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富国天丰强化收益债券型证券投资基金

2013年08月29日14:16 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  1.1 重要提示

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  2.2 基金产品说明

  2.3 基金管理人和基金托管人

  2.4 信息披露方式

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要会计数据和财务指标

  单位:人民币元

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:截止日期为2013年6月30日。本基金合同生效日为2008年10月24日,建仓期6个月,即从2008年10月24日起至2009年4月23日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2013年6月30日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金三十七只证券投资基金。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

  证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天丰强化收益债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。

  公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  上半年,信用债券市场的配置需求保持在较高水平,但随着二季度经济下行预期进一步明确,信用利差开始出现分化的苗头,同时,6月份的流动性冲击开始促使债券市场出现调整,尽管如此,上半年信用债券总体表现依然较佳。沪深300指数则表现疲弱,半年跌幅达12.78%。

  报告期内本基金坚持以信用产品为主要标的的投资策略,年初我们保持较高的杠杆比例,随着信用利差水平的下降,本基金二季度以后逐步降低了信用债券的投资比例;我们在一季度对可转债的投资也维持在较高的投资比例,二季度随着股市的走弱,本基金也降低了对可转债的配置力度;另外,报告期内本基金较早的减持了上一报告期配置的股票资产。信用债券投资收益为本基金的主要收益来源,可转债和股票投资收益对基金投资收益构成补充和增强。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2013年6月30日,本基金份额净值为1.038元,份额累计净值为1.384元。报告期内,本基金份额净值增长率为3.29%,同期业绩比较基准收益率为2.34%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  我们预计三季度信用债券市场在经济下行压力下,信用利差继续出现分化;同时流动性的间歇性冲击会使杠杆运作的投资风险显性化。本基金下半年投资重点依然会聚焦在信用债券上,加强对发债主体的研究分析识别个券的信用风险,同时,在可转换债券进入相对安全的投资区域后会适度给与关注。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本报告期,本基金于2013年1月9日公告对2012年报告期内利润进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.09元。

  本报告期,本基金对2013年报告期内利润进行收益分配:本基金于2013年2月6日公告每10份基金份额派发红利0.07元;2013年3月6日公告每10份基金份额派发红利0.07元;2013年4月8日公告每10份基金份额派发红利0.06元;2013年5月8日公告每10份基金份额派发红利0.07元;2013年6月6日公告每10份基金份额派发红利0.05元;2013年7月4日公告每10份基金份额派发红利0.01元。

  本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金实施利润分配的金额为146,853,237.23元。

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 半年度财务报表(未经审计)

  6.1 资产负债表

  会计主体:富国天丰强化收益债券型证券投资基金

  报告截止日:2013年06月30日

  单位:人民币元

  注:报告截止日2013年06月30日,基金份额净值1.038元,基金份额总额4,581,902,578.05份。

  6.2 利润表

  会计主体:富国天丰强化收益债券型证券投资基金

  本报告期:2013年01月01日至2013年06月30日

  单位:人民币元

  6.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:富国天丰强化收益债券型证券投资基金

  本报告期:2013年01月01日至2013年06月30日

  单位:人民币元

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署;

  陈敏 林志松 雷青松

  ————————— ————————— ————————

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  6.4 报表附注

  6.4.1 基金基本情况

  富国天丰强化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1105号文《关于核准富国天丰强化收益债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2008年10月24日正式生效,首次设立募集规模为1,998,141,990.50份基金份额。本基金为契约型封闭式,本基金合同生效后三年内(2008年10月24日起至2011年10月23日止)为封闭期,自2011年10月24日起,本基金运作方式转为上市开放式,并打开申购、赎回及定期定额投资业务。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。

  本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。

  6.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

  6.4.5 会计差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  6.4.6 税项

  1.印花税

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。;

  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

  2.营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  3.个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,对于证券投资基金通过公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  6.4.7 关联方关系

  6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

  6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  6.4.8.1.1 股票交易

  金额单位:人民币元

  6.4.8.1.2 权证交易

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  6.4.8.1.3 债券交易

  金额单位:人民币元

  6.4.8.1.4 回购交易

  金额单位:人民币元

  6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

  6.4.8.2 关联方报酬

  6.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  注:在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.6%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  注:在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.2%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

