诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2012年10月13日00:35 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
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  70、信达证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

  办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

  法定代表人:高冠江

  联系人:唐静

  联系电话:010-63081000

  传真:010-63080978

  客户服务电话:400-800-8899

  网址:www.cindasc.com

  71、日信证券有限责任公司

  注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号

  办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号

  法定代表人:孔佑杰

  联系人:张利军、陈韦杉

  联系电话:0471-6292465

  网址:www.rxzq.com.cn

  72、华龙证券有限责任公司

  注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

  办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号

  法定代表人:李晓安

  联系人:李昕田

  电话:0931-4890100

  传真:0931-4890118

  客户服务电话:0931-4890100、4890619、4890618

  网址:www.hlzqgs.com

  73、华福证券有限责任公司(原广发华福证券有限公司)

  注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

  办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

  法定代表人:黄金琳

  联系人:张腾

  联系电话:0591-87383623

  业务传真:0591-87383610

  客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)。

  网址:www.hfzq.com.cn

  74、华融证券股份有限公司

  注册地址:北京市西城区月坛北街26号

  办公地址:北京市西城区金融大街8号中国华融A座三层、五层

  法定代表人:丁之锁

  客户服务电话:010-58568118

  联系人:林长华

  电话:010-58568181

  网址:www.hrsec.com.cn

  75、大通证券股份有限公司

  注册地址:大连市中山区人民路24号

  办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层

  法定代表人:张智河

  联系人:谢立军

  电话:0411-39673202

  传真:0411-39673219

  客户服务电话:4008-169-169

  网址:www.daton.com.cn

  76、方正证券有限责任公司

  注册地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  办公地址:长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

  法定代表人:雷杰

  客户服务电话:95571

  网址:www.foundersc.com

  77、中原证券股份有限公司

  注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

  办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号

  法定代表人:菅明军

  基金业务对外联系人:程月艳 耿铭

  联系电话:0371-65585670

  传真:0371-65585665

  客户服务电话:0371-967218;400-813-9666

  网址:www.ccnew.com

  78、国海证券有限责任公司

  注册地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

  办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46号

  法定代表人:张雅锋

  联系人:武斌

  联系电话:0755-83707413

  传真:0755-83700205

  客户服务电话:4008888100(全国)、95563(广西)

