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浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

2014年03月27日06:15 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  2013年年度报告摘要

  §1重要提示

  1.1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

  §2基金简介

  2.1基金基本情况

  2.2基金产品说明

  2.3基金管理人和基金托管人

  2.4信息披露方式

  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

  3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  浦银安盛幸福回报定开债券A:

  浦银安盛幸福回报定开债券B:

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2012年9月18日至2013年12月31日)

  浦银安盛幸福回报定开债券A

  浦银安盛幸福回报定开债券B

  1、本基金合同生效日为2012年9月18日。

  2、根据基金合同第十三部分第九条规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自2012年9月18日至2013年3月18日,建仓期结束时本基金投资组合比例符合本基金基金合同约定。

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

  合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

  浦银安盛幸福回报定开债券A

  浦银安盛幸福回报定开债券B

  本基金合同于2012年9月18日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

  浦银安盛幸福回报定开债券A:

  金额单位:人民币元

  浦银安盛幸福回报定开债券B:

  §4管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,由上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币2.8亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。

  截至2013年12月31日止,浦银安盛旗下共管理13只基金,即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金和浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金。

  公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

  另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

  注: 1、薛铮作为本基金的首任基金经理,丁进作为本基金的首任基金经理助理,任职日期为本基金成立日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度和控制方法

  管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》(以下简称公平交易管理规定),并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予以及时纠正与改进。

  管理人用于公平交易控制方法包括:

  -公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;

  -相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台;

  -明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系;

  -证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离,不得相互兼任、互为备份;

  -严格控制不同投资组合之间的同日反向交易;

  -执行投资交易交易系统中的公平交易程序;

  -银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行,并对该分配过程进行监控;

  -定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估;

  -对不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。

  -其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。

  4.3.2公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

  在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年中国经济呈现稳健增长的发展态势。消费平稳增长,投资增长较快,进出口结构优化;消费价格涨幅和就业基本稳定。全年实现国内生产总值同比增长7.7%,居民消费价格CPI同比上涨2.6%,远低于年初监管目标。尽管从传统基本面有利于债市,但是新一阶段央行偏紧的货币政策导向,以及利率市场化下商业银行资产负债结构的调整,使得债市迎来一轮大熊市。央行的惩罚性货币政策举措,使得商业银行提高超储率,季度末和年末时点资金价格波动巨大,各类机构均大幅提高流动性风险应对准备。全年债市收益率曲线平行上移100-150BP,10年期国债最高突破4.7%。年中大批量信用评级下调使得民企公司债券大幅下跌,加大了投资机构对于民营企业信用风险的担心。2013年外围发达经济体经济好转,美国正式分阶段退出QE,新兴市场对于资金流动冲击均提高警惕。

  2013年本基金重点投资中等评级信用债,随市场波动调整部分组合结构。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  全年浦银幸福回报A净值增长率为1.96%,浦银幸福回报B净值增长率为1.56%,业绩比较基准收益率为3.05%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2014年,中国经济增长面临外部流动性冲击、内部改革深化的双重挑战,消费增长模式的内生拉动乏力,投资规模的进一步扩大,又面临高企的融资环境,经济波动在所难免。全球经济体对于流动性的回收,使得风险资产偏好有所降低;国内利率市场化下货币基金等互联网金融的兴起使得资金价格居高不下,对于信用风险和流动性的担心使得债市投资机构整体缩短久期,个人投资人也将更加热衷流动性和收益率结合优势凸显的类货币产品。银行理财和信托随着这几年的飞速发展,规模已十分巨大,2014年其刚性兑付面纱终将逐步脱落,这使得债券类资产定价更加合理。预计1季度会出现小幅反弹行情,大的反转趋势需要观察货币政策转向情况。中高评级久期适中的信用债品种仍是重点投资标的。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

  本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  本基金《基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最少为1次,最多分配12次,每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%;基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值。

