滚动频道首页 > 证券新闻滚动_搜狐资讯

国联安双禧中证100指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2013年11月29日04:19 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  (上接B47版)

  4、本基金转换业务的解释权归本公司。

  九、基金的投资目标

  本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。

  十、基金的投资方向

  本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

  基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

  十一、基金的投资策略及投资程序

  (一)投资的策略

  本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。

  当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

  1、股票组合的构建方法

  本基金按照成份股在中证100指数中的基准权重构建股票投资组合。如有股票停牌的限制、股票流动性、法律法规限制等因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股, 基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成分股等)进行适当替代。

  2、股票指数化投资日常投资组合管理

  (1)组合调整原则

  本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的跟踪误差最小化。

  (2)投资组合调整方法

  本基金将对标的指数进行定期与不定期跟踪调整,同时也会结合限制性调整措施对基金资产进行适当调整。

  (3)跟踪偏离度的监控与管理

  每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。

  (二)投资的决策程序

  1、投资依据

  (1)有关法律、法规、基金合同等的相关规定;

  (2)经济运行态势和证券市场走势。

  2、投资管理体制

  本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

  3、投资程序

  (1)首先运用数量化模型以及各种风险监控指标,结合公司内外的研究报告,对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析,提出研究分析报告。

  (2)投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。

  (3)基金经理根据标的指数,结合研究分析报告,原则上依据指数成份股的权重构建资产组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的技术和方法,降低交易成本,控制投资风险。

  (4)交易部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。

  (5)根据市场变化,定期和不定期评估基金投资绩效。风险管理部对基金投资计划的执行进行日常监督和风险控制。

  (6)基金经理密切跟踪标的指数的变动,结合成份股情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、绩效评估报告等,对投资组合进行监控和调整,以实现对跟踪误差的有效控制。

  (7)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并予以公告。

  十二、基金的业绩比较标准

  1、标的指数

  本基金股票资产的标的指数为中证100指数。

  中证100指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股,以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。中证100 指数具有市场代表性好、历史业绩表现突出、编制规则透明度高、成份股数目适合跟踪、流动性强、市场认知程度高、指数运作体系完备、未来创新潜力较大等综合优势。

  如果中证100指数被停止编制及发布,或中证100指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证100指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上出现其他代表性更强、更合适投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人利益的前提下,更换本基金的标的指数和投资对象;并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。

  本基金由于上述原因变更标的指数和投资对象,需履行适当程序,并在正式实施前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

  2、业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为:95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。

  本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告。

  十三、基金风险收益特征

  本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

  十四、基金投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人—中国建设银行根据本基金合同规定,于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日,本报告财务资料未经审计师审计。

  1、 报告期末基金资产组合情况

  
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资2,501,905,327.6094.33
其中:股票2,501,905,327.6094.33
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4金融衍生品投资--
5买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
6银行存款和结算备付金合计149,147,320.735.62
7其他资产1,321,859.610.05
8合计2,652,374,507.94100.00

  2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

  1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

  
序号行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业--
B采矿业254,303,858.469.61
C制造业669,233,767.5825.28
D电力、热力、燃气及水生产和供应业66,407,617.662.51
E建筑业86,693,848.603.28
F批发和零售业39,998,824.651.51
G交通运输、仓储和邮政业53,557,932.462.02
H住宿和餐饮业--
I信息传输、软件和信息技术服务业54,811,882.312.07
J金融业1,137,633,762.6842.98
K房地产业103,515,592.323.91
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业--
N水利、环境和公共设施管理业14,827,294.000.56
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业--
S综合20,920,946.880.79
合计2,501,905,327.6094.52

  2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600016民生银行15,882,255151,834,357.805.74
2600036招商银行11,603,998126,715,658.164.79
3600837海通证券7,461,71493,346,042.143.53
4601166兴业银行8,037,91589,783,510.553.39
5601318中国平安2,355,84584,103,666.503.18
6600000浦发银行7,869,64479,404,707.963.00
7000002万 科A6,806,62462,144,477.122.35
8600030中信证券4,842,54559,514,878.052.25
9600111包钢稀土1,722,75948,581,803.801.84
10601328交通银行11,039,50047,469,850.001.79

