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浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

2014年03月27日06:15 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  2013年年度报告摘要

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  2.2 基金产品说明

  2.3 基金管理人和基金托管人

  2.4 信息披露方式

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

  3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2010年12月10日至2013年12月31日)

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

  合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

  本基金合同于2010年12月10日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度折算。

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  本基金过去三年未进行过利润分配。

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,由上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币2.8亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。

  截至2013年12月31日止,浦银安盛旗下共管理13只基金,即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金和浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金。

  公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

  另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

  注:1、除作为本基金的首任基金经理,其任职日期为本基金成立之日外,本表所述“任职日期”和“离任日期”均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度和控制方法

  管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》(以下简称公平交易管理规定),并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予以及时纠正与改进。

  管理人用于公平交易控制方法包括:

  - 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;

  - 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台;

  - 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系;

  - 证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离,不得相互兼任、互为备份;

  - 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易;

  - 执行投资交易交易系统中的公平交易程序;

  - 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行,并对该分配过程进行监控;

  - 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估;

  - 对不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。

  - 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。

  4.3.2公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

  在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年,中国经济处于弱复苏状态。GDP全年同比增长7.7%,CPI指数上涨2.6%,与上年基本持平,企业盈利状况有所改善。宏观政策的影响力加大,银行信贷和货币供应的投放受到调控,特别表现在6月份金融市场出现流动性异常紧张的状况。在平淡的经济增速和强烈的经济结构转型政策预期背景下,中国股票市场上演了一轮泾渭分明的结构性行情。在2013年,代表传统行业和大市值蓝筹股的沪深300指数下跌7.65%,而代表新兴产业群的创业板指数上涨82.73%。从量化因子角度看,全年股市价格动量表现最佳,质量和盈利动量因子表现较好,而价值因子表现较差。本报告期内,本基金严格执行量化增强的投资策略,由于下半年市场受政策性影响较大,量化因子表现相对较弱,组合表现落后于同期业绩比较基准。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  本报告期内基金净值增长率为-7.74%,同期业绩比较基准增长率为-6.24%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2014年,中国经济将维持温和复苏,推进经济结构转型的政策影响还将延续。伴随着美国QE退出,新兴市场爆发新一轮金融危机的可能性加大,给中国经济增长的前景蒙上了一层阴影。我们认为,目前股票市场估值水平整体处于合理水平,企业盈利状况正在逐步好转,加之去年债权类投资品种等风险暴露,市场对权益类投资的兴趣在增强。我们对2014年中国股票市场表现持谨慎乐观预期。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

  本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于每次收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

  本基金自2013年1月1日至2013年12月31日期间未进行收益分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6 审计报告

  :普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金证券投资基金2013年12月31日的资产负债表,2013年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2014)第20593号)。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

  报告截止日:2013年12月31日

  单位:人民币元

  注:1.报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.751元,基金份额总额197,989,856.12份。

  2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  7.2 利润表

  会计主体:浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

  本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

  单位:人民币元

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金

  本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

  单位:人民币元

  报告附注为财务报表的组成部分

  本报告页码从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署;

  基金管理公司负责人:郁蓓华,主管会计工作负责人:郁蓓华,会计机构负责人:赵迎华

  7.4 报表附注

  7.4.1基金基本情况

  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]961号文批准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集814,650,876.35元,经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第393号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》于2010年12月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为815,083,164.39份基金份额,其中认购资金利息折合432,288.04份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产占基金资产的比例不低于90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时按期间累计天数折算)。

  7.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与2012年度报告相一致。

  7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  7.4.5.2会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  7.4.5.3差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.7关联方关系

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。

  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1股票交易

  本基金在本报告期及上年度可比期均未通过关联方交易单元进行股票交易。

  7.4.8.1.2权证交易

  本基金在本报告期及上年度可比期均未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.8.1.3债券交易

  本基金在本报告期及上年度可比期均未通过关联方交易单元进行债券交易。

  7.4.8.1.4债券回购交易

  本基金在本报告期及上年度可比期均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  本基金在本报告期及上年度可比期均无应支付关联方的佣金。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  注:支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1% ÷ 当年天数

  7.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管人报酬 =前一日基金资产净值 × 0.15% ÷ 当年天数

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  除基金管理人之外的其他关联方在本报告期与上年度末均未持有本基金。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在本报告期及上年度可比期间承销期内均未参与关联方承销的证券。

  7.4.8.7其他关联交易事项的说明

  本基金在本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

  7.4.9期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  金额单位:人民币元

  注:本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  本基金在本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  本基金在本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1) 公允价值

  (a)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (b)以公允价值计量的金融工具

  (i)金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  (ii)各层级金融工具公允价值

  于2013年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为137,338,709.81元,属于第二层级的余额为2,427,108.84元,无属于第三层级的余额(2012年12月31日:第一层级168,267,982.01元,第二层级4,225,957.84元,无第三层级)。?