  本基金自2013年1月1日至2013 年12 月31 日期间进行2次收益分配:第一次于2013年1月18日进行基金分红,收益分配基准日为2012年12月31日。按照合同约定,下属分级基金应分配金额分别为:浦银安盛幸福回报定开债券A 19,888,098.61元,浦银安盛幸福回报定开债券B 4,527,881.91元,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定;第二次于2013年9月11日进行基金分红,收益分配基准日为2013年8月31日。按照合同约定,下属分级基金应分配金额分别为:浦银安盛幸福回报定开债券A 70,946,473.30元,浦银安盛幸福回报定开债券B 16,561,148.97元,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

  §5托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2013年度,基金托管人在浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

  5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2013年度,浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

  本基金本报告期内向A类份额持有人分配利润:92,210,808.94元,向B类份额持有人分配利润:21,475,093.47元。

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  2013年度,由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

  §6审计报告

  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金证券投资基金2013年12月31日的资产负债表,2013年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明(2014)审字第60951783_B03号)。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

  §7年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

  报告截止日:2013年12月31日

  单位:人民币元

  注:1.1、 报告截止日2013年12月31日,基金份额净值0.979元,基金份额总额718,902,178.33份,其中A类基金份额净值0.979元,份额总额623,175,859.09份;B类基金份额净值0.977元,份额总额95,726,319.24份。

  2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  7.2利润表

  会计主体:浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

  本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

  单位:人民币元

  7.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金

  本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

  单位:人民币元

  报表附注为财务报表的组成部分

  本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署;

  基金管理公司负责人:郁蓓华,主管会计工作负责人:郁蓓华,会计机构负责人:赵迎华

  7.4报表附注

  7.4.1基金基本情况

  浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]879号文《关于核准浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由浦银安盛基金管理有限公司作为管理人于2012年8月15日至2012年9月14日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2012)验字第60951783_B03号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年9月18日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币2,013,962,182.54元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币1,458,193.98元,以上实收基金(本息)合计为人民币2,015,420,376.52元,折合2,015,420,376.52份基金份额。本基金根据申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:在投资者申购基金时收取申购费用的,称为A类基金份额;不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类基金份额。本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入为期5个工作日的首个开放期,如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足基金合同关于开放期的时间要求,即每次打开申购与赎回业务办理时间达到5个工作日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年,以此类推。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

  本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

  本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)。

  7.4.2会计报表的编制基础

  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

  7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年1月1日至2013年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与2012年度报告相一致。

  7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金本报告期无会计政策变更。

  7.4.5.2会计估计变更的说明

  本基金本报告期无会计估计变更。

  7.4.5.3差错更正的说明

  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

  7.4.6税项

  7.4.6.1 营业税、企业所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  7.4.6.2个人所得税

  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

  根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  7.4.7 关联方关系

  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1股票交易

  本基金本报告期末未持有股票。

  7.4.8.1.2权证交易

  本基金本报告期末未持有权证。

  7.4.8.1.3债券交易

  本基金本报告期末未通过关联方交易单元进行债券交易。

  7.4.8.1.4债券回购交易

  本基金本报告期末未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  本基金本报告期末无应支付关联方的佣金。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1 基金管理费

  单位:人民币元

  注:在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.7%/当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

  7.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  注:在通常情况下,基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.2%/当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

  7.4.8.2.3销售服务费

  单位:人民币元

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金B类基金份额销售服务费计提的计算方法如下:

  H=E×0.35%/当年天数

  H为B类基金份额每日应计提的销售服务费

  E为B类基金份额前一日的基金资产净值

  销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本基金在本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  浦银安盛幸福回报定开债券A

  除基金管理人之外的其他关联方在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。

  浦银安盛幸福回报定开债券B

  除基金管理人之外的其他关联方在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在本报告期和上年度可比期间的承销期内均未参与关联方承销的证券。

