益的同时有效的控制了风险。

  (1)本基金创业型股票池的构建

  本基金投资于创业型股票的比例不低于股票资产的80%。本基金使用自主开发的东吴GARP策略选股模型专门用于构建创业型股票池,该模型分为三个模块,分别为市值筛选模块、成长模块和价值模块。

  1)市值筛选

  本基金至少有80%的股票资产投资于创业型股票,包括创业板股票、中小板股票和主板中的中小盘股票。因此,在构建创业型股票池的时候,将首先剔除总市值最大的三分之一的股票。本基金对大中小盘股票的划分标准是:将国内A股市场所有股票按照总市值进行排序,总市值最大的三分之一的股票为大盘股,总市值处于中间三分之一的股票为中盘股,总市值最小的三分之一的股票为小盘股。

  2)成长模块

  该模块的目标是量化股票的成长性,并计算衡量股票成长性的标准化得分。模块分为三个部分,分别是确定描述成长性的定量指标、确定各指标的权重和计算股票成长性分值。

  ①确定描述成长性的定量指标

  本基金通过定性和定量相结合的方法来确定描述成长性的指标,定性的方法主要是研究国内外主要投资机构选择的成长性定量指标,结合国内的实际情况进行归纳总结,在此基础上,运用单因素分析,对各因素在国内市场的效果进行定量分析,确定最有效的指标。以下七个指标是本基金选取的衡量上市公司成长性的指标。

  表5-1:成长模块衡量成长性定量指标

  ②确定各指标分配权重

  本基金使用遗传算法对过去12个月的历史数据进行分析,以筛选出上述各个指标对应的最优权重,即。由于市场变化很快,在不同的市场环境下各指标的权重效果不断发生变化,因此本基金取滚动三年权重的加权平均值作为各指标的最终权重,给予N-3年结果以20%的权重,N-2年结果以30%的权重,N-1年结果以50%的权重。

  ③计算股票的成长性得分

  将各项指标分别乘以权重并相加汇总,计算成长性指标综合得分(GI)即GI=。将计算出的成长性指标综合得分(GI)按从大到小的顺序进行排列,选择前N%的股票进入价值模块筛选,其余股票剔除。

  3)价值模块

  该模块目标是使用量化得分衡量股票的价值性。对于进入本模块的股票,通过确定描述价值性的定量指标、确定各指标的权重和计算股票价值性分值三个部分,对股票进行筛选,形成本基金创业型股票池。

  1)确定描述价值性的定量指标

  本基金通过定性和定量相结合的方法来确定描述价值性的指标,最终选取以下五个指标作为本基金选取的衡量上市公司价值的指标。

  表5-2:价值模块衡量股票价值定量指标

  2)确定各指标分配权重

  本基金使用遗传算法对过去12个月的历史数据进行分析,以筛选出上述各个指标对应的最优权重,即。由于市场变化很快,在不同的市场环境下各指标的作用不断发生变化,因此本基金取滚动三年权重的加权平均值作为各指标的最终权重,给予N-3年结果以20%的权重,N-2年结果以30%的权重,N-1年结果以50%的权重。

  3)计算股票的价值性指标综合得分

  将各项指标分别乘以权重并相加汇总,计算价值性指标综合得分(VI)即VI=。将计算出的价值性指标综合得分(VI)按从小到大的顺序进行排列,选择前M%的股票进入创业型股票池,其余股票剔除。这里的M%和成长模块的N%两个比例根据上市公司的数量以及股票池所需股票数量来确定。

  4)本基金针对创业板市场和主板、中小企业板市场企业的不同,分别设计了“东吴基金创业板上市公司评价体系”和“东吴基金主板/中小板中小盘上市公司评价体系”。在利用东吴GARP选股模型得到创业型股票池之后,本基金根据这两个评价体系分别计算备选上市公司中创业板和主板/中小板股票的综合评价分值,评价中小企业的投资价值,精选出竞争优势综合分值排名前50%的中小企业股票作为基金核心股票池。

