国联安双力中小板综指分级证券投资基金

2013年01月19日05:06 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  基金管理人:国联安基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一三年一月十九日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国联安双力中小板综指分级证券投资基金

  累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2012年3月23日至2012年12月31日)

  注:1、本基金业绩比较基准为:95%×中小板综指收益率+5%×活期存款利率(税后);

  2、本基金基金合同于2012年3月23日生效。截至报告期末,本基金成立不满一年;

  3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

  2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年第四季度,国内经济出现企稳回升的迹象,工业增加值同比增速自2012年9月份开始,逐月回升,而工业品出厂价格指数和居民消费价格指数虽都在较低水平,但已出现稳步回升的态势,经济去库存周期或将结束。第四季度市场总体上呈现先抑后扬的格局。

  在本报告期内,本基金采取市值优先和行业分层的抽样方法来复制中小板综合指数。对于在本基金运行过程中,遇到的日常申购赎回、新增成份股、流通股本变动、成份股长期停牌等事件,我们在综合考虑交易成本、个股和行业权重偏离等因素的前提下,进行了组合的调整,将本基金的跟踪误差控制在合理水平。由于12月份下旬,本基金一方面出现了较大的申购,而另一方面期间市场出现的持续上涨行情,对本基金的年化跟踪误差造成了一定的影响。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为0.905元,本报告期份额净值增长率为-1.20%,同期业绩比较基准收益率为-0.33%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.06%,年化跟踪误差为1.16%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

  5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他各项资产构成

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准国联安双力中小板综指分级证券投资基金发行及募集的文件

  2、 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同》

  3、 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金招募说明书》

  4、 《国联安双力中小板综指分级证券投资基金托管协议》

  5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

  6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

  7、 中国证监会要求的其他文件

  7.2 存放地点

  上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼

  7.3 查阅方式

  网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com

  国联安基金管理有限公司

  二〇一三年一月十九日

  基金简称

  国联安双力中小板综指分级(场内简称:国安双力)

  基金主代码

  162510

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2012年3月23日

  报告期末基金份额总额

  221,971,490.34份

  投资目标

  本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中小板综合指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。

  投资策略

  本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。选择数量合理的成分股,构建目标组合,实现稳定地跟踪目标指数的目的。

  业绩比较基准

  95%×中小板综指收益率+5%×活期存款利率(税后)

  基金管理人

  国联安基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  下属三级基金的基金简称

  国联安双力A中小板综指(场内简称:双力A)

  国联安双力B中小板综指(场内简称:双力B)

  国联安双力中小板综指(场内简称:国安双力)

  下属三级基金的交易代码

  150069

  150070

  162510

  报告期末下属三级基金的份额总额

  94,066,585.00份

  94,066,586.00份

  33,838,319.34份

  下属三级基金的风险收益特征

  低风险低收益

  高风险高收益

  本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

  主要财务指标

  报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)

  1.本期已实现收益

  -1,729,666.56

  2.本期利润

  -49,714.95

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0003

  4.期末基金资产净值

  200,778,806.52

  5.期末基金份额净值

  0.905

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -1.20%

  1.36%

  -0.33%

  1.37%

  -0.87%

  -0.01%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  黄志钢

  本基金基金经理、兼任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理

  2012-3-23

  -

  5年(自2007年起)

  黄志钢先生,硕士,先后在海通期货担任研究员、国元证券股份有限公司担任衍生产品部高级经理。黄志钢先生于2008年10月加盟国联安基金管理有限公司,曾担任金融工程分析师。2010年11月起,担任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2010年12月起,兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2012年3月起,兼任本基金基金经理。2012年6月起,兼任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  185,999,252.52

  92.37

  其中:股票

  185,999,252.52

  92.37

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  15,103,916.07

  7.50

  6

  其他各项资产

  254,341.14

  0.13

  7

  合计

  201,357,509.73

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  4,582,120.19

  2.28

  B

  采掘业

  5,450,469.86

  2.71

  C

  制造业

  124,094,183.96

  61.81

  C0

  食品、饮料

  13,631,779.61

  6.79

  C1

  纺织、服装、皮毛

  6,117,068.10

  3.05

  C2

  木材、家具

  1,600,774.90

  0.80

  C3

  造纸、印刷

  4,553,425.06

  2.27

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  18,112,170.80

  9.02

  C5

  电子

  18,414,216.87

  9.17

  C6

  金属、非金属

  12,757,081.99

  6.35

  C7

  机械、设备、仪表

  31,954,825.00

  15.92

  C8

  医药、生物制品

  14,574,914.50

  7.26

  C99

  其他制造业

  2,377,927.13

  1.18

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  1,828,045.78

  0.91

  E

  建筑业

  8,504,639.51

  4.24

  F

  交通运输、仓储业

  219,744.44

  0.11

  G

  信息技术业

  13,493,827.83

  6.72

  H

  批发和零售贸易

  11,136,970.37

  5.55

  I

  金融、保险业

  4,709,320.20

  2.35

  J

  房地产业

  6,709,441.81

  3.34

  K

  社会服务业

  4,574,993.69

  2.28

  L

  传播与文化产业

  404,722.88

  0.20

  M

  综合类

  290,772.00

  0.14

  合计

  185,999,252.52

  92.64

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002304

  洋河股份

  58,615

  5,472,882.55

  2.73

  2

  002024

  苏宁电器

  583,139

  3,877,874.35

  1.93

  3

  002081

  金 螳 螂

  85,350

  3,757,107.00

  1.87

  4

  002142

  宁波银行

  292,904

  3,122,356.64

  1.56

  5

  002146

  荣盛发展

  192,031

  2,686,513.69

  1.34

  6

  002241

  歌尔声学

  63,383

  2,389,539.10

  1.19

  7

  002128

  露天煤业

  156,369

  2,098,471.98

  1.05

  8

  002415

  海康威视

  63,314

  1,969,698.54

  0.98

  9

  002155

  辰州矿业

  90,297

  1,813,163.76

  0.90

  10

  002051

  中工国际

  56,688

  1,666,627.20

  0.83

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  250,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  4,242.09

  5

  应收申购款

  99.05

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  254,341.14

  项目

  国联安双力A中小板综指(场内简称:双力A)

  国联安双力B中小板综指(场内简称:双力B)

  国联安双力中小板综指(场内简称:国安双力)

  报告期期初基金份额总额

  74,643,462.00

  74,643,463.00

  38,549,944.30

  报告期期间基金总申购份额

  -

  -

  49,741,408.51

  减:报告期期间基金总赎回份额

  -

  -

  15,606,787.47

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

  19,423,123.00

  19,423,123.00

  -38,846,246.00

  报告期期末基金份额总额

  94,066,585.00

  94,066,586.00

  33,838,319.34
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