  2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期内未进行股指期货投资,本报告期期末未持有股指期货。

  2)本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期内未进行股指期货投资,本报告期期末未持有股指期货,没有相关投资政策。

  9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1)本基金投资国债期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

  2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  3)本基金投资国债期货的投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。

  10、投资组合报告附注

  1)本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除中国平安外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  中国平安(601318)于2013年5月22日发布公告称,其控股子公司平安证券有限责任公司于近日收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚和市场禁入事先告知书》。

  本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  3)其他资产构成

  
序号名称金额(元)
1存出保证金951,068.14
2应收证券清算款-
3应收股利331,415.54
4应收利息32,219.20
5应收申购款7,156.73
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1,321,859.61

  4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。

  十五、 基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  
基金份额净值增长率同期业绩比较基准收益率-净值增长率标准差业绩比较基准收益率标准差-
2010-04-16至2010-12-317.20%-11.55%18.75%1.33%1.60%-0.27%
2011-01-01至2011-12-31-20.15%-19.85%-0.30%1.20%1.20%0.00%
2012-01-01至2012-12-3110.63%10.32%0.31%1.15%1.16%-0.01%
2013-01-01至2013-06-30-15.60%-15.07%-0.53%1.55%1.49%0.06%
2013-01-01至2013-09-30-9.82%-9.01%-0.81%1.52%1.47%0.05%
2010-04-16至2013-09-30-14.60%-28.83%14.23%1.29%1.34%-0.05%

  十六、费用概览

  (一)基金费用的种类

  1.基金管理人的管理费;

  2.基金托管人的托管费;

  3.基金财产拨划支付的银行费用;

  4.基金合同生效后的基金信息披露费用;

  5.基金份额持有人大会费用;

  6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

  7.基金的证券交易费用;

  8.基金上市费及年费;

  9.标的指数许可使用费;

  10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、与基金运作有关的费用:

  (1)基金管理人的管理费

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  (2)基金托管人的托管费

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

  (3)基金合同生效后的指数许可使用费

  指数许可使用费是指数许可使用基点费,指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算;基金合同生效当年,不足3 个月的,按照3 个月收费。指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的0.02%/年。

  在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。

  计算方法如下:

  H=E×0.02%/当年天数

  H 为每日应付的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值

  指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日起,基金管理人应于每年1 月,4 月,7 月,10 月的最后一个工作日前,按照双方确认的金额向中证指数有限公司支付上一季度的指数许可使用基点费。

  如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限,则该下限超出正常指数使用基点费的部分(即:每季指数许可使用基点费下限-该季指数许可使用基点费)由基金管理人承担。

  (4)除管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

  2、与基金销售有关的费用

  (1) 申购费

  本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见“七、双禧100份额的申购与赎回”的内容。

  (2) 赎回费

  本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式等内容详见“七、双禧100份额的申购与赎回”的内容。

  (三)不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

  (四)费用调整

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

  (五)基金税收

  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

  十七、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2013年5月30日刊登的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  1、 更新了“第二部分 释义”的内容。

  2、 更新了“第三部分 基金管理人”的内容。

  3、 更新了“第四部分 基金托管人”的内容。

  4、 更新了“第五部分 相关服务机构”的内容。

  5、 更新了“第九部分 双禧100份额的申购与赎回”的内容。

  6、 更新了“第十三部分 基金的投资”的内容。

  7、 更新了“第十四部分 基金的业绩”的内容。

  8、 更新了“第二十七部分 对基金份额持有人的服务”的内容。

  9、 更新了“第二十八部分 其他应披露的事项”的内容。

  国联安基金管理有限公司

  二一三年十一月二十九日来源证券时报网)
分享到:

相关新闻