  6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

  6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  份额单位:份

  6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

  6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

  6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

  本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

  6.4.9 期末(2013年06月30日)本基金持有的流通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注:截至本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。

  6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注:截至本报告期末(2013年6月30日)止,本基金未持有暂时停牌的股票。

  6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  注:截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额;没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。

  6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额人民币852,095,751.90元,于2013年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

  §7 投资组合报告

  7.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  7.2 期末按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票投资。

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:本基金本报告期末未持有股票投资。

  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  注:本基金本报告期间未买入股票。

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  注:“买入股票成本(成交)总额” 和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未投资股指期货。

  7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。

  7.10 投资组合报告附注

  7.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  7.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

  7.10.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末未持有股票投资。

  7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §8 基金份额持有人信息

  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  8.2 期末上市基金前十名持有人

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

  2、本基金的基金经理未持有本基金。

  §9 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §10 重大事件揭示

  10.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

  10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

  本报告期本基金管理人于2013年6月7日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告,窦玉明先生不再担任本公司总经理,由陈敏女士代行公司总经理职责。

  10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

  10.4基金投资策略的改变

  本报告期本基金投资策略无改变。

  10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

  10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

  10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

  金额单位:人民币元

  注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。

  2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。

  基金管理人:

  富国基金管理有限公司

  基金托管人:

  中国建设银行股份有限公司

  送出日期:

  2013年08月29日

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

  基金简称

  富国天丰强化债券(LOF)(场内简称:富国天丰)

  基金主代码

  161010

  交易代码

  前端交易代码:161010

  后端交易代码:161018

  基金运作方式

  契约型,本基金合同生效后三年内封闭运作,在交易所上市交易,基金合同生效满三年后转为上市开放式。

  基金合同生效日

  2008年10月24日

  基金管理人

  富国基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  4,581,902,578.05份

  基金合同存续期

  不定期

  基金份额上市的证券交易所

  深圳证券交易所

  上市日期

  2008年12月8日

  投资目标

  本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造较高的当期收益。

  投资策略

  本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会,发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种;另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险,从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。

  业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数。

  风险收益特征

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  富国基金管理有限公司

  中国建设银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  范伟隽

  田青

  联系电话

  021-20361818

  010-67595096

  电子邮箱

  public@fullgoal.com.cn

  tianqing1.zh@ccb.com

  客户服务电话

  95105686、4008880688

  010-67595096

  传真

  021-20361616

  010-67595853

  登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

  www.fullgoal.com.cn

  基金半年度报告备置地点

  中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  深圳证券交易所 深圳市深南东路5045号

  3.1.1期间数据和指标

  报告期(2013年01月01日至2013年06月30日)

  本期已实现收益

  100,066,430.11

  本期利润

  86,544,841.43

  加权平均基金份额本期利润

  0.0229

  本期基金份额净值增长率

  3.29%

  3.1.2期末数据和指标

  报告期末(2013年06月30日)

  期末可供分配基金份额利润

  0.0011

  期末基金资产净值

  4,755,461,217.08

  期末基金份额净值

  1.038

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去一个月

  -1.23%

  0.27%

  -0.31%

  0.18%

  -0.92%

  0.09%

  过去三个月

  0.76%

  0.19%

  0.93%

  0.11%

  -0.17%

  0.08%

  过去六个月

  3.29%

  0.21%

  2.34%

  0.08%

  0.95%

  0.13%

  过去一年

  5.92%

  0.17%

  2.94%

  0.06%

  2.98%

  0.11%

  过去三年

  18.47%

  0.17%

  10.82%

  0.07%

  7.65%

  0.10%

  自基金合同生效日起至今

  44.26%

  0.16%

  17.41%

  0.08%

  26.85%

  0.08%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  饶刚

  本基金基金经理兼任公司总经理助理、固定收益部总经理、富国天利增长债券投资基金基金经理、富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理

  2008-10-24

  -

  15年

  硕士,曾任职兴业证券股份有限公司研究部职员、投资银行部职员;2003年7月任富国基金管理有限公司债券研究员,2006年1月至今任富国天利基金经理,2008年10月起兼任富国天丰基金经理,2010年9月起兼任富国汇利分级债券基金经理,2013年6月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。兼任富国基金公司总经理助理、固定收益部总经理。具有基金从业资格,中国国籍。

