景顺长城景系列开放式证券投资基金2012年第2号更新招募说明书摘要

2012年12月08日00:25 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  景顺长城景系列开放式证券投资基金

  暨景顺长城优选股票证券投资基金 景顺长城货币市场证券投资基金 景顺长城动力平衡证券投资基金

  2012年第2号更新招募说明书摘要

  (上接52版)

  ⑤投资决策委员会审核重大基金投资组合方案,如无异议,由基金经理具体执行投资计划。

  (2)投资管理方法

  ①深入分析宏观经济、货币政策和市场资金供求变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金的资产配置策略。

  ②通过利率预期策略,确定组合的平均剩余期限和各类资产的配置比例。

  ③通过流动性管理策略,在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。

  ④以严谨的研究分析为基础,积极实施时机策略。

  本系列基金会持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控,适时做出相应调整。

  十一、基金的业绩比较基准

  优选股票基金:上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80%+中国债券总指数×20%。

  货币市场基金:自2010年4月30日起,本基金的业绩比较基准由原先的“税后一年期定期存款利率”变更为“税后同期7天存款利率”。当市场上有更加适合的业绩比较基准,在不损害投资者利益的前提下,基金管理人有权按照相关规定对本基金的业绩比较基准进行变更并公告。

  动力平衡基金:自2010年1月29日起,动力平衡的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款年利率的2倍”变更为“沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×45%+ 银行同业存款收益率×5%”。

  十二、基金的风险收益特征

  优选股票基金是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。

  货币市场基金具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。

  动力平衡基金是一种具有中等风险的投资工具,除了结合以上景顺长城股票及债券基金的风险管理程序以外,为达到平稳回报的目的,该基金还将独立地对风险来源进行评估,并设立额外的风险控制管理手段。

  十三、基金投资组合报告(未经审计)

  景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。

  优选股票基金投资组合报告

  1、报告期末基金资产组合情况

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8、投资组合报告附注

  (1)本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  (2)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  (3)其他资产构成

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  货币市场基金投资组合报告

  1、报告期末基金资产组合情况

  注:货币市场工具均为定期存款。

  2、报告期债券回购融资情况

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  3、基金投资组合平均剩余期限

  (1)投资组合平均剩余期限基本情况

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  本报告期内,本货币基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

  (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8、投资组合报告附注

  (1)本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值为1.0000 元。

  (2)本报告期内,本基金未持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券,也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。

  (3)本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  (4)其他资产构成

  动力平衡基金投资组合报告

  1、报告期末基金资产组合情况

  2、报告期末按行业分类的股票投资组合

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8、投资组合报告附注

  (1)本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  (2)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  (3)其他资产构成

  (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  十四、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书和更新招募说明书。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,已经复核了下列财务指标、净值表现等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金业绩数据截止2012年9月30日。

  优选股票基金的净值表现

  1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

  2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

  注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的70%至80%;债券投资的比例为基金资产净值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

  恒丰债券基金的净值表现

  1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

  2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

  恒丰债券基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图

  (2003年10月24日至2005年7月14日)

  本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的0%至20%;债券投资和现金的比例为基金资产净值的80%至100%。经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准,本基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。

  货币市场基金的净值表现

  1、基金收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较表

  货币基金A

  货币基金B

  注:本基金的收益分配为每日分配,按月结转份额。

  2、自基金转型以来基金累计净值收益率变动情况及与同期业绩比较基准的变动的比较

  注:经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并于2005年7月7日获中国证券监督管理委员会证监基金字2005[121]号文核准,景顺长城恒丰债券证券投资基金以2005年7月14日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自2010年4月30日起实行基金份额分级。

  动力平衡基金的净值表现

  1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表

  2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金的资产配置比例为:股票投资的比例为基金资产净值的20%至80%;债券投资的比例为基金资产净值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的规定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日为建仓期。本基金于2007年9月10日实施分红,此后基金资产规模持续增长,根据基金部函[2007]91号《关于实施基金份额拆分后调整基金建仓期有关问题的复函》的有关规定,本基金证券投资比例的调整期限延长至2007年10月9日止。建仓期结束时,本基金投资组合均达到上述投资组合比例的要求。

  十五、基金费用概览

  本系列基金下各基金发生的费用单独计算和计提,分别支付。本章中第(一)节至第(四)节的内容适用于优选股票基金和动力平衡基金,第(二)节第3点、第(三)节至第(六)节的内容适用于货币市场基金。

