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汇添富现金宝货币市场基金

2014年03月26日07:34 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  送出日期:2014年3月26日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2013年9月12日(基金合同生效日)起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  2.2 基金产品说明

  2.3 基金管理人和基金托管人

  2.4 信息披露方式

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、本基金收益分配为按日结转份额。

  4、本基金的《基金合同》生效日为2013年9月12日,至本报告期末未满一年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2013年12月31日数据,特此说明。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:1、本基金收益分配为按日结转份额。

  2、本基金的《基金合同》生效日为2013年9月12日,至本报告期末未满一年。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金的《基金合同》生效日为2013年9月12日,截至本报告期末,基金成立未满1 年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年9月12日)起6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期中。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:1、本基金的《基金合同》生效日为2013年9月12日,至本报告期末未满五年。

  2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  3.3 过去三年基金的利润分配情况

  单位:人民币元

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  汇添富基金管理股份有限公司成立于2005年2月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北京、南方两个分公司,以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited)与汇添富资本管理有限公司。

  汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域,汇添富已形成公募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大块投资领域协同发展的格局。

  截止2013年末,汇添富共管理45只证券投资基金,涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内,汇添富共发行18只基金产品,包括汇添富理财21天、7天债券基金,汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金。

  汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念,并在投资研究中坚定有效地贯彻和执行。2013年,汇添富取得了良好的整体投资业绩,在市场震荡起伏的背景下,公司旗下主动型基金基本上都获得正收益,切实为投资者赢得财富增长。

  2013年,汇添富专户业务快速发展,在传统专户产品稳健扩容的基础上,还积极创新,不仅开发出基本面对冲、量化对冲等新型专户产品,并且实现了对冲策略的多元化。在2013年结构分化的复杂市场行情下,汇添富对冲系列专户产品依然为客户赢得了较好的正收益。

  2013年,汇添富国际业务取得突破进展。2013年2月,汇添富与全球著名指数公司STOXX签署合作协议,宣布在中国发行的汇添富基金ETF产品获得了欧洲蓝筹股指数——欧洲STOXX 50指数(EURO STOXX 50 Index)的独家授权。2013年7月,在第二只RQFII产品——添富共享沪深300指数ETF成功上市之际,汇添富资产管理(香港)有限公司还同步推出了其ETF系列产品的品牌——C-Shares。

  2013年,汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司成立了电子金融总部,电商客户及资产保有量节节上升。汇添富在2013年不仅升华优化了已为投资者所熟悉的现金宝账户的收益及功能,更连续推出两只互联网客户专属的纯电商货币基金产品——汇添富“现金宝”和“全额宝”货币基金,并以开创基金电商直销新纪录和持续优异的投资业绩,成为互联网金融新时代一道耀眼夺目的亮丽风景线。

  2013年,汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”转型的思路,从不同类型客户的切身需求出发,大力建设投顾式客户服务体系;同时,公司进一步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位的投资者服务与教育活动。

  2013年,汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流?孩子”助学计划启动第六季活动,公司公益基金会捐资在湖北省恩施州利川市忠路镇建设“添富小学”;为优秀乡村教师赴提供国内外知名教育机构的师资培训;在北京和上海举行“添富乐跑,爱的力量”系列公益跑活动,为添富小学贫困学生筹款捐赠冬日保暖套装。同时,汇添富还着力开展医疗救助、结对帮扶、国防拥军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献,2013年11月,汇添富基金“河流?孩子”公益助学计划荣获“2013温暖金融 陆家嘴年度金融公益榜——年度温暖奖”。

  展望2014年,行业转型发展的大变革将进一步深化,整个财富管理行业进入大混业竞争时代,互联网金融的崛起既是机遇更是挑战。汇添富基金将始终保持积极的心态,大力创新、锐意进取,积极把握机会,切实以“客户至上,做好优质服务”为己任,推动各项业务战略布局有效落实,为中国基金业的繁荣发展做出积极贡献。

  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1 公平交易制度和控制方法

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公司通过日常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超过5%等情形时,将进行专项分析。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

  4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控,确保公平交易制度的执行和实现。

  报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3日、5日)同向交易的样本,对其进行了95%的置信区间,假设差价率为0的分布检验以及差价率均值的分析。分析结果表明,不同时间窗口下,公司各组合间买卖价差不显著,差价率均值小于1%。

