基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2012年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至2012年9月30日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3．1 主要财务指标
单位：人民币元
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3．2 基金净值表现
3．2．1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3．2．2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：
1、图示日期为2010年6月22日至2012年9月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票资产占基金资产的60％—95％；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5％—40％。
§4 管理人报告
4．1 基金经理（或基金经理小组）简介
4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
4．3 公平交易专项说明
4．3．1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4．3．2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4．4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4．4．1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年三季度，上市公司业绩预期的不断下调和估值中枢的下移，市场出现了一定程度的调整。
三季度上证指数下跌6．26％，本基金基于对市场存在结构性风险的判断，在重视个股选择的同时，在股票仓位上阶段性做了适当的减持，同时在结构上对强势股做了适当的阶段性调整，增持了一些基本面比较优质的成长股，在整个三季度取得了一定的超额收益。
4．4．2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0．811元，本报告期份额净值增长率为－3．45％，同期业绩比较基准增长率为－5．29％。
4．5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从流动性看， 目前Ｍ1仍然处于历史底部区域，未来回归常态水平是一个大概率事件，由于管理层担心房地产调控成果反复及未来ＣＰＩ再次回升等问题，央行近期更多地采取逆回购方式被动的来维持目前相对宽松的流动性环境；从市场来看，目前估值水平基本处于历史底部，进一步估值压缩的空间相对有限，市场系统性风险已经大部分释放，明年是政府换届年，管理层可能在十八大前期出一些维稳政策，不排除四季度市场有一定幅度的超跌反弹。从基本面来看，今年公布的上市公司中报数据显示目前仍旧处于去库存阶段，企业现金流得到了一定的改善，不过目前扣除银行及石油石化后的上市公司资产负债率继续上升，处于历史高位，而其经营效率处于下降趋势格局，未来较长的一段时期内企业去杠杆化是大概率事件，企业基本面短期内难言改观，基本面趋势疲弱态势决定了四季度难以见到趋势性行情。在市场估值空间进一步压缩空间不大的情况下，个股选择和持仓结构显得尤为重要，量化先行基金将按照既定的选股策略，寻找以合理价格成长的目标企业。
§5 投资组合报告
5．1 报告期末基金资产组合情况
5．2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5．3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5．4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5．5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：无。
5．6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5．7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5．8 投资组合报告附注
5．8．1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5．8．2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5．8．3 其他资产构成
5．8．4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5．8．5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7 备查文件目录
7．1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
7．2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
7．3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400－888－0001（免长途费） 021－3878 4638 公司网址：ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ
华泰柏瑞基金管理有限公司
2012年10月26日
基金简称
华泰柏瑞量化先行股票
交易代码
460009
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年6月22日
报告期末基金份额总额
110，948，661．72份
投资目标
以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业，在风险可控的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
投资策略
1）股票投资策略：以定量估值识别为主，并结合行业和公司基本面趋势分析，以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会，先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。2）债券投资策略：采用主动性投资策略，确定和构造能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合，在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。3）权证投资策略：权证投资为本基金的辅助性投资工具。4）大类资产配置策略：通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。基于以往的投资经验，过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。
业绩比较基准
沪深300指数＊80％＋上证国债指数＊20％
风险收益特征
较高风险、较高收益
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
主要财务指标
报告期（ 2012年7月1日 － 2012年9月30日 ）
1．本期已实现收益
－1，660，146．92
2．本期利润
－3，705，078．51
3．加权平均基金份额本期利润
－0．0307
4．期末基金资产净值
89，991，265．24
5．期末基金份额净值
0．811
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
－3．45％
0．99％
－5．29％
0．95％
1．84％
0．04％
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王本昌
本基金的基金经理
2012年3月15日
－
5