  7.4.8.7其他关联交易事项的说明

  无。

  7.4.9期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期内未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有股票。

  7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  本基金在本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末2013年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币705,099,669.20元,于2014年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  7.4.14.1承诺事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

  7.4.14.2其他事项

  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8投资组合报告

  8.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  8.2期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  8.4报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。

  8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。

  8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  8.10.1 本基金投资国债期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  8.10.3 本基金投资国债期货的投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  8.11投资组合报告附注

  8.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  8.11.2报告期内,本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。

  8.11.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有可转换债券。

  8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  §9基金份额持有人信息

  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  注:1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量在10万份-50万份(含)之间;

  2、本基金的基金经理持有该只基金份额总量为0。

  §10 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。

  §11 重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,对《关于修改浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》进行表决。大会表决投票时间自2013年7月18日起至2013年8月25日17:00止。根据表决结果,持有人大会通过了《关于修改浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、基金管理人于2013年2月6日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于独立董事变更的公告》,披露原独立董事尹应能先生因个人原因申请辞去独立董事一职,由韩启蒙先生接替尹应能先生出任公司第二届董事会独立董事。

  2、基金管理人原监事James Young先生因个人原因申请辞去公司监事一职,经2013年第一次股东会会议审议批准,自2013年2月4日起由Simon Lopez先生接替James Young先生出任本基金管理人第二届监事会监事。经员工选举,朱敏奕女士于2013年3月起出任公司职工监事。

  3、基金管理人于2013年6月25日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于郁蓓华董事任职的公告》,披露增聘公司总经理郁蓓华女士担任公司第二届董事会董事。

  4、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  11.4基金投资策略的改变

  报告期内基金投资策略未发生改变。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为90,000.00元,截止本报告期末,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为2年。

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

  本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未收到监管部门的稽查或处罚。

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:

  (1)选择证券经营机构交易单元的标准

  财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;

  具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;

  佣金费率合理;

  本基金管理人要求的其他条件。

  (2)选择证券经营机构交易单元的程序

  本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;

  基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

  2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

  本基金本报告期内新增中信建投、东兴证券、宏源证券交易单元。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  §12 影响投资者决策的其他重要信息

  基金管理人注册资本增至28,000万元人民币并据此修改了公司章程,基金管理人于2013年12月6日刊登《关于成立上海浦银安盛资产管理有限公司的公告》,披露子公司正式成立。