  ①东吴基金创业板上市公司评价体系

  “东吴基金创业板上市公司评价体系”是在“东吴基金(主板/中小板)中小企业竞争优势评价体系”的基础之上,结合创业板上市公司规模小、技术密集、多属于新兴行业等特点,对战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势的评价标准进行了全面改进,重点突出管理层的创业精神和素质、企业技术优势和所处行业发展前景在创业板上市公司发展过程中发挥的关键作用。东吴基金创业板上市公司评价体系具体包括以下四方面内容:人力资源与战略管理优势、技术创新优势、行业与市场地位的领先度、盈利能力的质与量优势。评分准则为:

  a.四大优势评分主要依据各大竞争优势具体内容进行。

  b.评分采用四分法:很好(21~25);较好(14~20);一般(7~13);较差(0~6)。

  c.根据行业分析师评分结果,统计计算出上市公司竞争优势综合评分值=人力资源与战略管理优势+技术创新优势+行业与市场地位的领先度+盈利能力的质与量优势,作为创业板上市公司竞争优势的评价。

  ②东吴基金主板/中小板中小盘上市公司评价体系

  “东吴基金主板/中小板中小盘上市公司评价体系”是根据波特五力分析模型(五力指供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入市场的能力、替代品的替代能力以及行业内竞争者现在的竞争能力)、价值链分析内容以及企业能力理论和企业资源理论等构建的,结合中小企业的特点,重点对中小企业的技术优势、市场优势的评价标准进行改进。“东吴基金主板/中小板中小盘上市公司评价体系”具体包括以下五方面内容:战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势。每个方面又有细分指标,评分准则为:

  a.五大优势评分主要依据各大竞争优势具体内容进行。

  b.战略管理优势、技术优势、市场优势、以及管理运营优势四大优势评分采用四分法:很好(21~25);较好(14~20);一般(7~13);较差(0~6)。考虑附加优势对企业竞争优势有正有负影响,评分采用三分法:很好(6~10);较好(1~5);差(-10~0)。

  c.根据行业分析师评分结果,统计计算出上市公司竞争优势综合评分值=战略管理优势+技术优势+市场优势+管理运营优势+附加优势,作为上市公司竞争优势的评价。

  (2)本基金非创业型股票池的构建

  本基金投资于非创业型股票的比例不高于股票资产的20%。对于这类股票的投资,将在已有的东吴双动力基金股票池的基础上,剔除属于“创业型股票池”的股票以及禁入股票,由此构建“非创业型股票池”。

  3.债券投资策略

  本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征,制定相应的债券投资策略,以获取利息收益为主、资本利得为辅。

  (1)积极的流动性管理。本基金会紧密关注央行对于流动性的调节以及市场的资金松紧,本基金的申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性管理框架,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整体变现能力。

  (2)基于收益率预期的期限配置和类别配置。在预期基准利率下降时,适当增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,同时获得比较高的利息收入;在预期基准利率上升时,缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险。

  (3)基于收益率曲线变形的调整策略。在确定组合久期的情况下,预期收益曲线的变形调整债券组合的基本配置。当我们预期收益率曲线变陡时,我们将可能采用子弹策略;而当预期收益率曲线变平时,我们将可能采用杠铃策略,总体而言,就是在仔细评估收益曲线变形情况下,分别在子弹组合、梯式组合和杠铃组合中弹性选择。

  (4)基于相对利差分析调整信用产品配置。观察金融债/国债,短期融资券/央票的相对利差调整组合的信用产品,在稳定的信用产品风险情况下,可在利差扩大时,适当增加信用产品比重;在利差缩小时,适当减持信用产品。

  4.权证投资策略

  本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投资方法如下:

  (1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。

  (2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

  九、业绩比较基准

  基金业绩比较基准=(中信标普200指数×50%+中信标普小盘指数×50%)×75%+中信标普全债指数×25%

  十、风险收益特征

  本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而追求较高收益。

  十一、基金投资组合报告

  东吴新创业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、截至2012年6月30日基金资产组合情况:

  2、截至2012年6月30日按行业分类的股票投资组合:

  3、截至2012年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细:

  4、截至2012年6月30日按券种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、截至2012年6月30日按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、截至2012年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  7、截至2012年6月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8、投资组合报告附注

  (1)本报告期内,本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  (2)基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  (3)期末其他资产构成

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券

  本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券明细

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (1)东吴新创业基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

  注:比较基准=(中信标普200指数×50%+中信标普小盘指数×50%)×75%+中信标普全债指数×25%,数据截止到2012年6月30日

  (2)自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图

  (2010年06月29日至2012年6月30日)