  (一)与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)基金证券交易费用;

  (4)基金的信息披露费用;

  (5)基金份额持有人大会费用;

  (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

  (7)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行;

  (8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  本系列基金共同承担的基金费用按照1/n的比例由各基金分摊。(n = 本系列基金所包含的基金的数目。)除各基金个别清算外、单独公告及其他由管理人依公允的原则决定经托管人认可的只涉及某基金所产生的费用由该基金独自承担外,其他基金费用均为本款所称之本系列基金共同承担的费用。

  2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

  (1)基金管理人的管理费

  基金管理人的管理费,在通常情况下,按前一日的各基金资产净值乘以相应的管理年费,计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H:为每日应计提的基金管理费;

  E:为前一日基金资产净值。

  各基金管理费率如下:

  基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从各基金财产中一次性支付给基金管理人。

  (2)基金托管人的托管费

  基金托管人的托管费,在通常情况下,按前一日的各基金资产净值乘以相应的托管年费,计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H:为每日应支付的基金托管费;

  E:为前一日的基金资产净值。

  各基金托管费率如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

  (3)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支;若本系列基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

  (4)上述1、基金费用第3-8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,由基金托管人从基金财产中支付。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  4、基金管理费和基金托管费的调整

  基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会通过。

  (二)与基金销售有关的费用

  1、基金申购费用

  (1)基金申购可适用以下费率:

  M表示申购金额。

  (2)计算公式

  本系列基金采用金额申购方法,计算公式如下:

  基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率);

  申购费用=申购金额-净申购金额;

  申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。

  (3)例:某投资者投资5,000元申购动力平衡基金,申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.1283元,则其可得到的申购份额为:

  净申购金额=5000/(1+1.5%)=4926.11元;

  申购费用=5000-4926.11=73.89元;

  申购份额=4926.11/1.1283=4365.95

  2、赎回费

  (1)适用费率:

  注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。

  (2)计算公式

  赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

  赎回费用=赎回总额×赎回费率

  (3)本系列基金赎回费75%归注册登记费用,25%归基金所有,作为对其他持有人的补偿。

  (4)例:某投资者持有优选股票基金10,000份基金份额,赎回费率为0.4%,假设赎回当日基金份额净值是1.1489元,则可得到的赎回金额为:

  赎回总额 = 10,000×1.1489 = 11,489元

  赎回费用 = 11,489×0.4% = 45.96元

  赎回金额 = 11,489-45.96 = 11,443.04元

  3、转换费用

  本系列基金的转换交易包括了基金转出和基金转入,其中:

  ①基金转出时赎回费的计算:

  由优选股票基金或动力平衡基金转出时:

  转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

  由货币基金转出时:

  转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出时)

  赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率

  转出净额=转出总额-赎回费用

  ②基金转入时申购补差费的计算:

  净转入金额=转出净额-申购补差费

  其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】

  转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

  例:投资者申请将持有的优选股票基金10,000份转换为景顺长城内需增长开放式证券投资基金,假设转换当日优选股票基金的基金份额净值为1.148元,投资者持有该基金18个月,对应赎回费为0.25%,申购费为1.5%,内需增长基金的基金份额净值为1.163元,申购费为1.5%,则投资者转换后可得到的内需增长基金份额为:

  转出总额=10,000×1.148=11,480元

  赎回费用=11,480×0.25%=28.70元

  转出净额=11,480-28.7= 11,451.3元

  转出净额在转入基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元

  转出净额在转入基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元

  转出净额在转出基金中对应的净申购金额=11,451.3/1.015=11,282.07元

  转出净额在转出基金中对应的申购费用=11,451.3-11,282.07=169.23元

  净转入金额=11,451.3-MAX【169.23-169.23,0】=11,451.3元

  转入份额=11,451.3 / 1.163=9,846.34份

  (三)其他费用

  本系列基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本系列基金有关的其他费用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。

  (四)本系列基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。

  (五)货币市场基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、销售服务费;

  4、基金证券交易费用;

  5、基金的信息披露费用;

  6、基金份额持有人大会费用;

  7、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

  8、按照国家有关规定可以列入的其它费用。

  (六)货币市场基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理费

  货币市场基金管理费年费率为0.33%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率,计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H:为每日应计提的基金管理费;