  浦银安盛基金管理有限公司

  二〇一四年三月二十七日

  基金简称

  浦银安盛幸福回报定开债券

  基金主代码

  519118

  交易代码

  519118

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2012年9月18日

  基金管理人

  浦银安盛基金管理有限公司

  基金托管人

  交通银行股份有限公司

  报告期末基金份额总额

  718,902,178.33份

  基金合同存续期

  不定期

  投资目标

  在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。

  投资策略

  本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。

  业绩比较基准

  一年期银行定期存款利率(税后)。

  风险收益特征

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  项目

  基金管理人

  基金托管人

  名称

  浦银安盛基金管理有限公司

  交通银行股份有限公司

  信息披露负责人

  姓名

  顾佳

  裴学敏

  联系电话

  021-23212888

  95559

  电子邮箱

  compliance@py-axa.com

  peixm@bankcomm.com

  客户服务电话

  021-33079999 或 400-8828-999

  95559

  传真

  021-23212985

  021-62701216

  登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址

  www.py-axa.com

  基金年度报告备置地点

  基金管理人、基金托管人的办公场所

  3.1.1 期间数据和指标

  2013年

  2012年9月18日至2012年12月31日

  2011年

  浦银安盛幸福回报定开债券A

  浦银安盛幸福回报定开债券B

  浦银安盛幸福回报定开债券A

  浦银安盛幸福回报定开债券B

  浦银安盛幸福回报定开债券A

  浦银安盛幸福回报定开债券B

  本期已实现收益

  87,890,270.73

  20,004,829.37

  22,097,887.34

  5,030,979.90

  -

  -

  本期利润

  64,168,455.10

  16,195,187.38

  24,456,405.58

  5,610,872.87

  -

  -

  加权平均基金份额本期利润

  0.0480

  0.0513

  0.0151

  0.0141

  -

  -

  本期基金份额净值增长率

  1.96%

  1.56%

  1.50%

  1.40%

  -

  -

  3.1.2 期末数据和指标

  2013年末

  2012年末

  2011年末

  浦银安盛幸福回报定开债券A

  浦银安盛幸福回报定开债券B

  浦银安盛幸福回报定开债券A

  浦银安盛幸福回报定开债券B

  浦银安盛幸福回报定开债券A

  浦银安盛幸福回报定开债券B

  期末可供分配基金份额利润

  -0.0212

  -0.0231

  0.0137

  0.0127

  -

  -

  期末基金资产净值

  609,939,156.50

  93,515,598.92

  1,642,189,877.11

  403,297,777.86

  -

  -

  期末基金份额净值

  0.979

  0.977

  1.015

  1.014

  -

  -

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -2.88%

  0.22%

  0.76%

  0.01%

  -3.64%

  0.21%

  过去六个月

  -3.06%

  0.17%

  1.52%

  0.01%

  -4.58%

  0.16%

  过去一年

  1.96%

  0.15%

  3.05%

  0.01%

  -1.09%

  0.14%

  自基金合同生效起至今

  3.49%

  0.13%

  3.94%

  0.01%

  -0.45%

  0.12%

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -2.98%

  0.21%

  0.76%

  0.01%

  -3.74%

  0.20%

  过去六个月

  -3.26%

  0.16%

  1.52%

  0.01%

  -4.78%

  0.15%

  过去一年

  1.56%

  0.14%

  3.05%

  0.01%

  -1.49%

  0.13%

  自基金合同生效起至今

  2.98%

  0.12%

  3.94%

  0.01%

  -0.96%

  0.11%

  年度

  每10份基金份额分红数

  现金形式发放总额

  再投资形式发放总额

  年度利润分配合计

  备注

  2013

  0.130

  21,030,535.64

  -

  21,030,535.64

  收益分配基准日为2012年12月31日

  2013

  0.440

  71,180,273.30

  -

  71,180,273.30

  收益分配基准日为2013年8月31日

  合计

  0.570

  92,210,808.94

  -

  92,210,808.94

  -

  年度

  每10份基金份额分红数

  现金形式发放总额

  再投资形式发放总额

  年度利润分配合计

  备注

  2013

  0.120

  4,772,243.32

  -

  4,772,243.32

  收益分配基准日为2012年12月31日

  2013

  0.420

  16,702,850.15

  -

  16,702,850.15

  收益分配基准日为2013年8月31日

  合计

  0.540

  21,475,093.47

  -

  21,475,093.47

  -

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理(助理)期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  薛铮

  本基金基金经理,本公司固定收益投资部总监,浦银安盛增利分级债券基金基金经理、浦银安盛6个月定期开放债券基金基金经理以及浦银安盛季季添利债券基金基金经理

  2012-09-18

  -

  7

  薛铮先生,上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2008年5月,在红顶金融研究中心担任固定收益研究员。2008年6月至2009年6月,在上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司,任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员。2011年6月至2012年6月,担任浦银安盛优化收益债券基金基金经理。2011年12月起,担任浦银安盛增利分级债券基金基金经理。2012年2月至2013年5月担任浦银安盛货币市场基金基金经理。2012年9月起担任本基金基金经理。2012年11月起,担任本公司固定收益投资部总监。2013年5月起,担任浦银安盛6个月定期开放债券基金基金经理。2013年6起,担任浦银安盛季季添利债券基金基金经理。