  注:东吴新创业基金于2010年6月29日成立。

  十三、基金转换

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  1.基金转换业务的适用范围

  本基金已开通与本基金管理人旗下基金:东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费(基金代码:580002)、东吴行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:580003)、东吴优信稳健债券型证券投资基金A(基金代码:582001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金C(基金代码:582201)、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:580005)、东吴新经济股票型证券投资基金(基金代码:580006)、东吴货币市场证券投资基金A(基金代码:583001)和东吴货币市场证券投资基金B(基金代码:583101)的基金转换业务、东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)、东吴新产业精选股票型证券投资基金(580008)。

  基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务,并将另行公告。

  2.开通转换的销售机构

  投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务:

  中国农业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、烟台银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中航证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国联证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、温州银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、华安证券有限责任公司、财富证券有限公司、华宝证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中投证券有限责任公司、天源证券有限责任公司、五矿证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司。

  根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。

  十四、费用概览

  (一)基金运作相关费用

  1、管理费;

  基金管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。

  在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%年费率计提。

  计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给本基金管理人。

  若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  2、托管费;

  基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

  在通常情况下,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25% 年费率计提。

  计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给本基金托管人。

  若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  3、基金合同生效后的信息披露费用;

  4、基金合同生效后的会计师费和律师费;

  5、基金份额持有人大会费用。

  6、基金的证券交易费用;

  7、银行手续费、服务费;

  8、基金分红手续费。

  9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述第3 项至第9 项费用由本基金管理人向基金托管人发出划款指令后,基金托管人按费用实际支出金额从基金财产中支付,列入当期基金费用。

  (二)基金销售相关费用

  1、本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。

  2、投资者选择交纳前端申购费时,费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

  3、赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

  4.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

  (三)基金税收

  1、本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  2、根据财政部、国家税务总局的财税字[1998]55号文、财税字 [2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税字[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规,对基金主要税项规定如下:

  1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

  2) 基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收营业税。

  3) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  4) 基金买卖股票按卖出金额的0.1%缴纳证券交易(股票)印花税。

  3、国家法律、法规有新规定的,从其规定。

  十五、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

  1、在“重要提示”中,更新了“所载内容截止日期”及“有关财务数据和净值表现截止日期”。

  2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人简要情况介绍,及主要人员情况等内容进行了更新。

  3、在“四、基金托管人”中,对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况进行了更新。

  4、在“五、相关服务机构”中,增加了部分代销机构,更新了部分代销机构在报告期内的变化情况,更新了注册登记机构客服电话,更新了律师事业所和经办律师相关情况。

  5、在“八、基金份额的申购与赎回”中,更新了基金转换业务的。

  6、在“九、基金的投资”中,更新了基金投资组合报告的内容。数据内容截止时间为2012年6月30日。

  7、在“十、基金的业绩”中,更新了基金业绩的内容。数据内容截止时间为2012年6月30日。

  8、在“二十二、其他应披露事项”中,增加了其他披露事项:

  (1)2011年12月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于参加华夏银行网上银行申购费率及定投费率优惠的公告》;

  (2)2011年12月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于参加邮政储蓄银行网上银行延长基金申购费率优惠活动的公告》;

  (3)2011年12月31日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于参加中国农业银行网上银行延长基金申购费率优惠的公告》;

  (4)2011年12月31日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于参加中国农业银行网上银行延长基金申购费率优惠的公告》;

  (5)2012年1月5日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于新增财富里昂证券为代销机构的公告》;

  (6)2012年1月6日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告》;

  (7)2012年1月19日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:2011年第四季度报告》;

  (8)2012年2月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:更新招募说明书(2012年第1号)》;

  (9)2012年2月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:更新招募说明书摘要(2012年第1号)》;

  (10)2012年2月16日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于新增中信证券(浙江)有限责任公司为代销机构并推出定投及转换业务的公告》;

  (11)2012年2月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于通过网上交易平台进行基金转换业务实行转换费率优惠的公告》;

  (12)2012年3月01日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于旗下基金产品持有大立科技股票恢复市价估值法的公告》;

  (13)2012年3月01日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:2011年年度报告》;

  (14)2012年3月01日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:2011年年度报告摘要》;

  (15)2012年3月30日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于继续参加工行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》;

  (16)2012年4月13日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于基金在国泰君安证券自助式交易系统申购费率优惠的公告》;

  (17)2012年4月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:2012年第一季度报告》;