  通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数共14次,其中因指数基金建仓及成份股调整发生8次、因专户到期清盘发生4次、因基金流动性需要发生1次、因专户现金分红需要发生1次,经检查和分析未发现异常情况。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年中国经济开局偏弱,中期企稳略为好转。6月份李总理表示要守住就业和通胀这两条底线,市场理解为政府对GDP的容忍度大大提高,将着手开展更加深入的改革,而以往过于宽松的货币环境也积累了一些问题,新一届政府转变经济增长方式的担子更显重要和艰巨。从国内的数据看,消费增速和进出口略有下滑,投资增速保持在20%的较高水平,国际资本净流入,通胀最终处于年初预期的偏低位置,6月份资金偏紧和央行引导调控非标相关联,在短期利率大幅上升的情况下,实体经济所受的冲击不大。13年中国所处的外部环境整体上优于12年,欧洲终于在2季度实现了正增长,美国在新能源革命的支持下制造业回流,新技术继续保持领先,失业率显著好转,拉开了逐步退出QE的序幕,日本继续强势推行宽松政策,而新兴市场国家中风险凸显,可能会触发金融动荡,经济增速多数回调,政策上保持谨慎。

  全年债券市场以6月份为分界点,上半年经济略弱,通胀低于预期,资金面宽松,银行理财产品大举买债,助涨债市,以至于二季度的一些政策转向和市场因素都未能引起足够重视,信用债涨幅远大于利率债,与资金面相关度较高的AAA短融收益率一直保持在4.0%上下,6月份资金利率暴涨,融资难度较大,央行政策引导意图被市场所理解,此后资金面一直是时紧时松的紧平衡状态,而利率市场化的实质性推动、银行和保险追逐高收益的非标产品、6月份开始的信用风险压力均对下半年债市收益率的平坦化上移有很大的推动,AAA短融收益率高达6.5%,下半年债券一级市场供应量较高,各类机构新增需求减少,供需失衡进一步加剧了跌势。

  本基金成立于2013年9月12日,主要投资于协议存款,合理安排组合的流动性,较好地抓住了4季度资金紧张带来的良好机遇,组合收益率一直具备一定的优势,后期对金融债和短融也做了相应的配置;同时通过良好的金融支持满足持有人的需求,增加了电商渠道的吸引力,至年末规模上升至121亿。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  自基金合同生效日起至2013年12月31日,本基金本期净值收益率为1.6400%,同期业绩比较基准收益率0.1170%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2014年预计全球经济进一步复苏,美国的经济增长更为确定,新兴市场国家中应对QE退出的能力有差异,金融动荡在小范围内演变;而对于国内,我们判断货币政策继续沿用13年的方式,通过紧平衡来逐步化解风险,在放开管制的思路下,实体经济进一步趋稳回升的基础更加坚实;我们看淡GDP增速的影响力,我们对CPI的预期偏中性,全年的运行区间大体在3%上下,改革的主题更为突出,预期会有较多的政策出台,给市场注入活力;对经济的有限乐观判断下,债市的整体风险不大,但货币政策可能在信用风险演化之后只有2-3次降准的预期,目前的债市已处于中性区间,机会同样有限。2013年即将还本的信用债及信托总量都达到新的高点,信用风险事件可能接近暴露的边缘,信用利差扩大的趋势明确,有必要重视并早作安排。

  我们将综合分析本基金的份额变动,提前做好债券与存款之间的配置计划。本基金的组合流动性管理压力大大低于传统货币基金,单账户平均资产不高,份额稳定性高,我们将利用新的数据分析工具,做好份额变动的分析和预测,合理搭配协存、短融、浮息债等品种,力争提高组合收益。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

  报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

  报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金《基金合同》约定:本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。

  本基金期初应付收益0元,2013年9月12日至2013 年12 月31 日期间累计分配收益88,112,396.35元,其中人民币以红利再投资方式结转入实收基金,人民币元因基金赎回而支付给投资者,期末应付收益为0。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对汇添富现金宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,汇添富现金宝货币市场基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富现金宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富现金宝货币市场基金2013年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师陈露、汤骏于2014年3 月24 日签字出具了安永华明(2014)审字第60466941_B40号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:汇添富现金宝货币市场基金

  报告截止日: 2013年12月31日

  单位:人民币元

  注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额12,072,663,742.58份。

  7.2 利润表

  会计主体:汇添富现金宝货币市场基金

  本报告期: 2013年9月12日(基金合同生效日)至2013年12月31日

  单位:人民币元

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:汇添富现金宝货币市场基金

  本报告期:2013年9月12日(基金合同生效日)至2013年12月31日

  单位:人民币元

  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

  ______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____

  基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

  7.4 报表附注

  7.4.1 基金基本情况

  汇添富现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1097号文《关于核准汇添富现金宝货币市场基金募集的批复》的核准,由汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)作为发起人于2013年9月9日至2013年9月11日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第60466941_B43号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年9月12日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币240,875,018.17元,折合240,875,018.17份基金份额,募集资金在募集期间未产生利息。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资目标为在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。