  (iii)公允价值所属层级间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

  (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  8.2 期末按行业分类的股票投资组合

  8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  8.3.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  注:“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  8.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  8.11 投资组合报告附注

  8.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除中国平安保险(集团)股份有限公司以外没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资的前十名证券之一中国平安于2013年5月22日公告,中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”) 收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司(以下简称“万福生科”)发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元,并处以人民币 5,110 万元的罚款,暂停其保荐机构资格 3 个月。本基金管理人的研究部门对中国平安保持了及时的研究跟踪,投资决策符合本基金管理人的投资流程。

  8.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

  8.11.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  8.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。

  8.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有积极投资股票。

  §9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  注:1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量在10万份-50万份(含)之间;

  2、本基金的基金经理持有该只基金份额总量在10万份-50万份(含)之间。

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1 基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、基金管理人于2013年2月6日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于独立董事变更的公告》,披露原独立董事尹应能先生因个人原因申请辞去独立董事一职,由韩启蒙先生接替尹应能先生出任公司第二届董事会独立董事。

  2、基金管理人原监事James Young先生因个人原因申请辞去公司监事一职,经2013年第一次股东会会议审议批准,自2013年2月4日起由Simon Lopez先生接替James Young先生出任本基金管理人第二届监事会监事。经员工选举,朱敏奕女士于2013年3月起出任公司职工监事。

  3、基金管理人于2013年6月25日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于郁蓓华董事任职的公告》,披露增聘公司总经理郁蓓华女士担任公司第二届董事会董事。

  4、本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。

  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  11.4 基金投资策略的改变

  报告期内基金投资策略未发生改变。

  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为60,000元,截止本报告期末,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为3年。

  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:

  (1)选择证券经营机构交易单元的标准

  -财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;

  -具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  -具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;

  -佣金费率合理;

  -本基金管理人要求的其他条件。

  (2)选择证券经营机构交易单元的程序

  -本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;

  -基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

  2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

  本基金本报告期内新增长城证券和国都证券交易单元。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  基金管理人注册资本增至28,000万元人民币并据此修改了公司章程。基金管理人于2013年12月6日刊登《关于成立上海浦银安盛资产管理有限公司的公告》,披露子公司正式成立。

  浦银安盛基金管理有限公司

  二〇一四年三月二十七日

  基金简称

  浦银安盛沪深300指数增强

  基金主代码

  519116

  交易代码

  519116

  基金运作方式

  契约开放式

  基金合同生效日

  2010年12月10日

  基金管理人

  浦银安盛基金管理有限公司

  基金托管人

  中国建设银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  197,989,856.12份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

  本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

  投资策略

  本基金以沪深300指数为目标指数,采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上,通过公司自有量化增强模型,优化股票组合配置结构,一方面严格控制投资组合的跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在跟踪目标指数的同时,力争获得超越业绩比较基准的收益。