  E:为前一日基金资产净值。

  基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  2、基金托管费

  货币市场基金托管费年费率为0.10%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率,计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H:为每日应支付的基金托管费;

  E:为前一日的基金资产净值。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

  3、销售服务费

  货币市场基金的销售服务费用于该基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人代收并分配给相关服务机构。在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的销售服务年费率,计算方法如下:

  H=E×年销售服务费率÷当年天数

  H:为每日应支付的销售服务费;

  E:为前一日的基金资产净值。

  基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

  销售服务费率A级份额为0.25%、B级份额为0.01%。基金管理人可以根据市场状况和本基金的具体情况调低货币市场基金的销售服务费率。基金管理人必须在开始调整之日的3个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

  4、基金首次发行中所发生的律师费、会计师费及与基金有关的法定信息披露费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付;若基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

  5、上述(五)货币市场基金费用第4-8项费用,除上款规定的费用外,由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从基金财产中支付。

  十六、对招募说明书更新部分的说明

  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本系列基金实施的投资管理活动,对基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人其他高级管理人员相关信息;

  2、在“四、基金托管人”部分,更新了托管人相关情况信息;

  3、在“五、相关服务机构”部分,更新了代销机构、会计师事务所及经办注册会计师的相关信息;

  4、在“七、基金的申购、赎回”部分,更新了定期定额投资业务的相关信息;

  5、在“十、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告,数据截至2012年9月30日;

  6、更新了“十二、基金的业绩”部分,数据截至2012年9月30日;

  7、在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分,更新了持有人交易资料的寄送服务相关信息;

