民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2012年第四季度报告

2013年01月21日01:06 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年10月1起至2012年12月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  注:

  ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准

  收益率的历史走势对比图

  注:本基金合同于2012年3月8日生效,本基金至报告期末成立不满1年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:

  ①述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司为充分保护持有人利益,确保基金管理人旗下各投资组合获得公平对待,已根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订)的要求,完善了公司公平交易制度,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

  对于场内交易,公司启用了交易系统中的公平交易程序,在指令分发及指令执行阶段,均由系统强制执行公平委托;此外,公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。

  对于场外交易,公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

  本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1本基金业绩表现

  截至2012年12月31日,本基金份额净值为0.939元,本报告期内份额净值增长率为1.51%,同期业绩比较基准收益率为1.78%。

  4.4.2行情回顾及运作分析

  2012年4季度,市场先跌后涨,整体呈现上涨的态势。从行业来看,金融、地产、汽车等周期性尤其是先周期行业上涨较多,而中药、食品饮料等消费品行业走势较差,呈现明显的结构性行情。

  4.4.3 市场展望和投资策略

  2013年对市场的看法整体比较乐观。当2013年政府换届以后,政治上面临改革的深化,经济上面临稳中求进。我们预计政府将推出积极的政策,围绕着深化改革、城镇化的推进和促进民生展开。我们判断全年随着对未来预期的改善,市场整体有望上涨。预计2013年的市场行情会出现低估值的蓝筹股的估值修复加上城镇化、金融改革、通胀等主题行情此起彼落的格局。

  感谢持有人对基金经理的信任,我们将在严格控制风险的基础上,力争获取更好的收益,为您的财富增值做出应有的努力与贡献。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2012年4月20日,紫金矿业受到证监会行政处罚。本基金投资上述股票的决策程序符合相关法律法规的要求。

  本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  7.1报告期内披露的主要事项

  7.2其他相关信息

  无。

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

  8.1.2《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金招募说明书》

  8.1.3《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金合同》;

  8.1.4《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金托管协议》;

  8.1.5法律意见书;

  8.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。

  8.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。

  8.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  8.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  民生加银基金管理有限公司

  2013年1月21日

  基金简称

  民生加银中证内地指数

  交易代码

  690008

  基金运作方式

  股票指数型开放式基金

  基金合同生效日

  2012年3月8日

  报告期末基金份额总额

  290,171,963.61份

  投资目标

  本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,力求实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化,获得与标的指数收益相似回报。

  投资策略

  本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,即按照中证内地资源主题指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。是在中证800指数的基础上,选择属于资源性行业中具有代表性的股票作为成分股编制而成,能够综合反映沪深证券市场中内地资源上市公司的整体表现。资源性行业包括综合性油气企业、油气的勘探与生产、煤炭与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿、贵重金属与矿石等行业;成分股是在资源性行业中选择市值规模排名居前、流动性较好、符合指数跟踪的一般要求的具有相当代表性的股票。

  业绩比较基准

  中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

  风险收益特征

  本基金是股票指数型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种,风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。

  基金管理人

  民生加银基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  主要财务指标

  报吿期(2012年10月1日 -2012年12月31日 )

  1.本期已实现收益

  -1,042,076.96

  2.本期利润

  3,462,363.10

  3.加权平均基金份额本期利润

  0.0115

  4.期末基金资产净值

  272,396,425.13

  5.期末基金份额净值

  0.939

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  1.51%

  1.40%

  1.78%

  1.43%

  -0.27%

  -0.03%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  江国华

  基金经理

  2012年3月8日

  /

  6年

  南开大学金融学硕士,6年证券从业经历。曾在招商基金从事投资风险管理和量化投资策略研究,2008年7月加入民生加银基金管理有限公司,担任金融工程研究员,兼任煤炭、电力、汽车、电力设备行业研究员;自2011年12月20日起至今担任民生加银精选股票型证券投资基金基金经理;自2011年12月至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金;自2012年3月担任本基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  255,197,834.33

  93.33

  其中:股票

  255,197,834.33

  93.33

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  15,664,657.94

  5.73

  6

  其他资产

  2,572,363.08

  0.94

  7

  合计

  273,434,855.35

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  179,269,111.87

  65.81

  C

  制造业

  70,797,404.38

  25.99

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  70,797,404.38

  25.99

  C7

  机械、设备、仪表

  -

  -

  C8

  医药、生物制品

  -

  -

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  1,905,677.08

  0.70

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  251,972,193.33

  92.50

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  1,582,888.00

  0.58

  C

  制造业

  1,642,753.00

  0.60

  C0

  食品、饮料

  -

  -

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  -

  -

  C5

  电子

  -

  -

  C6

  金属、非金属

  1,642,753.00

  0.60

  C7

  机械、设备、仪表

  -

  -

  C8

  医药、生物制品

  -

  -

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  -

  -

  H

  批发和零售贸易

  -

  -

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  -

  -

  L

  传播与文化产业

  -

  -

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  3,225,641.00

  1.18

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601088

  中国神华

  1,246,228

  31,591,879.80

  11.60

  2

  600111

  包钢稀土

  549,135

  20,565,105.75

  7.55

  3

  601857

  中国石油

  1,318,047

  11,915,144.88

  4.37

  4

  601899

  紫金矿业

  2,985,928

  11,436,104.24

  4.20

  5

  600028

  中国石化

  1,603,143

  11,093,749.56

  4.07

  6

  600547

  山东黄金

  268,855

  10,259,506.80

  3.77

  7

  600489

  中金黄金

  555,998

  9,246,246.74

  3.39

  8

  000983

  西山煤电

  595,444

  8,282,626.04

  3.04

  9

  601699

  潞安环能

  347,757

  7,612,400.73

  2.79

  10

  600362

  江西铜业

  313,685

  7,484,524.10

  2.75

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  002237

  恒邦股份

  70,900

  1,642,753.00

  0.60

  2

  000603

  盛达矿业

  82,100

  1,582,888.00

  0.58

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  2,562,069.35

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  4,163.86

  5

  应收申购款

  6,129.87

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  2,572,363.08

  报告期期初基金份额总额

  312,615,382.21

  报告期期间基金总申购份额

  11,162,828.69

  减:报告期期间基金总赎回份额

  33,606,247.29

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  290,171,963.61

  序号

  披露日期

  公告事项

  1

  2012年10月10日

  民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金更新招募说明书(2012第1号)

  2

  2012年10月26日

  民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2012年第3季度报告

  3

  2012年11月26日

  民生加银基金关于旗下开放式基金参与广发证券基金定投费率优惠活动的公告

  4

  2012年11月28日

  民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与中国银行基金代销业务优惠营销活动的公告

  5

  2012年12月1日

  民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告

  6

  2012年12月26日

  民生加银基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告

  7

  2012年12月31日

  关于民生加银旗下基金继续参加中信建投证券基金定投费率优惠活动的公告

  8

  2012年12月31日

  民生加银基金管理有限公司关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告

  民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金

  2012年第四季度报告

  2012年12月31日

  基金管理人:民生加银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013年1月21日来源上海证券报)
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