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浦银安盛货币市场证券投资基金

2014年03月27日07:11 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

  基金托管人:中信银行股份有限公司

  报告送出日期:二〇一四年三月二十七日

  §1 重要提示

  1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本情况

  2.2 基金产品说明

  2.3 基金管理人和基金托管人

  2.4 信息披露方式

  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1 主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。

  3、本基金收益分配按月结转份额。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1. 浦银安盛货币A:

  本基金收益分配按月结转份额。

  2. 浦银安盛货币B:

  本基金收益分配按月结转份额。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  浦银安盛货币市场证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2011年3月9日至2013年12月31日)

  1、浦银安盛货币A

  2、浦银安盛货币B

  3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  浦银安盛货币市场证券投资基金

  合同生效以来净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

  1、浦银安盛货币A

  本基金合同于2011年3月9日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  2、浦银安盛货币B

  本基金合同于2011年3月9日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

  3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况

  1、浦银安盛货币A

  金额单位:人民币元

  2、浦银安盛货币B

  §4 管理人报告

  4.1 基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,由上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币2.8亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。

  截至2013年12月31日止,浦银安盛旗下共管理13只基金,即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金和浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金。

  公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

  另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

  注:1、此处的“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度和控制方法

  管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》(以下简称公平交易管理规定),并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予以及时纠正与改进。

  管理人用于公平交易控制方法包括:

  - 公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;

  - 相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台;

  - 明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系;

  - 证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离,不得相互兼任、互为备份;

  - 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易;

  - 执行投资交易交易系统中的公平交易程序;

  - 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行,并对该分配过程进行监控;

  - 定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估;

  - 对不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。

  - 其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。

  4.3.2公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。

  在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2013年全年经济平稳增长,通胀温和可控。但同时影子银行以及地方债务日渐庞大,信贷和M2增速较快,央行2013年执行了中性偏紧的货币政策,2月重启正回购,5月重启3个月央票发行,并在7月超预期的续发3年期央票,锁长放短,资金面在5月底之前一直保持较宽松的状态,但在6月份之后,特别是6月钱荒后,资金面一直保持紧张状态,银行间7天回购利率在前5月的平均值是3.3%,而6月份之后的平均值是4.69%。债券市场上,短期金融债和短融收益率受下半年货币利率上升影响,全年大幅上行约200bp左右。

  报告期内,本基金在一季度配置较高比例的债券,一季度后增配了同业存款,维持了短融和浮息债中性配置,在保持组合流动性的基础上实现了较好的收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  浦银货币A,一年以来净值增长率4.1939%,浦银货币B,一年以来净值增长率4.4430%,业绩比较基准收益率0.4210%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2014年,通胀前高后低,但总体水平可控。经济方面,调结构、稳增长还是主基调,调结构的同时不让经济增长滑出底线。央行的货币政策预计前半年维持中性偏紧,拐点看M2增速、通胀回落和经济增速是否滑出底线,但货币政策执行的透明度将有所增强,货币利率的波动性预计会低于2013年。随着高利率对经济增长的牵掣,债券的信用风险亦在加大,低评级短融需甄别,而中高等级短融收益率已较高,投资价值明显。同时,美国QE的退出进程及程度也会影响国内的流动性,需密切关注。

  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

  本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金合同及招募说明书等有关约定,本基金的收益分配采用“每日分配、按月支付”的方式,即为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。本报告期浦银货币A级基金应分配收益10,988,105.52元,实际分配收益10,988,105.52元;浦银货币B级基金应分配收益22,326,436.96元,实际分配收益22,326,436.96元。

  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  2013年,本基金托管人在对浦银安盛货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  2013年,浦银安盛货币市场基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛货币市场基金2013年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  §6 审计报告

  :普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛货币市场证券投资基金证券投资基金2013年12月31日的资产负债表,2013年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2014)第20597号)。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

