信诚中证500指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

2012年12月04日02:25 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之信诚中证500B份额的基金份额净值小于或等于0.250元后,本基金将在基金份额折算日分别对信诚中证500份额(场内简称“信诚500”)、信诚中证500 A份额(场内简称“信诚500A”)和信诚中证500 B份额(场内简称“信诚500B”)进行份额折算。

  由于近期A股市场波动较大,截至2012年12月3日,信诚500B的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值,因此本基金管理人敬请投资者密切关注信诚500B近期的净值波动情况,警惕可能出现的风险。 并针对不定期折算可能带来的风险作出如下提示:

  一、信诚500A、信诚500B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,信诚500A、信诚500B的折溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、信诚500B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的10/6倍杠杆水平,相应地,信诚500B净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、信诚500A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后信诚500A持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的信诚500A变为同时持有信诚500A与信诚500,因此原信诚500A持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,信诚500为跟踪中证500指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原信诚500A持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  四、由于触发折算阀值当日,信诚500B净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日信诚500B净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  五、若本基金发生不定期份额折算情形,按照基金合同规定的方法折算后本基金信诚500、信诚500A以及信诚500B的份额数量均会缩减。根据《基金合同》等相关规定的有关说明,经折算后的场内份额数将取整计算(最小单位为1份),余额将计入基金财产,因此持有极小数量信诚500A、信诚500B和信诚500场内份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  本基金管理人将对不定期折算的相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2012年12月4日来源上海证券报)
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