  业绩比较基准

  沪深300指数收益率×95%+1%

  (1%指年收益率,评价时按期间累计天数折算)。

  风险收益特征

  本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  浦银安盛基金管理有限公司

  中国建设银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  顾佳

  田青

  联系电话

  021-23212888

  010-67595096

  电子邮箱

  compliance@py-axa.com

  tianqing1.zh@ccb.com

  客户服务电话

  021-33079999 或 400-8828-999

  010-67595096

  传真

  021-23212985

  010-66275853

  登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址

  www.py-axa.com

  基金年度报告备置地点

  基金管理人、基金托管人的办公场所

  3.1.1 期间数据和指标

  2013年

  2012年

  2011年

  本期已实现收益

  3,170,406.69

  -35,924,807.69

  -7,643,538.99

  本期利润

  -12,550,211.12

  15,116,277.73

  -43,158,557.28

  加权平均基金份额本期利润

  -0.0594

  0.0646

  -0.1376

  本期基金份额净值增长率

  -7.74%

  8.68%

  -24.80%

  3.1.2 期末数据和指标

  2013年末

  2012年末

  2011年末

  期末可供分配基金份额利润

  -0.2490

  -0.2082

  -0.2510

  期末基金资产净值

  148,684,398.62

  182,953,601.49

  181,863,539.44

  期末基金份额净值

  0.751

  0.814

  0.749

  阶段

  份额净值增长率①

  份额净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -4.82%

  1.04%

  -2.86%

  1.07%

  -1.96%

  -0.03%

  过去六个月

  3.59%

  1.19%

  6.16%

  1.23%

  -2.57%

  -0.04%

  过去一年

  -7.74%

  1.27%

  -6.24%

  1.32%

  -1.50%

  -0.05%

  过去三年

  -24.60%

  1.24%

  -21.87%

  1.26%

  -2.73%

  -0.02%

  自基金合同生效起至今

  -24.90%

  1.23%

  -21.70%

  1.26%

  -3.20%

  -0.03%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  陈士俊

  本基金基金经理、浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理、公司金融工程部总监兼公司职工监事

  2010-12-10

  -

  12

  陈士俊,清华大学博士学历。2001年至2003年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员2年;2003年至2007年10月在银河基金管理有限公司工作4年,先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任本公司金融工程部总监,并于2010年12月起兼任本基金基金经理。2012年3月兼任本公司职工监事。2012年5月起,兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理。

  罗雯

  本公司旗下指数基金基金经理助理

  2011-07-01

  -

  6

  罗雯女士,浙江大学金融数学专业硕士。曾先后任职于长江证券、银河基金管理公司。2007年10月起加盟浦银安盛基金管理有限公司金融工程部,担任金融分析师。2011年7月起,担任本基金基金经理助理。2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。

  资 产

  附注号

  本期末

  2013年12月31日

  上年度末

  2012年12月31日

  资 产:

  银行存款

  7.4.7.1

  9,319,624.61

  10,988,528.98

  结算备付金

  290,118.97

  277,966.66

  存出保证金

  10,803.24

  -

  交易性金融资产

  7.4.7.2

  139,765,818.65

  172,493,939.85

  其中:股票投资

  139,765,818.65

  172,493,939.85

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  -

  -

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  7.4.7.3

  -

  -

  买入返售金融资产

  7.4.7.4

  -

  -

  应收证券清算款

  -

  -

  应收利息

  7.4.7.5

  2,148.87

  2,350.92

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  3,952.55

  39,920.93

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  7.4.7.6

  -

  -

  资产总计

  149,392,466.89

  183,802,707.34

  负债和所有者权益

  附注号

  本期末

  2013年12月31日

  上年度末

  2012年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  7.4.7.3

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  -

  -

  应付赎回款

  15,555.22

  99,375.43

  应付管理人报酬

  127,366.76

  142,986.14

  应付托管费

  19,105.01

  21,447.92

  应付销售服务费

  -

  -

  应付交易费用

  7.4.7.7

  169,078.57

  198,553.30

  应交税费

  -

  -

  应付利息

  -

  -

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  7.4.7.8

  376,962.71

  386,743.06

  负债合计

  708,068.27

  849,105.85

  所有者权益:

  实收基金

  7.4.7.9

  197,989,856.12

  224,797,747.64

  未分配利润

  7.4.7.10

  -49,305,457.50

  -41,844,146.15

  所有者权益合计

  148,684,398.62

  182,953,601.49

  负债和所有者权益总计

  149,392,466.89

  183,802,707.34

  项 目

  附注号

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  上年度可比期间

  2012年1月1日至2012年12月31日

  一、收入

  -8,893,722.53

  19,055,700.39

  1.利息收入

  77,762.17

  95,416.83

  其中:存款利息收入

  7.4.7.11

  77,638.88

  95,416.83

  债券利息收入

  123.29

  -

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  -

  -

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  6,737,173.52

  -32,145,947.74

  其中:股票投资收益

  7.4.7.12

  3,063,940.71

  -35,400,390.46

  基金投资收益

  -

  -

  债券投资收益

  7.4.7.13

  26,751.71

  -

  资产支持证券投资收益

  -

  -

  衍生工具收益

  7.4.7.14

  -

  -

  股利收益

  7.4.7.15

  3,646,481.10

  3,254,442.72

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  7.4.7.16

  -15,720,617.81

  51,041,085.42

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  7.4.7.17

  11,959.59

  65,145.88

  减:二、费用

  3,656,488.59

  3,939,422.66

  1.管理人报酬

  1,686,369.05

  1,838,491.76

  2.托管费

  252,955.33

  275,773.73

  3.销售服务费

  -

  -

  4.交易费用

  7.4.7.18

  1,137,625.08

  1,268,827.20

  5.利息支出

  -

  -

  其中:卖出回购金融资产支出

  -

  -

  6.其他费用

  7.4.7.19

  579,539.13

  556,329.97

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  -12,550,211.12

  15,116,277.73

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  -12,550,211.12

  15,116,277.73

  项目

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  224,797,747.64

  -41,844,146.15

  182,953,601.49

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  -12,550,211.12

  -12,550,211.12

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -26,807,891.52

  5,088,899.77

  -21,718,991.75

  其中:1.基金申购款

  18,628,153.82

  -4,006,291.75

  14,621,862.07

  2.基金赎回款

  -45,436,045.34

  9,095,191.52

  -36,340,853.82

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  197,989,856.12

  -49,305,457.50

  148,684,398.62

  项目

  上年度可比期间

  2012年1月1日至2012年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  242,823,779.28