  钟智伦

  本基金基金经理兼任富国产业债债券型证券投资基金基金经理、固定收益投资副总监

  2008-10-24

  -

  20年

  硕士,曾任平安证券有限责任公司部门经理;上海新世纪投资服务有限公司研究员;海通证券股份有限公司投资经理;2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员;2006年6月至2009年3月任富国天时基金经理;2008年10月至今任富国天丰基金经理;2009年6月至2012年12月任富国优化增强债券基金基金经理;2011年12月至今任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;兼任固定收益投资副总监。具有基金从业资格,中国国籍。

  资 产

  本期末

  (2013年06月30日)

  上年度末

  (2012年12月31日)

  资 产:

  银行存款

  300,894,437.74

  93,621,096.83

  结算备付金

  23,330,797.44

  52,859,087.89

  存出保证金

  305,448.76

  10,263.96

  交易性金融资产

  4,758,221,682.90

  3,819,852,204.31

  其中:股票投资

  -

  209,156,450.61

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  4,758,221,682.90

  3,610,695,753.70

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买入返售金融资产

  498,201,067.30

  -

  应收证券清算款

  22,049,186.18

  6,059,954.75

  应收利息

  98,313,341.26

  58,005,332.26

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  22,424,340.15

  1,498,991.94

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产总计

  5,723,740,301.73

  4,031,906,931.94

  负债和所有者权益

  本期末

  (2013年06月30日)

  上年度末

  (2012年12月31日)

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  852,095,751.90

  1,323,522,997.20

  应付证券清算款

  83,552,138.09

  -

  应付赎回款

  26,081,717.93

  9,477,043.58

  应付管理人报酬

  2,625,252.51

  1,306,201.35

  应付托管费

  875,084.16

  435,400.45

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  7,632.30

  4,640.44

  应交税费

  2,568,949.59

  1,973,949.59

  应付利息

  276,166.58

  6,635.76

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  196,391.59

  300,139.53

  负债合计

  968,279,084.65

  1,337,027,007.90

  所有者权益:

  实收基金

  4,581,902,578.05

  2,579,789,344.30

  未分配利润

  173,558,639.03

  115,090,579.74

  所有者权益合计

  4,755,461,217.08

  2,694,879,924.04

  负债和所有者权益总计

  5,723,740,301.73

  4,031,906,931.94

  关联方名称

  本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

  上年度可比期间(2012年01月01日至2012年06月30日)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  海通证券

  41,250,764.68

  20.25

  -

  -

  关联方名称

  本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

  上年度可比期间(2012年01月01日至2012年06月30日)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  海通证券

  1,488,923,796.38

  38.39

  1,131,004,026.11

  65.38

  申银万国

  424,413,554.30

  10.94

  40,202,935.80

  2.32

  项目

  本期

  (2013年01月01日至2013年06月30日)

  上年度可比期间

  (2012年01月01日至2012年06月30日)

  一、收入

  119,527,674.03

  83,128,819.67

  1.利息收入

  90,806,804.57

  33,976,248.63

  其中:存款利息收入

  1,574,486.40

  486,180.25

  债券利息收入

  88,249,827.49

  32,151,449.01

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  982,490.68

  1,338,619.37

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  41,646,025.40

  4,531,420.51

  其中:股票投资收益

  11,652,203.28

  630,605.25

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  29,993,822.12

  3,900,815.26

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具投资收益

  -

  -

  股利收益

  -

  -

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -13,521,588.68

  44,417,866.94

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  596,432.74

  203,283.59

  减:二、费用

  32,982,832.60

  9,214,631.70

  1.管理人报酬

  11,757,688.26

  4,661,962.99

  2.托管费

  3,919,229.44

  1,553,987.67

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  431,954.69

  31,034.63

  5.利息支出

  16,689,541.21

  2,777,242.09

  其中:卖出回购金融资产支出

  16,689,541.21

  2,777,242.09

  6.其他费用

  184,419.00

  190,404.32

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  86,544,841.43

  73,914,187.97

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  86,544,841.43

  73,914,187.97

  关联方名称

  本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

  上年度可比期间(2012年01月01日至2012年06月30日)