王本昌先生，5年证券（基金）从业经历，理学硕士。曾任职于济安金信科技有限公司、塔塔咨询服务有限公司，2007年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员及基金经理助理，2012年3月起任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益投资
78，741，626．07
86．72
其中：股票
78，741，626．07
86．72
2
固定收益投资
－
－
其中：债券
－
－
资产支持证券
－
－
3
金融衍生品投资
－
－
4
买入返售金融资产
6，000，000．00
6．61
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
5
银行存款和结算备付金合计
6，043，536．92
6．66
6
其他资产
14，419．22
0．02
7
合计
90，799，582．21
100．00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
－
－
Ｂ
采掘业
4，150，702．22
4．61
Ｃ
制造业
33，057，606．65
36．73
Ｃ0
食品、饮料
10，098，847．40
11．22
Ｃ1
纺织、服装、皮毛
－
－
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造纸、印刷
－
－
Ｃ4
石油、化学、塑胶、塑料
3，032，851．62
3．37
Ｃ5
电子
435，092．00
0．48
Ｃ6
金属、非金属
3，999，602．00
4．44
Ｃ7
机械、设备、仪表
11，544，275．71
12．83
Ｃ8
医药、生物制品
3，946，937．92
4．39
Ｃ99
其他制造业
－
－
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
－
－
Ｅ
建筑业
1，428，471．00
1．59
Ｆ
交通运输、仓储业
480，048．00
0．53
Ｇ
信息技术业
2，534，377．85
2．82
Ｈ
批发和零售贸易
786，710．00
0．87
Ｉ
金融、保险业
19，811，084．27
22．01
Ｊ
房地产业
7，221，591．08
8．02
Ｋ
社会服务业
3，226，623．00
3．59
Ｌ
传播与文化产业
3，866，004．72
4．30
Ｍ
综合类
2，178，407．28
2．42
合计
78，741，626．07
87．50
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600016
民生银行
701，387
3，962，836．55
4．40
2
601166
兴业银行
319，152
3，833，015．52
4．26
3
600030
中信证券
293，500
3，460，365．00
3．85
4
600690
青岛海尔
286，200
3，242，646．00
3．60
5
000858
五 粮 液
71，776
2，433，206．40
2．70
6
600837
海通证券
221，940
2，126，185．20
2．36
7
601601
中国太保
104，300
2，109，989．00
2．34
8
600048
保利地产
184，333
1，983，423．08
2．20
9
000568
泸州老窖
48，361
1，861，898．50
2．07
10
600519
贵州茅台
7，456
1，832，684．80
2．04
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1，144．25
2
应收证券清算款
－
3
应收股利
4，536．00
4
应收利息
5，677．53
5
应收申购款
3，061．44
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
9
合计
14，419．22
本报告期期初基金份额总额
123，397，664．81
本报告期基金总申购份额
467，071．73
减：本报告期基金总赎回份额
12，916，074．82
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额
110，948，661．72
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2012年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至2012年9月30日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3．1 主要财务指标
单位：人民币元
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3．2 基金净值表现
3．2．1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3．2．2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：
1、图示日期为2010年6月22日至2012年9月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十条（二）投资范围、（十）之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例，股票资产占基金资产的60％—95％；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5％—40％。
§4 管理人报告
4．1 基金经理（或基金经理小组）简介
4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
4．3 公平交易专项说明
4．3．1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4．3．2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4．4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4．4．1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年三季度，上市公司业绩预期的不断下调和估值中枢的下移，市场出现了一定程度的调整。
三季度上证指数下跌6．26％，本基金基于对市场存在结构性风险的判断，在重视个股选择的同时，在股票仓位上阶段性做了适当的减持，同时在结构上对强势股做了适当的阶段性调整，增持了一些基本面比较优质的成长股，在整个三季度取得了一定的超额收益。
4．4．2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0．811元，本报告期份额净值增长率为－3．45％，同期业绩比较基准增长率为－5．29％。
4．5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从流动性看， 目前Ｍ1仍然处于历史底部区域，未来回归常态水平是一个大概率事件，由于管理层担心房地产调控成果反复及未来ＣＰＩ再次回升等问题，央行近期更多地采取逆回购方式被动的来维持目前相对宽松的流动性环境；从市场来看，目前估值水平基本处于历史底部，进一步估值压缩的空间相对有限，市场系统性风险已经大部分释放，明年是政府换届年，管理层可能在十八大前期出一些维稳政策，不排除四季度市场有一定幅度的超跌反弹。从基本面来看，今年公布的上市公司中报数据显示目前仍旧处于去库存阶段，企业现金流得到了一定的改善，不过目前扣除银行及石油石化后的上市公司资产负债率继续上升，处于历史高位，而其经营效率处于下降趋势格局，未来较长的一段时期内企业去杠杆化是大概率事件，企业基本面短期内难言改观，基本面趋势疲弱态势决定了四季度难以见到趋势性行情。在市场估值空间进一步压缩空间不大的情况下，个股选择和持仓结构显得尤为重要，量化先行基金将按照既定的选股策略，寻找以合理价格成长的目标企业。
§5 投资组合报告
5．1 报告期末基金资产组合情况
5．2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5．3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5．4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：无。