  网址:www.ghzq.com.cn

  79、西南证券股份有限公司

  注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22-25层

  办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A座22-25层

  法定代表人:王珠林

  客户服务电话:4008-096-096

  网址:www.swsc.com.cn

  80、东兴证券股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

  法定代表人:崔海涛

  联系电话:010-66555202

  传真:010-66555246

  客户服务电话:400-8888-993

  网址:www.dxzq.net.cn

  81、财达证券有限责任公司

  注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23层

  办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23层

  法定代表人:翟建强

  客户服务电话:400-612-8888

  网址:www.s10000.com

  82、国金证券股份有限公司

  注册地址:成都市东城根上街95号

  办公地址:成都市东城根上街95号成证大厦16楼

  法定代表人:冉云

  联系电话:028-86690021 86690206

  传真:028-86695681

  客户服务电话:4006-600109

  网址:www.gjzq.com.cn

  83、华西证券有限责任公司

  注册地址:四川省成都市陕西街239号

  办公地址:四川省成都市陕西街239号

  法定代表人:杨炯洋

  客户服务电话:400-8888-818

  网址:www.hx168.com.cn

  84、中信万通证券有限责任公司

  注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

  法定代表人:张智河

  客户服务电话:0532-96577

  网址:www.zxwt.com.cn

  85、红塔证券股份有限公司

  注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号

  办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼

  法定代表人:况雨林

  客户服务电话:0871-3577930

  网址:www.hongtazq.com

  86、第一创业证券有限责任公司

  注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

  办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层

  法定代表人:刘学民

  客户服务电话:400-888-1888

  网址:www.firstcapital.com.cn

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。

  (三)注册与过户登记人

  名称:诺安基金管理有限公司

  注册地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

  法定代表人:秦维舟

  电话:0755-83026688

  传真:0755-83026677

  (四)出具法律意见书的律师事务所和经办律师

  名称:国浩律师集团(北京)事务所

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

  法定代表人/负责人:王卫东

  电话:010-65890699

  传真:010-65176800

  联系人:黄伟民、刘伟宁

  联系电话:010-65890699

  经办律师:黄伟民、刘伟宁

  (五)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

  名称:利安达会计师事务所有限责任公司

  办公地址:北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室

  法定代表人:姜波

  电话:010-85866870

  传真:010-85866877

  联系人:门熹

  经办注册会计师:韦雪、赵伟

  四、 基金名称

  诺安优化收益债券型证券投资基金

  五、 基金类型

  契约型开放式

  六、 基金的历史沿革

  诺安优化收益债券型证券投资基金由诺安中短期债券投资基金转型而成。

  诺安中短期债券投资基金经中国证监会证监基金字[2006]115号文批准,于2006年7月1日至2006年7月13日向社会进行公开募集,募集期有效认购总户数为6144户,募集的实收资金为人民币1,405,401,965.36元,折合基金份额1,405,401,965.36份。诺安基金管理有限公司向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2006年7月17日获书面确认,诺安中短期债券投资基金基金合同自该日起正式生效。

  2007年7月10日至8月9日17:00,诺安中短期债券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会审议通过了《关于诺安中短期债券投资基金转型为诺安优化收益债券型证券投资基金有关事项的议案》。依据中国证监会2007年 8月23日证监基金字[2007]239号文核准,持有人大会决议生效。依据持有人大会决议,2007年8月29日,原《诺安中短期债券投资基金基金合同》失效,《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效,同时基金更名为“诺安优化收益债券型证券投资基金”。

  七、 基金的投资目标

  确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高于投资基准的回报。

  八、 基金的投资方向

  本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、资产支持证券、银行存款、回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。基金不通过二级市场买入股票或权证。

  此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

  九、 基金的投资策略

  本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分。

  1、固定收益类品种投资策略

  (1)总体资产配置策略

  通过对宏观经济、市场利率、资金市场工具供求关系、资金市场发展状况、情景分析、申购/赎回现金流情况、季节性资金流动变化等因素的综合分析,决定债券类资产、银行同业存款等工具的配置比例。

  在进行债券类、银行同业存款等资产的总体策略配置时,本基金将定期通过对以上宏观、微观因素的综合分析,决定债券、银行存款等工具的配置比例;并动态跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化,并定期对资产策略配置比例进行调整。

  (2)类属资产配置策略

  资产组合配置是本基金投资策略中最为关键的环节,将决定基金风险收益的基本特征。

  本基金投资的债券类资产细分为国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转换债券)、资产支持证券、回购等资产,银行存款则主要包括银行同业存款。目前我国债券现券、央行票据、债券回购已经形成了全国性统一的银行间及交易所市场,无论在市场规模、收益性还是从安全性上都已比较成熟,完全可以满足基金运作的需要。

  1)流动性的保证和实现

  本基金作为债券型基金,对基金流动性的要求比较高。因此本基金将对基金流动性进行有针对性地分析,包括:投资者申购赎回特征分析、季节性因素分析、客户大额赎回管理等,以确定大致的流动性需求,从而确定资产配置中银行同业存款的比例,即以银行同业存款提供绝大部分流动性需求。

  2)组合收益的实现

  在保证良好流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转换债券)、资产支持证券、回购等资产的合理组合实现稳定的投资收益。

  (3)期限结构配置策略

  各类债券资产在期限结构上的配置是我们所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是,在久期确定的基础上,充分把握收益率曲线的非平行移动选择哑铃型组合、子弹型组合或梯型组合。

  1)哑铃型组合

  哑铃式投资(Barbell Approach)是一种非常有效的投资组合管理技术,即选取风格差异较大的两类投资产品进行组合,新的投资组合兼有两类投资产品的某些优点,同时能够回避某些市场波动带来的损失。