  7.4.2 会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年9月12日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

  7.4.4 重要会计政策和会计估计

  本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

  7.4.4.1 会计年度

  本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2013年9月12日(基金合同生效日)起至2013年12月31日止。

  7.4.4.2 记账本位币

  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

  7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

  本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项,在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内,本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。

  本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债,以公允价值计量,并以摊余成本进行后续计量。

  7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  (1)债券投资

  买入银行间同业市场交易的债券,于成交日确认为债券投资;

  债券投资按实际支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本,对于贴息债券,应作为债券投资成本;

  卖出银行间同业市场交易的债券,于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

  (2)回购协议

  基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

  7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

  本基金估值采用摊余成本法,其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。

  本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值;

  本基金金融工具的估值方法具体如下:

  1)银行存款

  基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;

  2)债券投资

  基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;

  3)回购协议

  (1)基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;

  (2)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约,则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;

  4)其他

  (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;

  (2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中,对于偏离度的绝对值达到或超过0.50%的情形,基金管理人应编制并披露临时报告;

  (3)如有新增事项,按国家最新规定估值。

  7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

  7.4.4.7 实收基金

  实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。

  7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

  (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示。另外,根据中国证监会基金部通知(2006)22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定,因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担;

  (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;

  (3)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

  (4)债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账;

  (5)资产支持证券投资收益于卖出资产支持证券成交日确认,并按卖出资产支持证券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账;

  (6)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

  7.4.4.9 费用的确认和计量

  (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.27%的年费率逐日计提;

  (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率逐日计提;

  (3)基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提

  (4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

  (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响每万份基金净收益小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

  7.4.4.10 基金的收益分配政策

  (1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;

  (2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;

  (3)“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;

  (4)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;

  (5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金本报告期无会计估计变更。

  7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  7.4.6 税项

  7.4.6.1 营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  7.4.6.2 个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  7.4.7 关联方关系

  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  债券回购交易

  金额单位:人民币元

  7.4.8.1.1 应支付关联方的佣金

  注:本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。

  7.4.8.2 关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。

  计算方法如下:

  H=E×0.27%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  7.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。

  计算方法如下:

  H=E×0.05%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  7.4.8.2.3 销售服务费

  金额单位:人民币元

  注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。

  本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费计提的计算公式如下:

  H=E×年销售服务费率÷当年天数

  H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

  E为前一日该类基金份额的基金资产净值

  基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  注:本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。

  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  注:报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2013年9月12日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间获得的利息收入为人民币24,282.26元,2013年末结算备付金余额为人民币13,100,476.19元。

  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

  7.4.9 ( 2013年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  截至本报告期末2013年12月31日止,本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2013年12月31日止,本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。。

  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  8.2 债券回购融资情况

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  8.3 基金投资组合平均剩余期限

  8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

  8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

  8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 投资组合报告附注

  8.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销。

  8.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。

  8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  8.8.4期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  注:1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含)。

  2)该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:总申购份额含红利再投份额。

  §11 重大事件揭示

  11.6 基金份额持有人大会决议

  11.1 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  11.2 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  11.3 基金投资策略的改变

  11.4 为基金进行审计的会计师事务所情况

  11.5 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  11.6 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.6.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  11.6.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

  (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

  (2)交易交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

  (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。

  (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。

  (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。

  (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

  (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。

  2、报告期内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。

  11.7 偏离度绝对值超过0.5%的情况

  注:本基金本年度未有偏离度绝对值超过0.5%的情况。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2014年3月26日

  基金简称

  汇添富现金宝货币

  基金主代码

  000330

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2013年9月12日

  基金管理人

  汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  12,072,663,742.58份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  投资策略