  丁进

  本公司旗下固定收益基金基金经理助理

  2012-09-18

  -

  8

  丁进,北京化工大学应用数学专业理学硕士。2005年7月至2010年10月期间,先后在北京顺泽锋投资咨询公司、新华信国际信息咨询公司从事交易模型开发研究、企业信用分析等工作,2010年10月起,在光大证券担任固定收益分析师,从事债券研究、信用产品以及可转债研究。2012年8月加盟浦银安盛基金公司,担任固定收益基金基金经理助理。

  资 产

  附注号

  本期末

  2013年12月31日

  上年度末

  2012年12月31日

  资 产:

  银行存款

  7.4.7.1

  128,003.32

  41,027,209.73

  结算备付金

  71,676,722.76

  5,000,000.00

  存出保证金

  62,912.02

  250,000.00

  交易性金融资产

  7.4.7.2

  1,307,169,373.79

  2,641,389,553.51

  其中:股票投资

  -

  -

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  1,307,169,373.79

  2,641,389,553.51

  资产支持证券投资

  -

  -

  衍生金融资产

  7.4.7.3

  -

  -

  买入返售金融资产

  7.4.7.4

  -

  30,000,135.00

  应收证券清算款

  4,855,036.48

  119,896,589.48

  应收利息

  7.4.7.5

  26,027,477.16

  22,986,205.92

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  -

  -

  递延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  7.4.7.6

  -

  -

  资产总计

  1,409,919,525.53

  2,860,549,693.64

  负债和所有者权益

  附注号

  本期末

  2013年12月31日

  上年度末

  2012年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  交易性金融负债

  -

  -

  衍生金融负债

  7.4.7.3

  -

  -

  卖出回购金融资产款

  705,099,669.20

  692,498,542.94

  应付证券清算款

  -

  120,121,091.57

  应付赎回款

  -

  -

  应付管理人报酬

  7.4.10.2

  418,789.14

  1,211,708.73

  应付托管费

  7.4.10.2

  119,654.08

  346,202.49

  应付销售服务费

  27,840.10

  119,467.73

  应付交易费用

  7.4.7.7

  3,387.45

  53,500.75

  应交税费

  355,430.14

  -

  应付利息

  -

  311,524.46

  应付利润

  -

  -

  递延所得税负债

  -

  -

  其他负债

  7.4.7.8

  440,000.00

  400,000.00

  负债合计

  706,464,770.11

  815,062,038.67

  所有者权益:

  实收基金

  7.4.7.9

  718,902,178.33

  2,015,420,376.52

  未分配利润

  7.4.7.10

  -15,447,422.91

  30,067,278.45

  所有者权益合计

  703,454,755.42

  2,045,487,654.97

  负债和所有者权益总计

  1,409,919,525.53

  2,860,549,693.64

  项 目

  附注号

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  上年度可比期间

  2012年9月18日至2012年12月31日

  一、收入

  134,614,167.76

  37,862,688.76

  1.利息收入

  128,016,019.18

  27,424,825.03

  其中:存款利息收入

  7.4.7.11

  1,734,574.24

  961,577.35

  债券利息收入

  125,980,311.66

  23,057,778.81

  资产支持证券利息收入

  -

  -

  买入返售金融资产收入

  301,133.28

  3,405,468.87

  其他利息收入

  -

  -

  2.投资收益(损失以“-”填列)

  33,788,532.41

  7,497,604.33

  其中:股票投资收益

  7.4.7.12

  0.00

  0.00

  债券投资收益

  33,788,532.41

  7,497,604.33

  基金投资收益

  7.4.7.13

  -

  -

  资产支持证券投资收益

  7.4.7.14

  -

  -

  衍生工具收益

  7.4.7.15

  -

  -

  股利收益

  7.4.7.16

  -

  -

  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

  7.4.7.17

  -27,531,457.62

  2,938,411.21

  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)

  -

  -

  5.其他收入(损失以“-”号填列)