  在哑铃式投资中,我们主要根据各债券的不同到期年限(或久期),对到期年限的两端进行集中投资。由于该组合呈现出两头集中的分布,形似哑铃,故被称为哑铃式组合,相应的该投资技术也被称为哑铃式投资技术。

  与其它投资组合相比,哑铃式组合的优点在于投资效率高,流动性好,调整灵活,同时对利率变动敏感。首先,长期端的债券可以提供较高的利息收入,以及由于利率降低可能带来的资本利得;其次,短期端的债券变现快捷,可以满足投资人随时可能出现的多样化现金需求;再次,通过调整组合中短期债券和长期债券的比例,可以很方便的调节组合的久期与风险结构;最后,由于组合中长期端的债券占据较高的比例,因而随着利率的变动,整个组合的资本价值会出现较大幅度的调整,因而对利率变动非常敏感。

  2)梯型组合

  梯形组合投资法,又称等期投资法,就是对不同到期年限的券种进行等额投资,每隔一段时间,在债券市场认购一批相同期限的债券,每一段时间都如此,接连不断,这样,在以后的每段时间都可以稳定地获得一笔本息收入。

  梯形投资法的优点在于,采用此种投资方法能够在每年中得到本金和利息,因而不至于产生很大的流动性问题。同时,在市场利率发生变化时,可用到期的债券和利息进行多样化投资,可使投资组合的市场价值不会发生很大的变化。此外,这种投资方法每年只进行一次交易,因而交易成本比较低。

  3)子弹型组合

  子弹型组合投资是把资产主要配置在投资期到期日附近,这种组合模式所需要的交易量非常大,对投资管理的要求也非常严格,要求基金管理人对利率水平的变化和收益率曲线的变化有非常好的把握能力。因为利率水平的变化对债券投资的回报会产生巨大的影响,但我们认为没有人能够对其趋势作出持续和精确的预测。鉴于利率预测错误可能增加投资组合的风险从而导致业绩表现恶化,而本基金的投资目标是在保证本金安全的基础上获得稳定的收益,所以我们不对其作赌注式的投资,将会慎重对待这种子弹型的久期组合方式。

  (4)具体个券选择策略

  本基金对债券现券和央行票据基本采取买入持有策略;债券回购主要的投资策略是在对各回购品种及其收益率精确计算的基础上,结合短期利率走势预期,合理搭配回购品种的期限结构,既充分获取回购品种的最大收益又及时捕捉利率变动带来的获利机会。现金资产以银行同业存款的方式持有,在条件允许的情况下,可投资于其他经过证监会和银行监管机构等监管部门批准的金融工具,如商业票据等。而涉及到具体个券的选择策略,本基金将主要通过信用风险分析和技术分析对具体个券优化选择,从而实现优于市场平均回报的收益。

  1)信用风险分析

  在现券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债以及央行发行的票据,国债和央行票据是以国家税收信用作为担保,信用风险几乎为零。而对于企业债、金融债,其发行人的信用等级是存在差异的,本基金的投资目的是确保本金安全的基础上获得稳定的收益,因此本基金在选择企业债、金融债时,将慎重分析其发行人的信用资质。具体来讲,包括分析发行人的经营状况、财务结构、盈利能力、税赋水平、历史违约/担保记录等,从而挖掘特定券种的投资价值。

  2)技术分析策略

  本基金对具体个券将进行包括骑乘策略、息差策略、收益率利差策略在内的技术分析策略,从而通过专业的研究和分析,获得高于市场平均收益的回报。

  ①骑乘策略

  债券投资收益的来源主要由两大部分组成,第一部分是息票收入,第二部分是资本利得收入。在息票收入固定的情况下,通过主动式债券投资的管理,尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的,因此本基金可以通过骑乘策略在个券收益率下降时获得资本利得。

  骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

  骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。通过对债券市场收益率曲线的估计,收益率曲线在短端较为陡峭,这为本基金进行骑乘策略提供了机会。