  8、在“二十四、其他应披露事项”部分,更新了近期发布与本基金有关的公告目录,目录更新至2012年10月24日。

  景顺长城基金管理有限公司

  二〇一二年十二月八日

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  1,115,194,817.93

  77.73

  其中:股票

  1,115,194,817.93

  77.73

  2

  固定收益投资

  286,553,629.50

  19.97

  其中:债券

  286,553,629.50

  19.97

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  24,141,180.79

  1.68

  6

  其他资产

  8,853,412.30

  0.62

  7

  合计

  1,434,743,040.52

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  -

  -

  C

  制造业

  624,194,994.91

  43.72

  C0

  食品、饮料

  156,740,403.68

  10.98

  C1

  纺织、服装、皮毛

  7,582,805.10

  0.53

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  7,117,304.80

  0.50

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  19,942,494.81

  1.40

  C5

  电子

  106,882,373.98

  7.49

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  61,019,595.94

  4.27

  C8

  医药、生物制品

  264,910,016.60

  18.56

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  2,164,530.00

  0.15

  E

  建筑业

  191,788,493.39

  13.43

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  80,967,703.30

  5.67

  H

  批发和零售贸易

  4,948,755.90

  0.35

  I

  金融、保险业

  32,828,164.69

  2.30

  J

  房地产业

  59,012,532.00

  4.13

  K

  社会服务业

  95,662,143.66

  6.70

  L

  传播与文化产业

  23,627,500.08

  1.66

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  1,115,194,817.93

  78.12

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600518

  康美药业

  4,992,764

  78,985,526.48

  5.53

  2

  002310

  东方园林

  1,315,648

  77,925,831.04

  5.46

  3

  600406

  国电南瑞

  4,035,931

  71,597,415.94

  5.02

  4

  300070

  碧水源

  2,010,964

  69,840,779.72

  4.89

  5

  002081

  金 螳 螂

  1,831,543

  67,767,091.00

  4.75

  6

  300146

  汤臣倍健

  1,206,619

  63,962,873.19

  4.48

  7

  300026

  红日药业

  1,928,987

  63,849,469.70

  4.47

  8

  000568

  泸州老窖

  1,636,063

  62,988,425.50

  4.41

  9

  000661

  长春高新

  1,194,934

  59,746,700.00

  4.19

  10

  300267

  尔康制药

  2,938,049

  54,588,950.42

  3.82

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  9,476,629.50

  0.66

  2

  央行票据

  176,187,000.00

  12.34

  3

  金融债券

  100,890,000.00

  7.07

  其中:政策性金融债

  100,890,000.00

  7.07

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  286,553,629.50

  20.07

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101094

  11央行票据94

  600,000

  58,020,000.00

  4.06

  2

  110417

  11农发17

  500,000

  50,780,000.00

  3.56

  3

  110203

  11国开03

  500,000

  50,110,000.00

  3.51

  4

  1001060

  10央行票据60

  500,000

  49,860,000.00

  3.49

  5

  1101096

  11央行票据96

  400,000

  38,684,000.00

  2.71

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,213,472.75

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  22,599.00

  4

  应收利息

  6,972,465.47

  5

  应收申购款

  644,875.08

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  8,853,412.30

  序号

  股票代码

  股票名称

  流通受限部分的公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  流通受限情况说明

  1

  600406

  国电南瑞

  71,597,415.94

  5.02

  重大资产重组

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  固定收益投资

  70,125,183.91

  15.19

  其中:债券

  70,125,183.91

  15.19

  资产支持证券

  -

  -

  2

  买入返售金融资产

  143,980,815.97

  31.19

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  3

  银行存款和结算备付金合计

  5,399,884.76

  1.17

  货币市场工具

  240,000,000.00

  52.00%

  4

  其他资产

  2,050,981.51

  0.44

  5

  合计

  461,556,866.15

  100.00

  序号

  项目

  占基金资产净值的比例(%)

  1

  报告期内债券回购融资余额

  1.00

  其中:买断式回购融资

  0.00

  序号

  项目

  金额

  占基金资产净值的比例(%)

  2

  报告期末债券回购融资余额

  -

  -

  其中:买断式回购融资

  -

  -

  项目

  天数

  报告期末投资组合平均剩余期限

  42

  报告期内投资组合平均剩余期限最高值

  80

  报告期内投资组合平均剩余期限最低值

  42

  序号

  平均剩余期限

  各期限资产占基金资产净值的比例(%)

  各期限负债占基金资产净值的比例(%)

  1

  30天以内

  67.17

  -

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  -

  -

  2

  30天(含)-60天

  4.38

  -

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  -

  -

  3

  60天(含)-90天

  21.69

  -

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  -

  -

  4

  90天(含)-180天

  2.18

  -

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  -

  -

  5

  180天(含)-397天(含)

  4.35

  -

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  -

  -

  合计

  99.77

  -

  序号

  债券品种

  摊余成本(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  19,904,482.15

  4.32

  3

  金融债券

  10,019,046.54

  2.18

  其中:政策性金融债

  10,019,046.54

  2.18

  4

  企业债券

  40,201,655.22

  8.73

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  其他

  -

  -

  8

  合计

  70,125,183.91

  15.23

  9

  剩余存续期超过397天的浮动利率债券

  -

  -

  序号

  债券代码

  债券名称

  债券数量(张)