5．5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：无。
5．6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5．7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5．8 投资组合报告附注
5．8．1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5．8．2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5．8．3 其他资产构成
5．8．4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5．8．5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7 备查文件目录
7．1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
7．2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
7．3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400－888－0001（免长途费） 021－3878 4638 公司网址：ｗｗｗ．ｈｕａｔａｉ－ｐｂ．ｃｏｍ
华泰柏瑞基金管理有限公司
2012年10月26日
基金简称
华泰柏瑞量化先行股票
交易代码
460009
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年6月22日
报告期末基金份额总额
110，948，661．72份
投资目标
以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业，在风险可控的前提下，追求基金资产长期稳定增值。
投资策略
1）股票投资策略：以定量估值识别为主，并结合行业和公司基本面趋势分析，以识别非完全有效市场中蕴含的各种投资机会，先行发现和介入那些企业价值被低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。2）债券投资策略：采用主动性投资策略，确定和构造能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合，在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得。3）权证投资策略：权证投资为本基金的辅助性投资工具。4）大类资产配置策略：通过对宏观经济周期、货币供应量、市场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分析，形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和判断，从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，适度降低组合系统性风险。基于以往的投资经验，过于频繁的大类资产调整不利于本基金的管理。
业绩比较基准
沪深300指数＊80％＋上证国债指数＊20％
风险收益特征
较高风险、较高收益
基金管理人
华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
主要财务指标
报告期（ 2012年7月1日 － 2012年9月30日 ）
1．本期已实现收益
－1，660，146．92
2．本期利润
－3，705，078．51
3．加权平均基金份额本期利润
－0．0307
4．期末基金资产净值
89，991，265．24
5．期末基金份额净值
0．811
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
－3．45％
0．99％
－5．29％
0．95％
1．84％
0．04％
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王本昌
本基金的基金经理
2012年3月15日
－
5
王本昌先生，5年证券（基金）从业经历，理学硕士。曾任职于济安金信科技有限公司、塔塔咨询服务有限公司，2007年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员及基金经理助理，2012年3月起任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金经理。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益投资
78，741，626．07
86．72
其中：股票
78，741，626．07
86．72
2
固定收益投资
－
－
其中：债券
－
－
资产支持证券
－
－
3
金融衍生品投资
－
－
4
买入返售金融资产
6，000，000．00
6．61
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
5
银行存款和结算备付金合计
6，043，536．92
6．66
6
其他资产
14，419．22
0．02
7
合计
90，799，582．21
100．00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
－
－
Ｂ
采掘业
4，150，702．22
4．61
Ｃ
制造业
33，057，606．65
36．73
Ｃ0
食品、饮料
10，098，847．40
11．22
Ｃ1
纺织、服装、皮毛
－
－
Ｃ2
木材、家具
－
－
Ｃ3
造纸、印刷
－
－
Ｃ4
石油、化学、塑胶、塑料
3，032，851．62
3．37
Ｃ5
电子
435，092．00
0．48
Ｃ6
金属、非金属
3，999，602．00
4．44
Ｃ7
机械、设备、仪表
11，544，275．71
12．83
Ｃ8
医药、生物制品
3，946，937．92
4．39
Ｃ99
其他制造业
－
－
Ｄ
电力、煤气及水的生产和供应业
－
－
Ｅ
建筑业
1，428，471．00
1．59
Ｆ
交通运输、仓储业
480，048．00
0．53
Ｇ
信息技术业
2，534，377．85
2．82
Ｈ
批发和零售贸易
786，710．00
0．87
Ｉ
金融、保险业
19，811，084．27
22．01
Ｊ
房地产业
7，221，591．08
8．02
Ｋ
社会服务业
3，226，623．00
3．59
Ｌ
传播与文化产业
3，866，004．72
4．30
Ｍ
综合类
2，178，407．28
2．42
合计
78，741，626．07
87．50
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600016
民生银行
701，387
3，962，836．55
4．40
2
601166
兴业银行
319，152
3，833，015．52
4．26
3
600030
中信证券
293，500
3，460，365．00
3．85
4
600690
青岛海尔
286，200
3，242，646．00
3．60
5
000858
五 粮 液
71，776
2，433，206．40
2．70
6
600837
海通证券
221，940
2，126，185．20
2．36
7
601601
中国太保
104，300
2，109，989．00
2．34
8
600048
保利地产
184，333
1，983，423．08
2．20
9
000568
泸州老窖
48，361
1，861，898．50
2．07
10
600519
贵州茅台
7，456
1，832，684．80
2．04
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1，144．25
2
应收证券清算款
－
3
应收股利
4，536．00
4
应收利息
5，677．53
5
应收申购款
3，061．44
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
9
合计
14，419．22
本报告期期初基金份额总额
123，397，664．81
本报告期基金总申购份额
467，071．73
减：本报告期基金总赎回份额
12，916，074．82
本报告期基金拆分变动份额
－
本报告期期末基金份额总额
110，948，661．72