  本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

  业绩比较基准

  活期存款利率(税后)。

  风险收益特征

  本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  汇添富基金管理股份有限公司

  中国工商银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  李文

  赵会军

  联系电话

  021-28932888

  010-66105799

  电子邮箱

  service@99fund.com

  custody@icbc.com.cn

  客户服务电话

  400-888-9918

  95588

  传真

  021-28932998

  010-66105798

  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

  www.99fund.com

  基金年度报告报告备置地点

  上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限公司

  3.1.1 期间数据和指标

  2013年9月12日(基金合同生效日)-2013年12月31日

  本期已实现收益

  88,112,396.35

  本期利润

  88,112,396.35

  本期净值收益率

  1.6400%

  3.1.2 期末数据和指标

  2013年末

  期末基金资产净值

  12,072,663,742.58

  期末基金份额净值

  1.0000

  阶段

  份额净值收益率①

  份额净值收益率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  1.3664%

  0.0014%

  0.0882%

  0.0000%

  1.2782%

  0.0014%

  过去六个月

  0.0000%

  0.0000%

  0.0000%

  0.0000%

  0.0000%

  0.0000%

  自基金合同生效日起至今

  1.6400%

  0.0017%

  0.1170%

  0.0000%

  1.5230%

  0.0017%

  年度

  已按再投资形式

  转实收基金

  直接通过应付

  赎回款转出金额

  应付利润

  本年变动

  年度利润

  分配合计

  备注

  2013

  88,112,396.35

  -

  -

  88,112,396.35

  合计

  88,112,396.35

  -

  -

  88,112,396.35

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  曾刚

  汇添富理财14天的基金经理助理,汇添富理财30天、理财60天、理财28天、理财21天、理财7天、汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券、现金宝货币、双利增强债券的基金经理,固定收益投资副总监。

  2013年2月7日

  -

  12年

  国籍:中国。学历:中国科技大学学士,清华大学MBA。相关业务资格:基金从业资格。从业经历:曾在红塔证券、汉唐证券、华宝兴业基金负责宏观经济和债券的研究、上海电气集团财务公司资产管理部任经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富基金公司华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强债券基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报债券基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金任金融工程部高级经理,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至今任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至今任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年7月10日至今任汇添富理财14天基金的基金经理助理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至今任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至今任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至今任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至今任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理。

  资 产

  本期末

  2013年12月31日

  资 产:

  银行存款

  11,410,866,109.08

  结算备付金

  13,100,476.19

  存出保证金

  -

  交易性金融资产

  49,744,182.18

  其中:股票投资

  -

  基金投资

  -

  债券投资

  49,744,182.18

  资产支持证券投资

  -

  衍生金融资产

  -

  买入返售金融资产

  250,000,245.00

  应收证券清算款

  300,230,845.87

  应收利息

  53,406,306.14

  应收股利

  -

  应收申购款

  -

  递延所得税资产

  -

  其他资产

  -

  资产总计

  12,077,348,164.46

  负债和所有者权益

  本期末

  2013年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  交易性金融负债

  -

  衍生金融负债

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  应付证券清算款

  -

  应付赎回款

  -

  应付管理人报酬

  2,175,845.63

  应付托管费

  402,934.37

  应付销售服务费

  2,014,671.88

  应付交易费用

  970.00

  应交税费

  -

  应付利息

  -

  应付利润

  -

  递延所得税负债

  -

  其他负债

  90,000.00

  负债合计

  4,684,421.88

  所有者权益:

  实收基金

  12,072,663,742.58

  未分配利润

  -

  所有者权益合计

  12,072,663,742.58

  负债和所有者权益总计

  12,077,348,164.46

  项 目

  本期

  2013年9月12日(基金合同生效日)至2013年12月31日

  一、收入

  97,101,721.73

  1.利息收入

  97,101,721.73

  其中:存款利息收入

  95,318,229.59

  债券利息收入

  6,735.68

  资产支持证券利息收入

  -

  买入返售金融资产收入

  1,776,756.46

  其他利息收入

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  -

  其中:股票投资收益

  -

  基金投资收益

  -

  债券投资收益

  -

  资产支持证券投资收益

  -

  衍生工具收益

  -

  股利收益

  -

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  -

  4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  -

  减:二、费用

  8,989,325.38

  1.管理人报酬

  4,163,970.03

  2.托管费

  771,105.55

  3.销售服务费

  3,855,527.80

  4.交易费用

  -

  5.利息支出

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  6.其他费用

  198,722.00

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  88,112,396.35

  项目

  本期

  2013年9月12日(基金合同生效日)至2013年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  240,875,018.17

  -

  240,875,018.17

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  88,112,396.35

  88,112,396.35

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

  (净值减少以“-”号填列)

  11,831,788,724.41

  -

  11,831,788,724.41

  其中:1.基金申购款

  31,097,005,414.02

  -

  31,097,005,414.02

  2.基金赎回款

  -19,265,216,689.61

  -

  -19,265,216,689.61

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -88,112,396.35

  -88,112,396.35

  五、期末所有者权益(基金净值)