  摊余成本(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  041151011

  11中石油CP003

  200,000

  20,179,275.81

  4.38

  2

  1101094

  11央行票据94

  200,000

  19,904,482.15

  4.32

  3

  041251015

  12铁道CP001

  100,000

  10,020,906.33

  2.18

  4

  030201

  03国开01

  100,000

  10,019,046.54

  2.18

  5

  041254038

  12电网CP001

  100,000

  10,001,473.08

  2.17

  项目

  偏离情况

  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

  -

  报告期内偏离度的最高值

  0.0370%

  报告期内偏离度的最低值

  -0.0276%

  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

  0.0199%

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收利息

  1,883,130.04

  4

  应收申购款

  167,851.47

  5

  其他应收款

  -

  6

  待摊费用

  -

  7

  其他

  -

  8

  合计

  2,050,981.51

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  2,746,152,111.69

  72.36

  其中:股票

  2,746,152,111.69

  72.36

  2

  固定收益投资

  857,411,000.00

  22.59

  其中:债券

  857,411,000.00

  22.59

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  148,949,240.53

  3.92

  6

  其他资产

  42,598,899.36

  1.12

  7

  合计

  3,795,111,251.58

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  8,668,686.54

  0.23

  C

  制造业

  1,624,415,829.64

  43.02

  C0

  食品、饮料

  501,616,091.90

  13.29

  C1

  纺织、服装、皮毛

  8,198,273.86

  0.22

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  24,674,516.44

  0.65

  C5

  电子

  186,139,595.24

  4.93

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  280,751,499.71

  7.44

  C8

  医药、生物制品

  623,035,852.49

  16.50

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  22,720,929.30

  0.60

  E

  建筑业

  231,173,047.42

  6.12

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  81,217,571.70

  2.15

  H

  批发和零售贸易

  49,000,384.50

  1.30

  I

  金融、保险业

  179,572,157.77

  4.76

  J

  房地产业

  252,689,038.01

  6.69

  K

  社会服务业

  265,610,985.16

  7.03

  L

  传播与文化产业

  31,083,481.65

  0.82

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  2,746,152,111.69

  72.73

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000858

  五 粮 液

  6,024,942

  204,245,533.80

  5.41

  2

  601318

  中国平安

  3,900,183

  163,573,675.02

  4.33

  3

  000568

  泸州老窖

  3,881,122

  149,423,197.00

  3.96

  4

  600518

  康美药业

  8,923,980

  141,177,363.60

  3.74

  5

  000024

  招商地产

  5,806,036

  120,765,548.80

  3.20

  6

  002415

  海康威视

  3,656,276

  101,351,970.72

  2.68

  7

  000651

  格力电器

  4,603,837

  98,430,035.06

  2.61

  8

  600048

  保利地产

  9,115,429

  98,082,016.04

  2.60

  9

  002081

  金 螳 螂

  2,624,071

  97,090,627.00

  2.57

  10

  600062

  华润双鹤

  4,070,114

  92,920,702.62

  2.46

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  609,788,000.00

  16.15

  3

  金融债券

  150,603,000.00

  3.99

  其中:政策性金融债

  150,603,000.00

  3.99

  4

  企业债券

  97,020,000.00

  2.57

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  857,411,000.00

  22.71

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101094

  11央行票据94

  1,800,000

  174,060,000.00

  4.61

  2

  1001074

  10央行票据74

  1,600,000

  159,488,000.00

  4.22

  3

  1001060

  10央行票据60

  1,000,000

  99,720,000.00

  2.64

  4

  122070

  11海航01

  1,000,000

  97,020,000.00

  2.57

  5

  120305

  12进出05

  900,000

  90,072,000.00

  2.39

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  1,185,689.98

  2

  应收证券清算款

  26,209,652.09

  3

  应收股利

  404,719.20

  4

  应收利息

  14,712,534.24

  5

  应收申购款

  86,303.85

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  42,598,899.36

  阶段

  净值增长率(1)

  净值增长率标准差(2)

  业绩比较基准收益率(3)

  业绩比较基准收益率标准差(4)

  (1)-(3)

  (2)-(4)

  2003年10月24日-2003年12月31日

  6.75%

  0.62%

  4.62%

  0.97%

  2.13%

  -0.35%

  2004年

  7.63%

  0.95%

  -12.93%

  1.07%

  20.56%

  -0.12%

  2005年

  3.32%

  0.93%

  -5.27%

  1.12%

  8.59%

  -0.19%

  2006年

  130.58%

  1.19%

  92.74%

  1.07%

  37.84%

  0.12%

  2007年

  96.12%

  1.78%

  79.80%

  1.76%

  16.32%

  0.02%

  2008年

  -51.92%

  2.19%

  -54.74%

  2.28%

  2.82%

  -0.09%

  2009年

  53.25%

  1.49%

  64.78%

  1.53%

  -11.53%

  -0.04%

  2010年

  -1.09%

  1.30%

  -7.70%

  1.15%

  6.61%

  0.15%

  2011年

  -19.82%

  1.01%

  -18.76%

  0.96%

  -1.06%

  0.05%

  2012年1月1日-2012年6月30日

  11.20%

  1.09%

  2.43%

  0.96%

  8.77%

  0.13%

  2012年1月1日-2012年9月30日

  10.03%

  1.12%

  -2.93%

  0.93%

  12.96%

  0.19%

  2003年10月24日-2012年9月30日

  245.25%

  1.39%

  62.27%

  1.40%

  182.98%

  -0.01%

  阶段

  净值增长率(1)

  净值增长率标准差(2)

  业绩比较基准收益率(3)

  业绩比较基准收益率标准差(4)

  (1)-(3)

  (2)-(4)