  -60,960,239.84

  181,863,539.44

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  15,116,277.73

  15,116,277.73

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -18,026,031.64

  3,999,815.96

  -14,026,215.68

  其中:1.基金申购款

  12,846,174.53

  -2,613,131.81

  10,233,042.72

  2.基金赎回款

  -30,872,206.17

  6,612,947.77

  -24,259,258.40

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  224,797,747.64

  -41,844,146.15

  182,953,601.49

  关联方名称

  与本基金的关系

  上海浦东发展银行股份有限公司

  基金管理人的股东、基金代销机构

  浦银安盛基金管理有限公司

  基金管理人、基金销售机构

  中国建设银行股份有限公司(中国建设银行)

  基金托管人、基金代销机构

  上海盛融投资有限公司

  基金管理人的股东

  法国安盛投资管理有限公司

  基金管理人的股东

  上海浦银安盛资产管理有限公司

  基金管理人的全资子公司

  项目

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  上年度可比期间

  2012年1月1日至2012年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  1,686,369.05

  1,838,491.76

  其中:支付销售机构的客户维护费

  621,271.06

  667,376.37

  项目

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  上年度可比期间

  2012年1月1日至2012年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  252,955.33

  275,773.73

  关联方名称

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  上年度可比期间

  2012年1月1日至2012年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  中国建设银行

  9,319,624.61

  72,412.75

  10,988,528.98

  89,992.96

  合计

  9,319,624.61

  72,412.75

  10,988,528.98

  89,992.96

  股票代码

  股票名称

  停牌日期

  停牌原因

  期末

  估值单价

  复牌日期

  复牌

  开盘单价

  数量(股)