  7.4.7.18

  341,073.79

  1,848.19

  减:二、费用

  54,250,525.28

  7,795,410.31

  1.管理人报酬

  7.4.10.2

  11,957,113.81

  4,038,422.56

  2.托管费

  7.4.10.2

  3,416,318.21

  1,153,834.98

  3.销售服务费

  1,145,629.94

  398,277.03

  4.交易费用

  7.4.7.19

  70,003.56

  37,315.00

  5.利息支出

  37,096,940.42

  1,986,663.77

  其中:卖出回购金融资产支出

  37,096,940.42

  1,986,663.77

  6.其他费用

  7.4.7.20

  564,519.34

  180,896.97

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

  80,363,642.48

  30,067,278.45

  减:所得税费用

  -

  -

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  80,363,642.48

  30,067,278.45

  项目

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  2,015,420,376.52

  30,067,278.45

  2,045,487,654.97

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  80,363,642.48

  80,363,642.48

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -1,296,518,198.19

  -12,192,441.43

  -1,308,710,639.62

  其中:1.基金申购款

  361,422,189.42

  2,458,173.79

  363,880,363.21

  2.基金赎回款

  -1,657,940,387.61

  -14,650,615.22

  -1,672,591,002.83

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -113,685,902.41

  -113,685,902.41

  五、期末所有者权益(基金净值)

  718,902,178.33

  -15,447,422.91

  703,454,755.42

  项目

  上年度可比期间

  2012年9月18日至2012年12月31日

  实收基金

  未分配利润

  所有者权益合计

  一、期初所有者权益(基金净值)

  2,015,420,376.52

  -

  2,015,420,376.52

  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

  -

  30,067,278.45

  30,067,278.45

  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  其中:1.基金申购款

  -

  -

  -

  2.基金赎回款

  -

  -

  -

  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

  -

  -

  -

  五、期末所有者权益(基金净值)

  2,015,420,376.52

  30,067,278.45

  2,045,487,654.97

  关联方名称

  与本基金的关系

  浦银安盛基金管理有限公司

  基金管理人、基金销售机构

  交通银行股份有限公司(“交通银行”)

  基金托管人、基金代销机构

  上海浦东发展银行股份有限公司(“上海浦东发展银行”)