  (18)2012年4月25日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于基金参加邮储银行个人手机银行申购基金费率优惠的公告》;

  (19)2012年4月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于参加中国农业银行网上银行申购基金费率优惠活动的公告》;

  (20)2012年6月05日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于新增深圳众禄基金为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》;

  (21)2012年6月05日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于在深圳众禄基金网上申购费率及定投申购费率优惠的公告》;

  (22)2012年6月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于在中信银行网上银行、移动银行延长基金申购费率优惠的公告》;

  (23)2012年6月28日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴新创业:关于在交通银行网上银行、手机银行延长基金申购费率优惠的公告》;

  十六、签署日期

  本基金更新招募说明书于2012年7月1日签署。

  东吴基金管理有限公司

  二零一二年八月十三日

  持股单位

  出资额(万元)

  占总股本比例

  东吴证券股份有限公司

  4900

  49%

  上海兰生(集团)有限公司

  3000

  30%

  江阴澄星实业集团有限公司

  2100

  21%

  合 计

  10,000

  100%

  序号

  项目名称

  金额(市值)

  占基金资产总值比例(%)

  1

  权益投资

  125,946,900.48

  77.12

  其中:股票

  125,946,900.48

  77.12

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  36,525,737.87

  22.37

  6

  其他各项资产

  834,305.82

  0.51

  7

  合计

  163,306,944.17

  100.00

  代码

  行业类别

  股票市值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  1,444,000.00

  0.89

  B

  采掘业

  10,124,960.00

  6.22

  C

  制造业

  92,295,925.55

  56.71

  C0

  食品、饮料

  18,853,069.04

  11.58

  C1

  纺织、服装、皮毛

  250,432.20

  0.15

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  33,880,787.11

  20.82

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  10,158,322.20

  6.24

  C7

  机械、设备、仪表

  5,786,820.00

  3.56

  C8

  医药、生物制品

  23,366,495.00

  14.36

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  12,879,944.00

  7.91

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  3,161,400.00

  1.94

  H

  批发和零售贸易

  1,368,000.00

  0.84

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  4,672,670.93

  2.87

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  125,946,900.48

  77.39

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002140

  东华科技

  669,088

  12,879,944.00

  7.91

  2

  600143

  金发科技

  1,659,200

  9,905,424.00

  6.09

  3

  000596

  古井贡酒

  166,860

  7,882,466.40

  4.84

  4

  600111

  包钢稀土

  180,000

  7,102,800.00

  4.36

  5

  002004

  华邦制药

  310,142

  6,978,195.00

  4.29

  6

  600315

  上海家化

  167,267

  6,525,085.67

  4.01

  7

  600518

  康美药业

  400,000

  6,168,000.00

  3.79

  8

  600486

  扬农化工

  320,000

  5,808,000.00

  3.57

  9

  600559

  老白干酒

  199,916

  5,705,602.64

  3.51

  10

  000848

  承德露露

  300,000

  5,265,000.00

  3.23

  序号

  项目名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  773,383.68

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  6,295.61

  5

  应收申购款

  54,626.53

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  834,305.82

  时间

  净值增长率

  ①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  2010.06.29-2010.12.31

  14.03%

  1.23%

  17.31%

  1.31%

  -3.28%

  -0.08%

  2011.01.01-2011.12.31

  -22.87%

  1.09%

  -24.39%

  1.10%

  1.52%

  -0.01%

  2012.01.01-2012.06.30

  5.16%

  1.29%

  5.41%

  1.18%

  -0.25%

  0.11%

  2010.06.29-2012.06.30

  -7.51%

  1.18%

  -8.45%

  1.18%

  0.94%

  0.00%

  EG

  净利润增长率

  REG

  预期净利润增长率

  RG

  营业收入增长

  ROE

  净资产收益率

  EROE

  预期净资产收益率

  ROA

  资产收益率

  NAV

  净资产增长率

  PE

  市盈率

  PB

  市净率

  PS

  市销率

  PCF

  市现率

  EV/EBITDA

  企业价值倍数

  申购金额(含申购费)

  前端申购费率

  100万元以下

  1.5%

  100万元以上(含)-200万元以下

  1.2%

  200万元以上(含)-500万元以下

  0.8%

  500万元以上(含)

  1000元/笔

  持有时间

  赎回费率

  1 年以内(含1年)

  0.5%

  1 年-2年(含2年)

  0.25%

  2 年以上

  0