  期末

  成本总额

  期末

  估值总额

  备注

  600058

  五矿发展

  2013-07-24

  重大事项停牌

  13.56

  2014-01-06

  14.92

  34,378

  389,115.28

  466,165.68

  -

  601901

  方正证券

  2013-08-26

  重大事项停牌

  5.91

  2014-01-13

  6.24

  136,818

  855,516.14

  808,594.38

  -

  000562

  宏源证券

  2013-10-31

  重大事项停牌

  8.22

  -

  -

  55,659

  471,973.03

  457,516.98

  -

  000625

  长安汽车

  2013-12-31

  重大事项停牌

  11.45

  2014-01-03

  11.72

  60,684

  664,503.27

  694,831.80

  -

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  139,765,818.65

  93.56

  其中:股票

  139,765,818.65

  93.56

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  9,609,743.58

  6.43

  6

  其他各项资产

  16,904.66

  0.01

  7

  合计

  149,392,466.89

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采矿业

  7,093,718.34

  4.77

  C

  制造业

  45,384,517.97

  30.52

  D

  电力、热力、燃气及水生产和供应业

  4,225,191.42

  2.84

  E

  建筑业

  6,174,896.53

  4.15

  F

  批发和零售业

  2,658,720.13

  1.79

  G

  交通运输、仓储和邮政业

  2,839,297.21

  1.91

  H

  住宿和餐饮业

  -

  -

  I

  信息传输、软件和信息技术服务业

  2,388,315.63

  1.61

  J

  金融业

  58,094,458.92

  39.07

  K

  房地产业

  7,401,720.49

  4.98

  L

  租赁和商务服务业

  1,310,282.90

  0.88

  M

  科学研究和技术服务业

  -

  -

  N

  水利、环境和公共设施管理业

  857,010.00

  0.58

  O

  居民服务、修理和其他服务业

  -

  -

  P

  教育

  -

  -

  Q

  卫生和社会工作

  -

  -

  R

  文化、体育和娱乐业

  -

  -

  S

  综合

  1,337,689.11

  0.90

  合计

  139,765,818.65

  94.00

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600036

  招商银行

  598,223

  6,514,648.47

  4.38

  2

  600016

  民生银行

  604,823

  4,669,233.56

  3.14

  3

  601318

  中国平安

  103,293

  4,310,416.89

  2.90

  4

  601288

  农业银行

  1,706,346

  4,231,738.08

  2.85

  5

  600837

  海通证券

  328,847

  3,722,548.04

  2.50

  6

  600030

  中信证券

  287,720

  3,668,430.00

  2.47

  7

  000651

  格力电器

  98,950

  3,231,707.00

  2.17

  8

  601988

  中国银行

  1,230,378

  3,223,590.36

  2.17

  9

  601601

  中国太保

  167,979

  3,112,650.87

  2.09

  10

  601166

  兴业银行

  305,310

  3,095,843.40

  2.08

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600036

  招商银行

  4,896,946.26

  2.68

  2

  601288

  农业银行

  4,340,946.00

  2.37

  3

  000001

  平安银行

  4,326,393.72

  2.36

  4

  600016

  民生银行

  3,723,791.00

  2.04

  5

  000651

  格力电器

  3,611,409.34

  1.97

  6

  601166

  兴业银行

  3,272,960.61

  1.79

  7

  601988

  中国银行

  3,229,884.00

  1.77

  8

  000024

  招商地产

  3,117,554.07

  1.70

  9

  000686

  东北证券

  3,085,095.25

  1.69

  10

  600582

  天地科技

  3,054,477.90

  1.67

  11

  601336

  新华保险

  2,972,038.60

  1.62

  12

  601998

  中信银行

  2,936,526.86

  1.61

  13

  600027

  华电国际

  2,891,033.40

  1.58

  14

  600779

  水井坊

  2,774,410.01

  1.52

  15

  000883

  湖北能源

  2,771,776.90

  1.52

  16

  000562

  宏源证券

  2,767,337.03

  1.51

  17

  601018

  宁波港

  2,756,519.00

  1.51

  18

  000046

  泛海建设

  2,735,163.81

  1.50

  19

  600837

  海通证券

  2,715,689.00

  1.48

  20

  601601

  中国太保

  2,673,733.20

  1.46

  序号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  600016

  民生银行

  6,068,922.39

  3.32

  2

  601166

  兴业银行

  5,819,635.08

  3.18

  3

  601328

  交通银行

  4,554,701.03

  2.49

  4

  600036

  招商银行

  4,223,638.27

  2.31

  5

  600519

  贵州茅台

  3,714,287.67

  2.03

  6

  000001

  平安银行

  2,944,186.50

  1.61

  7

  600582

  天地科技

  2,933,415.73

  1.60

  8

  601088

  中国神华

  2,872,426.28

  1.57

  9

  601117

  中国化学

  2,868,465.27

  1.57

  10

  601398

  工商银行

  2,864,256.50

  1.57

  11

  000046

  泛海建设

  2,798,456.00

  1.53

  12

  000883

  湖北能源

  2,786,525.72

  1.52

  13

  000024

  招商地产

  2,759,290.44

  1.51

  14

  000686

  东北证券

  2,715,156.05

  1.48

  15

  601018

  宁波港

  2,626,196.00

  1.44

  16

  000651

  格力电器

  2,618,847.81

  1.43

  17

  601717

  郑煤机

  2,568,049.53

  1.40

  18

  002415

  海康威视

  2,515,541.78

  1.37

  19

  600376

  首开股份

  2,421,504.08

  1.32

  20

  601009

  南京银行

  2,405,005.69

  1.31

  买入股票的成本(成交)总额

  358,175,412.70

  卖出股票的收入(成交)总额

  379,104,815.04

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  10,803.24

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  2,148.87

  5

  应收申购款

  3,952.55

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  16,904.66

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  3,511

  56,391.30

  9,523,994.54

  4.81%

  188,465,861.58

  95.19%

  项目

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  1,310,720.17

  0.6620%

  基金合同生效日(2010年12月10日)基金份额总额

  815,083,164.39

  本报告期期初基金份额总额

  224,797,747.64

  本报告期期间基金总申购份额

  18,628,153.82

  减:本报告期期间基金总赎回份额

  45,436,045.34

  本报告期期间基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  197,989,856.12

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  东方证券

  1

  321,401,949.40

  43.70%

  292,603.35

  43.84%

  -

  中金

  1

  161,629,815.47

  21.98%

  147,147.15

  22.05%

  -

  国泰君安

  1

  160,828,189.23

  21.87%

  144,280.05

  21.62%

  -

  中国中投

  1

  91,592,324.34

  12.45%

  83,386.45

  12.49%

  -

  申银万国

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国都证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国金证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  国联证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  长城证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证成交总额的比例

  东方证券

  651,875.00

  100.00%

  -

  -

  -

  -

  中金

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国泰君安

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  中国中投

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  申银万国

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国都证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国金证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  国联证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  长城证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2013年12月31日

  基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年三月二十七日来源上海证券报)
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