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例(%)

  海通证券

  5,106,496,000.00

  7.54

  4,900,858,000.00

  33.48

  申银万国

  10,142,000,000.00

  14.98

  -

  -

  关联方名称

  本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  海通证券

  37,554.78

  20.25

  0.00

  0.00

  关联方名称

  上年度可比期间(2012年01月01日至2012年06月30日)

  佣金

  占当期佣金总量的比例(%)

  期末应付佣金余额

  占期末应付佣金总额的比例(%)

  海通证券

  -

  -

  -

  -

  项目

  本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

  上年度可比期间(2012年01月01日至2012年06月30日)

  当期发生的基金应支付的管理费

  11,757,688.26

  4,661,962.99

  其中:支付销售机构的客户维护费

  1,357,261.75

  495,156.64

  项目

  本期

  (2013年01月01日至2013年06月30日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  2,579,789,344.30

  115,090,579.74

  2,694,879,924.04

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  86,544,841.43

  86,544,841.43

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  2,002,113,233.75

  118,776,455.09

  2,120,889,688.84

  其中:1.基金申购款

  4,380,024,844.89

  228,265,949.51

  4,608,290,794.40

  2.基金赎回款

  -2,377,911,611.14

  -109,489,494.42

  -2,487,401,105.56

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -146,853,237.23

  -146,853,237.23

  五、期末所有者权益(基金净值)

  4,581,902,578.05

  173,558,639.03

  4,755,461,217.08

  项目

  上年度可比期间

  (2012年01月01日至2012年06月30日)

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  1,372,599,792.65

  -20,717,375.89

  1,351,882,416.76

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  73,914,187.97

  73,914,187.97

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  1,430,237,066.28

  47,429,161.81

  1,477,666,228.09

  其中:1.基金申购款

  2,263,706,612.52

  57,395,804.04

  2,321,102,416.56

  2.基金赎回款

  -833,469,546.24

  -9,966,642.23

  -843,436,188.47

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  2,802,836,858.93

  100,625,973.89

  2,903,462,832.82

  项目

  本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

  上年度可比期间(2012年01月01日至2012年06月30日)

  当期发生的基金应支付的托管费

  3,919,229.44

  1,553,987.67

  关联方名称

  本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

  上年度可比期间(2012年01月01日至2012年06月30日)

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国建设银行股份有限公司

  300,894,437.74

  845,517.15

  97,316,563.28

  404,339.59

  关联方名称

  与本基金的关系

  富国基金管理有限公司

  基金管理人、基金销售机构

  海通证券股份有限公司(“海通证券”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  申银万国证券股份有限公司(“申银万国”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  中国建设银行股份有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  序号

  持有人名称

  持有份额(份)

  占上市总份额比例(%)

  1

  中国财产再保险股份有限公司

  49,437,180

  10.59

  2

  中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户

  18,632,972

  3.99

  3

  中国民生银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行

  14,314,509

  3.07

  4

  山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行

  12,340,017

  2.64

  5

  中意人寿保险有限公司-传统保险产品-股票账户

  11,448,785

  2.45

  6

  中意人寿保险有限公司-分红-团体年金

  10,807,457

  2.32

  7

  海通资管-上海银行-海通月月财集合资产管理计划

  10,632,800

  2.28

  8

  北京市地铁运营有限公司企业年金计划-中国工商银行

  10,587,070

  2.27

  9

  贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行

  10,341,583

  2.22

  10

  中意人寿保险有限公司-万能-个险股票账户

  10,043,591

  2.15

  项目

  本期(2013年01月01日至2013年06月30日)

  上年度可比期间(2012年01月01日至2012年06月30日)

  基金合同生效日(2008年10月24日)持有的基金份额

  -

  -

  期初持有的基金份额

  -

  13,570,160.30

  期间申购/买入总份额

  -

  -

  期间因拆分变动份额

  -

  -

  减:期间赎回/卖出总份额

  -

  -

  期末持有的基金份额

  -

  13,570,160.30

  期末持有的基金份额占基金总份额比例

  -

  0.48%

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例(%)

  成交金额

  占当期权证

  成交总额的比例(%)

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例(%)