  12,072,663,742.58

  0.00

  12,072,663,742.58

  关联方名称

  与本基金的关系

  汇添富基金管理股份有限公司

  基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

  中国工商银行股份有限公司

  基金托管人、基金代销机构

  东方证券股份有限公司

  基金管理人的股东、基金代销机构

  东航金戎控股有限责任公司

  基金管理人的股东

  文汇新民联合报业集团

  基金管理人的股东

  汇添富资产管理(香港)有限公司

  基金管理人的子公司

  上海汇添富公益基金会

  与基金管理人同一批关键管理人员

  汇添富资本管理有限公司

  基金管理人施加重大影响的联营企业

  关联方名称

  本期

  2013年9月12日(基金合同生效日)至2013年12月31日

  回购成交金额

  占当期债券回购

  成交总额的比例

  东方证券股份有限公司

  8,395,900,000.00

  100.00%

  项目

  本期

  2013年9月12日(基金合同生效日)至2013年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  4,163,970.03

  其中:支付销售机构的客户维护费

  0.00

  项目

  本期

  2013年9月12日(基金合同生效日)至2013年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  771,105.55

  获得销售服务费

  各关联方名称

  本期

  2013年9月12日(基金合同生效日)至2013年12月31日

  当期发生的基金应支付的销售服务费

  汇添富基金管理股份有限公司

  3,855,527.80

  合计

  3,855,527.80

  关联方

  名称

  本期

  2013年9月12日(基金合同生效日)至2013年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  中国工商银行股份有限公司

  3,574,866,109.08

  25,586,932.40

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  固定收益投资

  49,744,182.18

  0.41

  其中:债券

  49,744,182.18

  0.41

  资产支持证券

  -

  -

  2

  买入返售金融资产

  250,000,245.00

  2.07

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  3

  银行存款和结算备付金合计

  11,423,966,585.27

  94.59

  4

  其他各项资产

  353,637,152.01

  2.93

  5

  合计

  12,077,348,164.46

  100.00

  项目

  天数

  报告期末投资组合平均剩余期限

  71

  报告期内投资组合平均剩余期限最高值

  97

  报告期内投资组合平均剩余期限最低值

  34

  序号

  平均剩余期限

  各期限资产占基金资产净值的比例(%)

  各期限负债占基金资产净值的比例(%)

  1

  30天以内

  22.18

  -

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  -

  -

  2

  30天(含)—60天

  21.41

  -

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  -

  -

  3

  60天(含)—90天

  40.02

  -

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  -

  -

  4

  90天(含)—180天

  15.74

  -

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  -

  -

  5

  180天(含)—397天(含)

  0.25

  -

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  -

  -

  合计

  99.60

  -

  序号

  债券品种

  摊余成本

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  49,744,182.18

  0.41

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  其他

  -

  -

  8

  合计

  49,744,182.18

  0.41

  9

  剩余存续期超过397天的浮动利率债券

  -

  -

  序号

  债券代码

  债券名称

  债券数量(张)

  摊余成本

  占基金资产净值比例(%)

  1

  041372001

  13锡产业CP001

  200,000

  19,919,656.31

  0.16

  2

  041354055

  13蒙东CP001

  100,000

  9,948,986.28

  0.08

  3

  041366013

  13淮南矿业CP002

  100,000

  9,940,403.53

  0.08

  4

  041354060

  13南方水泥CP003

  100,000

  9,935,136.06

  0.08

  项目

  偏离情况

  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

  -

  报告期内偏离度的最高值

  -0.0002%

  报告期内偏离度的最低值

  -0.0002%

  报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值

  0.0002%

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  300,230,845.87

  3

  应收利息

  53,406,306.14

  4

  应收申购款

  -

  5

  其他应收款

  -

  6

  待摊费用

  -

  7

  其他

  -

  8

  合计

  353,637,152.01

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  155,031

  77,872.58

  146,335,860.91

  1.21%

  11,926,327,881.67

  98.79%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理人所有从业人员持有本基金

  33,971,886.76

  0.28%

  基金合同生效日(2013年9月12日)基金份额总额

  240,875,018.17

  基金合同生效日起至报告期末基金总申购份额

  31,097,005,414.02

  减:基金合同生效日起至报告期末基金总赎回份额

  19,265,216,689.61

  本报告期期末基金份额总额

  12,072,663,742.58

  本报告期内没有举行基金份额持有人大会。

  32、《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》于2013年12月10日正式生效,梁珂先生任该基金的基金经理。

  33、《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》于2013年12月13日正式生效,陆文磊先生、汤丛珊女士任该基金的基金经理。

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

  本基金投资策略未发生改变。

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2013年9月12日)起至本报告期末,为本基金进行审计。本报告期末,应付未付的审计费用为人民币伍万元整。

  本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票

  成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金

  总量的比例

  东方证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  债券回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期债券回购

  成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证

  成交总额的比例

  东方证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -
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