  2003年10月24日-2003年12月31日

  0.51%

  0.02%

  1.71%

  0.34%

  -1.20%

  -0.32%

  2004年

  1.35%

  0.20%

  -2.42%

  0.35%

  3.77%

  -0.15%

  2005年01月01日-2005年07月14日

  2.51%

  0.11%

  8.03%

  0.21%

  -5.52%

  -0.10%

  2003年10月24日-2005年07月14日

  4.42%

  0.17%

  7.23%

  0.31%

  -2.81%

  -0.14%

  阶段

  份额净值收益率①

  份额净值收益率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  2005年7月15日-12月31日

  0.8862%

  0.0033%

  0.8384%

  0.0000%

  0.0478%

  0.0033%

  2006年

  1.8290%

  0.0029%

  1.8798%

  0.0003%

  -0.0508%

  0.0026%

  2007年

  3.1186%

  0.0057%

  2.7851%

  0.0019%

  0.3335%

  0.0038%

  2008年

  3.4738%

  0.0055%

  3.7621%

  0.0012%

  -0.2883%

  0.0043%

  2009年

  1.1973%

  0.0030%

  2.2500%

  0.0000%

  -1.0527%

  0.0030%

  2010年

  1.1310%

  0.0042%

  1.6434%

  0.0012%

  -0.5124%

  0.0030%

  2011年

  2.2634%

  0.0042%

  1.4597%

  0.0001%

  0.8037%

  0.0041%

  2012年1月1日-2012年6月30日

  1.9770%

  0.0029%

  0.7367%

  0.0001%

  1.2403%

  0.0028%

  2012年1月1日-2012年9月30日

  2.6176%

  0.0037%

  1.0775%

  0.0002%

  1.5401%

  0.0035%

  2005年7月15日-2012年9月30日

  17.7234%

  0.0053%

  15.6960%

  0.0023%

  2.0274%

  0.0030%

  阶段

  份额净值收益率①

  份额净值收益率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  2010年4月30日-2010年12月31日

  1.0445%

  0.0047%

  0.9099%

  0.0000%

  0.1346%

  0.0047%

  2011年

  2.5092%

  0.0042%

  1.4597%

  0.0001%

  1.0495%

  0.0041%

  2012年1月1日-2012年6月30日

  2.0980%

  0.0029%

  0.7367%

  0.0001%

  1.3613%

  0.0028%

  2012年1月1日-2012年9月30日

  2.8011%

  0.0037%

  1.0775%

  0.0002%

  1.7236%

  0.0035%

  2010年4月30日-2012年9月30日

  6.4808%

  0.0049%

  3.4470%

  0.0002%

  3.0338%

  0.0047%

  阶段

  净值增长率(1)

  净值增长率标准差(2)

  业绩比较基准收益率(3)

  业绩比较基准收益率标准差(4)

  (1)-(3)

  (2)-(4)

  2003年10月24日-12月31日

  3.89%

  0.35%

  0.75%

  0.01%

  3.14%

  0.34%

  2004年

  6.85%

  0.68%

  4.03%

  0.01%

  2.82%

  0.67%

  2005年

  0.31%

  0.62%

  4.29%

  0.02%

  -3.98%

  0.60%

  2006年

  120.70%

  1.16%

  4.30%

  0.01%

  116.40%

  1.15%

  2007年

  93.99%

  1.70%

  5.63%

  0.02%

  88.36%

  1.68%

  2008年

  -43.74%

  1.65%

  6.53%

  0.02%

  -50.27%

  1.63%

  2009年

  41.27%

  1.12%

  3.51%

  0.01%

  37.76%

  1.11%

  2010年

  -7.25%

  1.19%

  0.45%

  0.76%

  -7.70%

  0.43%

  2011年

  -22.69%

  0.99%

  -10.71%

  0.65%

  -11.98%

  0.34%

  2012年1月1日-2012年6月30日

  3.22%

  1.02%

  3.81%

  0.66%

  -0.59%

  0.36%

  2012年1月1日-2012年9月30日

  -1.13%

  1.03%

  0.14%

  0.64%

  -1.27%

  0.39%

  2003年10月24日-2012年9月30日

  168.61%

  1.18%

  19.28%

  0.38%

  149.33%

  0.80%

  基 金 名 称

  管理年费率

  优选股票基金

  1.5%

  动力平衡基金

  1.5%

  基 金 名 称

  托管年费率

  优选股票基金

  0.25%

  动力平衡基金

  0.25%

  基 金 名 称

  申 购 费 率

  优选股票基金

  200万≤M<500万 0.6%

  M≥500万 按笔收取,500元/笔

  动力平衡基金

  200万≤M<500万 0.6%

  M≥500万 按笔收取,500元/笔

  基 金 名 称

  赎 回 费 率

  优选股票基金

  1年以上(含)-2年 0.25%

  2年以上(含) 0

  动力平衡基金

  1年以上(含)-2年 0.25%

  2年以上 (含) 0来源上海证券报)
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