  安信证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  长城证券

  1

  17,555,115.11

  8.62

  -

  -

  280,000,000.00

  0.41

  -

  -

  15,981.87

  8.62

  -

  长江证券

  1

  -

  -

  -

  -

  2,141,100,000.00

  3.16

  -

  -

  -

  -

  -

  德邦证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  高华证券

  1

  46,089,914.66

  22.62

  119,055,564.90

  3.07

  5,759,300,000.00

  8.51

  -

  -

  41,958.73

  22.62

  -

  国泰君安

  2

  -

  -

  -

  -

  150,000,000.00

  0.22

  -

  -

  -

  -

  -

  国信证券

  1

  -

  -

  5,731,728.85

  0.15

  367,399,000.00

  0.54

  -

  -

  -

  -

  -

  海通证券

  2

  41,250,764.68

  20.25

  1,488,923,796.38

  38.39

  5,106,496,000.00

  7.54

  -

  -

  37,554.78

  20.25

  -

  上海证券

  1

  -

  -

  230,759,602.40

  5.95

  612,300,000.00

  0.90

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  1

  -

  -

  424,413,554.30

  10.94

  10,142,000,000.00

  14.98

  -

  -

  -

  -

  -

  湘财证券

  1

  -

  -

  494,252,158.07

  12.74

  7,308,400,000.00

  10.80

  -

  -

  -

  -

  -

  兴业证券

  1

  -

  -

  -

  -

  730,000,000.00

  1.08

  -

  -

  -

  -

  -

  中投证券

  1

  96,508,368.71

  47.37

  545,139,925.99

  14.06

  9,171,400,000.00

  13.55

  -

  -

  87,861.88

  47.37

  -

  中信建投

  1

  2,348,814.50

  1.15

  532,302,748.60

  13.73

  23,952,900,000.00

  35.39

  -

  -

  2,138.39

  1.15

  -

  中信证券

  1

  -

  -

  37,639,204.60

  0.97

  1,970,900,000.00

  2.91

  -

  -

  -

  -

  -

  中银国际

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  -

  -

  其中:股票

  -

  -

  2

  固定收益投资

  4,758,221,682.90

  83.13

  其中:债券

  4,758,221,682.90

  83.13

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  498,201,067.30

  8.70

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  324,225,235.18

  5.66

  6

  其他各项资产

  143,092,316.35

  2.50

  7

  合计

  5,723,740,301.73

  100.00

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600815

  厦工股份

  203,752,977.66

  7.56

  买入股票成本(成交)总额

  0.00

  卖出股票收入(成交)总额

  203,752,977.66

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  49,825,000.00

  1.05

  其中:政策性金融债

  49,825,000.00

  1.05

  4

  企业债券

  3,935,483,682.90

  82.76

  5

  企业短期融资券

  99,970,000.00

  2.10

  6

  中期票据

  101,203,000.00

  2.13

  7

  可转债

  571,740,000.00

  12.02

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  4,758,221,682.90

  100.06

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  4,400,000

  440,484,000.00

  9.26

  2

  122200

  12晋兰花

  2,000,000

  202,600,000.00

  4.26

  3

  1280405

  12豫铁投债

  1,500,000

  154,155,000.00

  3.24

  4

  113002

  工行转债

  1,200,000

  131,256,000.00

  2.76

  5

  1280395

  12德泰控股债

  1,200,000

  123,084,000.00

  2.59

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  305,448.76

  2

  应收证券清算款

  22,049,186.18

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  98,313,341.26

  5

  应收申购款

  22,424,340.15

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  143,092,316.35

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  440,484,000.00

  9.26

  2

  113002

  工行转债

  131,256,000.00

  2.76

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例(%)

  持有份额

  占总份额比例(%)

  33382

  137,256.68

  2,296,724,245.09

  50.13

  2,285,178,332.96

  49.87

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例(%)

  基金管理人所有从业人员持有本基金

  44,959.66

  0.0010

  基金合同生效日(2008年10月24日)基金份额总额

  1,998,141,990.50

  报告期期初基金份额总额

  2,579,789,344.30

  本报告期基金总申购份额

  4,380,024,844.89

  减:本报告期基金总赎回份额

  2,377,911,611.14

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  4,581,902,578.05
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