  ②息差策略

  息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是国债回购放大套利策略,基本原理就是先投入初始资金购买国债现券,并用所持有的国债现券进行回购,回购后的资金再购买国债现券或金融债、企业债现券,如此多次操作至回购期末,出售全部现券,并偿还回购融入资金。进行放大策略时,必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系,只有当债券收益率高于回购资金成本(即回购利率)时,息差策略才能取得正的收益。当国债回购利率持续处于较低水平时,为本基金实行息差策略提供了可能。

  ③收益率利差策略

  利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势作出判断,进而相应的进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平将会有所变化时(不管变大还是变小),可以买入收益率即将走高的债券品种同时卖出收益率即将走低的债券品种,通过两债券利差的缩小获得投资收益。利差策略实际上是某种形式上的利率互换,也是相对价值投资的一种常见策略。

  (5)资产支持证券投资策略

  本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,获取较高的投资收益。

  2、新股申购策略

  在我国证券市场中,由于一、二级市场价差的存在,参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金作为固定收益类产品,为提高基金的收益水平,,并且同时保持高流动性,本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下,参与新股申购,并且将所得新股在其可交易之日起的60个交易日内全部卖出。

  十、 基金的业绩比较标准

  本基金的业绩比较基准是中信标普全债指数。

  当法律法规发生变化或有更加适合的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致,基金管理人有权对此基准进行调整,并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。

  十一、 基金的风险收益特征

  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

  十二、 基金投资组合报告

  本投资组合报告所载数据截止日为2012年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

  (一)、报告期末基金资产组合情况

  (二)、报告期末按行业分类的股票投资组合

  (三)、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  (四)、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  (五)、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  (六)、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

  (七)、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期期末未持有权证。

  (八)、投资组合报告附注

  1、本基金本报告期投资的前十名证券中没有被监管部门立案调查的发行主体,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

  2、本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。

  3、其他资产构成

  4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  第十部分 基金的业绩

  本基金的过往业绩不代表未来表现。

  一、诺安优化收益债券型证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

  注:2007年8月29日(不含当日)前本基金的名称为“诺安中短期债券投资基金”, 2007年8月29日《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”,业绩比较基准是中信标普全债指数。

  (二)、诺安优化收益债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比(2007年8月29日—2012年6月30日期间)

  十四、基金的费用

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、基金销售服务费;

  4、投资交易费用;

  5、基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用;

  6、基金份额持有人大会费用;

  7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

  8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  (二)与基金运作有关的费用

  1、基金管理人的管理费

  在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.70%÷当年天数

  H为每日应付的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理人的管理费每日计提, 按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.18%÷当年天数

  H为每日应支付的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  (三)与基金销售有关的费用

  1、销售服务费

  在通常情况下,基金销售人的销售服务费按前一日的基金资产净值的0.28%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.28%÷当年天数

  H为每日应计提的基金销售费

  E为前一日的基金资产净值

  销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

  2、本基金申购费率 0%

  3、本基金赎回费率:持有本基金达到或超过31个自然日,赎回费为零,持有本基金未满31个自然日,赎回费为0.5% 。赎回费用由投资者承担,其中25%的部分归基金资产所有,其余部分可用于注册登记等相关费用。

  4、转换费用:

  (1)、基金转换费用

  基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

  注:当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申购费补差,即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率”;当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。

  (2)、转换份额计算公式

  计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

  其中,A为转入的基金份额;B为转出的基金份额;C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;D为转出基金的对应赎回费率;G为申购费补差费率;E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

  (四)其它费用

  上述(一)中第3-8项所述费用由基金托管人根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用,从基金财产中支付。

  (五)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。

  (六)基金管理费、托管费和销售服务费的调整

  基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一种指定媒体上公告并报中国证监会备案。

  十五、对招募说明书本次更新部分的说明

  本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2012年4月14日刊登的《诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书(更新)》进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

  2、在“第三部分 基金管理人”中,更新了基金管理人的证券投资基金管理情况。

  3、在“第四部分 基金托管人”中,更新了基金托管人的基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况。