  基金管理人的股东、基金代销机构

  法国安盛投资管理有限公司

  基金管理人的股东

  上海盛融投资有限公司

  基金管理人的股东

  上海浦银安盛资产管理有限公司

  基金管理人的全资子公司

  项目

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  上年度可比期间

  2012年9月18日至2012年12月31日

  当期发生的基金应支付的管理费

  11,957,113.81

  4,038,422.56

  其中:支付销售机构的客户维护费

  5,804,200.78

  1,993,186.05

  项目

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  上年度可比期间

  2012年9月18日至2012年12月31日

  当期发生的基金应支付的托管费

  3,416,318.21

  1,153,834.98

  获得销售服务费的各关联方名称

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  当期发生的基金应支付的销售服务费

  浦银安盛幸福回报定开债券A

  浦银安盛幸福回报定开债券B

  合计

  交通银行股份有限公司

  -

  145,493.59

  145,493.59

  上海浦东发展银行股份有限公司

  -

  511,112.31

  511,112.31

  浦银安盛基金管理有限公司

  -

  1,068.61

  1,068.61

  合计

  -

  657,674.51

  657,674.51

  获得销售服务费的各关联方名称

  上年度可比期间

  2012年9月18日至2012年12月31日

  当期发生的基金应支付的销售服务费

  浦银安盛幸福回报定开债券A

  浦银安盛幸福回报定开债券B

  合计

  交通银行股份有限公司

  -

  52,432.32

  52,432.32

  上海浦东发展银行股份有限公司

  -

  173,075.41

  173,075.41

  浦银安盛基金管理有限公司

  -

  319.79

  319.79

  合计

  -

  225,827.52

  225,827.52

  关联方名称

  本期

  2013年1月1日至2013年12月31日

  上年度可比期间

  2012年9月18日至2012年12月31日

  期末余额

  当期利息收入

  期末余额

  当期利息收入

  交通银行

  128,003.32

  292,320.99

  41,027,209.73

  379,950.92

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  -

  -

  其中:股票

  -

  -

  2

  固定收益投资

  1,307,169,373.79

  92.71

  其中:债券

  1,307,169,373.79

  92.71

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  71,804,726.08

  5.09

  6

  其他各项资产

  30,945,425.66

  2.19

  7

  合计

  1,409,919,525.53

  100.00

  买入股票的成本(成交)总额

  -

  卖出股票的收入(成交)总额

  -

  序号

  债券品种

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  3,774,960.00

  0.54

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  1,215,632,413.79

  172.81

  5

  企业短期融资券

  29,958,000.00

  4.26

  6

  中期票据

  57,804,000.00

  8.22

  7

  可转债

  -

  -

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  1,307,169,373.79

  185.82

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  1

  122536

  12慈国控

  800,000

  82,680,000.00

  11.75

  2

  122204

  12双良节

  800,000

  77,600,000.00

  11.03

  3

  122503

  12并龙城

  760,000

  75,620,000.00

  10.75

  4

  124151

  13长兴岛

  600,000

  60,180,000.00

  8.55

  5

  1380168

  13邯郸交通债

  600,000

  56,424,000.00

  8.02

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  62,912.02

  2

  应收证券清算款

  4,855,036.48

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  26,027,477.16

  5

  应收申购款

  -

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  30,945,425.66

  份额级别

  持有人户数(户)

  户均持有的基金份额

  持有人结构

  机构投资者

  个人投资者

  持有份额

  占总份额比例

  持有份额

  占总份额比例

  浦银安盛幸福回报定开债券A

  5,086

  122,527.70

  106,653,437.86

  17.11%

  516,522,421.23

  82.89%

  浦银安盛幸福回报定开债券B

  1,119

  85,546.31

  560,484.65

  0.59%

  95,165,834.59

  99.41%

  合计

  6,205

  115,858.53

  107,213,922.51

  14.91%

  611,688,255.82

  85.09%

  项目

  份额级别

  持有份额总数(份)

  占基金总份额比例

  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

  浦银安盛幸福回报定开债券A

  298,210.74

  0.0479%

  浦银安盛幸福回报定开债券B

  100,067.50

  0.1045%

  合计

  398,278.24

  0.0554%

  项目

  浦银安盛幸福回报定开债券A

  浦银安盛幸福回报定开债券B

  基金合同生效日(2012年9月18日)基金份额总额

  1,617,733,471.53

  397,686,904.99

  本报告期期初基金份额总额

  1,617,733,471.53

  397,686,904.99

  基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额

  332,226,574.28

  29,195,615.14

  减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额

  1,326,784,186.72

  331,156,200.89

  基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额

  -

  -

  本报告期期末基金份额总额

  623,175,859.09

  95,726,319.24

  券商名称

  交易单元数量

  股票交易

  应支付该券商的佣金

  备注

  成交金额

  占当期股票成交总额的比例

  佣金

  占当期佣金总量的比例

  招商证券

  2

  -

  -

  -

  -

  -

  中信建投

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  东兴证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  宏源证券

  1

  -

  -

  -

  -

  -

  券商名称

  债券交易

  回购交易

  权证交易

  成交金额

  占当期债券成交总额的比例

  成交金额

  占当期回购成交总额的比例

  成交金额

  占当期权证成交总额的比例

  招商证券

  1,657,784,716.86

  100.00%

  154,330,646,000.00

  100.00%

  -

  -

  中信建投

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  东兴证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  宏源证券

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2013年12月31日

  基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年三月二十七日来源上海证券报)
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