华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金2012年第三季度报告

2012年10月26日06:37 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  (2012年6月12日 至 2012年9月30日)

  注:1、本基金基金合同生效于2012年6月12日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。

  2、基金依法应自成立日期起6个月内达到基金合同约定的资产组合,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

  本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  7月初央行再度降息,但这一超预期举动并未成为提振市场的积极因素,债券市场在整个三季度内持续调整表现惨淡,收益率呈现逐步上行态势。存款准备金率维持不变导致流动性局面始终偏紧,新债发行供给压力不减引发供需失衡,多数机构在上半年积累可观浮盈后态度趋向谨慎,国内CPI见底回升同时美国宣布开放式QE引发各方对于通胀反弹的担忧,都不同程度地成为困扰市场走强的主要因素。利率债和信用债调整的幅度都相当明显,受到去杠杆及宏观经济基本面持续低迷的影响,信用债相形之下表现更为疲软,信用利差逐步回升。

  受制于央行货币政策放松的节奏明显低于预期,货币市场流动性状况改善缓慢,本基金主要投资标的短期融资券的收益率出现持续上行。

  报告期内本基金处在建仓期中,本基金综合考虑基金申赎情况以及期间的市场趋势,采取了分阶段逐步建仓的策略,整体效果良好。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止至本报告期末,本基金报告期内净值收益率为0.70%,同期业绩比较基准收益率为0.41%,基金表现领先业绩比较基准0.29%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  年内,央行货币政策仍有可能放松,但不宜对其力度过度乐观,央行持续进行的逆回购已经表达了可能选择的政策路径。在此情形下,市场整体流动性水平仍将略显偏紧。经过三季度的持续调整后,相当部分品种的收益率水平回升到较高水平,投资价值逐步显现,四季度债券市场有望出现反弹行情。不过仍需要做好风险控制,谨防宏观经济下滑过程中的信用风险暴露。

  下一阶段,本基金将按照基金合同的要求,完成建仓目标,通过既定的指数化投资策略,在做好成份券调整和日常申赎的同时,严格控制跟踪误差,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票投资。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  5.8.2 本基金为债券基金,没有特定股票备选库。

  5.8.3 其他资产构成

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  中国证监会批准基金设立的文件;

  华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金基金合同;

  华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金招募说明书;

  华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金托管协议;

  基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

  基金托管人业务资格批件和营业执照。

  7.2 存放地点

  以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

  7.3 查阅方式

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2012年10月26日

  基金简称

  华宝短融50

  基金主代码

  240021

  交易代码

  240021

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2012年6月12日

  报告期末基金份额总额

  341,029,266.65份

  投资目标

  本基金通过指数化投资,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。

  投资策略

  本基金为以中证短融50指数成份券为基础的被动式指数基金,采用最优复制法,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争对标的指数的有效跟踪。

  业绩比较基准

  95%*中证短融50指数收益率 + 5%*银行活期存款(税后)收益率

  风险收益特征

  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。

  基金管理人

  华宝兴业基金管理有限公司

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  5,452,300.82

  2.本期利润

  4,978,333.03

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0064

  4.期末基金资产净值

  343,619,463.48

  5.期末基金份额净值

  1.008

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  0.70%

  0.03%

  0.41%

  0.01%

  0.29%

  0.02%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  陈昕

  本基金基金经理、华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理

  2012年6月12日

  -

  8年

  经济学学士。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2010年7月起任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理助理,2011年11月至今任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理,2012年6月12日至今兼任华宝兴业中证短融50债券基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  -

  -

  其中:股票

  -

  -

  2

  固定收益投资

  240,940,000.00

  67.23

  其中:债券

  240,940,000.00

  67.23

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  96,200,464.30

  26.84

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  17,064,119.57

  4.76

  6

  其他资产

  4,178,889.64

  1.17

  7

  合计

  358,383,473.51

  100.00

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  29,904,000.00

  8.70

  其中:政策性金融债

  29,904,000.00

  8.70

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  211,036,000.00

  61.42

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  240,940,000.00

  70.12

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  041261005

  12五矿CP001

  500,000

  50,370,000.00

  14.66

  2

  041261007

  12华电CP001

  500,000

  50,345,000.00

  14.65

  3

  041254015

  12华能CP001

  500,000

  50,235,000.00

  14.62

  4

  041256022

  12武钢CP003

  400,000

  39,868,000.00

  11.60

  5

  120228

  12国开28

  300,000

  29,904,000.00

  8.70

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  4,168,397.11

  5

  应收申购款

  10,492.53

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  4,178,889.64

  本报告期期初基金份额总额

  1,823,227,424.79

  本报告期基金总申购份额

  6,186,688.66

  减:本报告期基金总赎回份额

  1,488,384,846.80

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  341,029,266.65

  华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月26日来源上海证券报)