  4、在“第五部分 相关服务机构”中,更新了直销中心及原有代销机构的信息。

  5、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”中,对“十、基金的转换”作了更新说明。

  6、在“第九部分 基金的投资”中,更新了“基金投资组合报告”,报告截止时间为2012年6月30日。

  7、在“第十部分 基金的业绩”中,补充说明了基金合同生效以来的投资业绩,更新了累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。

  8、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”中,对本基金的定期定额投资业务情况进行了进一步说明,相关事宜已公告。

  9、在“第二十二部分 其他应披露事项”中,列举了报告期本基金的相关公告。

  十六、签署日期

  2012 年8月 29日

  以上内容仅为摘要,须与本招募说明书(更新)正文所载之详细资料一并阅读。

  诺安基金管理有限公司

  二○一二年十月十三日

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  6,264,564.98

  0.48

  其中:股票

  6,264,564.98

  0.48

  2

  固定收益投资

  1,243,031,850.25

  95.55

  其中:债券

  1,243,031,850.25

  95.55

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  25,729,744.22

  1.98

  6

  其他资产

  25,838,014.05

  1.99

  7

  合计

  1,300,864,173.50

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  5,316,977.13

  0.58

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  5,316,977.13

  0.58

  C8

  医药、生物制品

  -

  -

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  947,587.85

  0.10

  合计

  6,264,564.98

  0.69

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601608

  中信重工

  1,138,539

  5,316,977.13

  0.58

  2

  603000

  人民网

  23,095

  947,587.85

  0.10

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  119,803,940.00

  13.12

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  10,285,000.00

  1.13

  其中:政策性金融债

  10,285,000.00

  1.13

  4

  企业债券

  876,787,174.35

  96.03

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  153,927,000.00

  16.86

  7

  可转债

  82,228,735.90

  9.01

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  1,243,031,850.25

  136.14

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  019201

  12国债01

  500,000

  50,170,000.00

  5.49

  2

  019203

  12国债03

  500,000

  50,095,000.00

  5.49

  3

  1180192

  11本溪债

  400,000

  43,464,000.00

  4.76

  4

  0980169

  09沈国资债

  400,000

  41,788,000.00

  4.58

  5

  0980155

  09新海连债

  400,000

  41,340,000.00

  4.53

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  250,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  22,292,412.11

  5

  应收申购款

  3,295,601.94

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  25,838,014.05

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  26,873,104.00

  2.94

  2

  113002

  工行转债

  20,708,100.00

  2.27

  3

  110013

  国投转债

  6,641,028.00

  0.73

  4

  110018

  国电转债

  1,928,860.50

  0.21

  5

  110017

  中海转债

  976,300.00

  0.11

  6

  110012

  海运转债

  83,084.40

  0.01

  7

  110015

  石化转债

  49,955.00

  0.01

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  601608

  中信重工

  5,316,977.13

  0.58

  新发流通受限

  2

  603000

  人民网

  947,587.85

  0.10

  新发流通受限

  阶段

  净值增长率(1)

  净值增长率标准差(2)

  业绩比较基准收益率(3)

  业绩比较基准收益率标准差(4)

  (1)-(3)

  (2)-(4)

  2007.8.29~2007.12.31

  6.05%

  0.24%

  0.02%

  0.06%

  6.03%

  0.18%

  2008.1.1~2008.12.31

  2.57%

  0.13%

  9.69%

  0.10%

  -7.12%

  0.03%

  2009.1.1~2009.12.31

  2.95%

  0.13%

  0.27%

  0.06%

  2.68%

  0.07%

  2010.1.1~2010.12.31

  10.79%

  0.27%

  2.00%

  0.07%

  8.79%

  0.20%

  2011.1.1~2011.12.31

  -0.57%

  0.19%

  3.79%

  0.06%

  -4.36%

  0.13%

  2012.1.1~2012.6.30

  6.66%

  0.20%

  2.88%

  0.04%

  3.78%

  0.16%

  2007.8.29~2012.6.30

  31.56%

  0.19%

  19.82%

  0.07%

  11.74%

  0.12%来源上海证券报)