  §7 年度财务报表

  7.1 资产负债表

  会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金

  报告截止日:2013年12月31日

  单位:人民币元

  注:1.报告截止日2013年12月31日,基金份额净值1.000元,基金份额总额为1,098,615,771.60份。其中浦银货币A级的基金份额为365,107,032.07份,浦银货币B级的基金份额为733,508,739.53份。

  2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

  7.2 利润表

  会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金

  本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

  单位:人民币元

  7.3 所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:浦银安盛货币市场证券投资基金

  本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

  单位:人民币元

  报告附注为财务报表的组成部分

  本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署;

  基金管理公司负责人:郁蓓华,主管会计工作负责人:郁蓓华,会计机构负责人:赵迎华

  7.4 报表附注

  7.4.1基金基本情况

  浦银安盛货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1479号文批准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,773,820,436.52元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第073号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》于2011年3月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,774,407,616.02份,其中认购资金利息折合587,179.50份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。

  根据《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》和《浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书》的规定,本基金自募集期起根据投资者认(申)购金额,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,将基金份额分为不同的类别。最低申购金额为1,000.00元且按照0.25%年费率计提销售服务费的,称为A类;最低申购金额为5,000,000.00元且按照0.01%年费率计提销售服务费的,称为B类。本基金A类、B类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算每万份基金净收益和七日年化收益率。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为:现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为银行活期存款利率(税后)。

  7.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 浦银安盛货币市场证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  本报告期所采用的会计政策、会计估计与2012年度报告相一致。

  7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

  7.4.5.1会计政策变更的说明

  本基金本报告期未发生会计政策变更。

  7.4.5.2会计估计变更的说明

  本基金本报告期未发生会计估计变更。

  7.4.5.3差错更正的说明

  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

  7.4.6税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

  7.4.7关联方关系

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.8.1.1股票交易

  本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

  7.4.8.1.2权证交易

  本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

  7.4.8.1.3债券交易

  金额单位:人民币元

  7.4.8.1.4债券回购交易本基金在本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  7.4.8.1.5应支付关联方的佣金

  本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

  7.4.8.2关联方报酬

  7.4.8.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  注:支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数

  7.4.8.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  注:支付基金托管人中信银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数

  7.4.8.2.3销售服务费

  单位:人民币元

  支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给 浦银安盛基金管理有限公司,再由 浦银安盛基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率;对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。销售服务费的计算公式为:

  日销售服务费=前一日A类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。

  日销售服务费=前一日B类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。

  7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  单位:人民币元

  7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

  7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

  浦银安盛货币A

  基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛货币A。

  浦银安盛货币B

  基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛货币B。

  7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  浦银安盛货币A

  除基金管理人之外的其他关联方在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛货币A。

  浦银安盛货币B

  除基金管理人之外的其他关联方在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛货币B。

  7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  注:本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人中信银行保管,按约定利率计息。

  7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  本基金在本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

  7.4.8.7其他关联交易事项的说明

  本基金在本报告期无其他关联交易事项。

  7.4.9期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

  7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  本基金本报告期末未持有股票。

  7.4.19.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

  本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

  7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (b)以公允价值计量的金融工具

  (i)金融工具公允价值计量的方法

  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

  (ii)各层级金融工具公允价值

  于2013年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第二层级的余额为209,502,768.75元,无属于第一或第三层级的余额(2012年12月31日:第二层级210,114,072.90元,无属于第一或第三层级的余额)。

  (iii)公允价值所属层级间的重大变动

  本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

  (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

  无。

  (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  8 投资组合报告

  8.1 期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  8.2 债券回购融资情况

  金额单位:人民币元

  报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  8.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  金额单位:人民币元

  8.4 基金投资组合平均剩余期限

  8.4.1投资组合平均剩余期限基本情况

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.9 投资组合报告附注

  8.9.1基金计价方法说明

  本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。

  8.9.2本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,但其摊余成本无超过当日基金资产净值20%的情况。

  8.9.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  8.9.4期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  9 基金份额持有人信息

  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

  注:1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量在0万份-10万份(含)之间;

  2、本基金的基金经理持有该只基金份额总量为0。

  10 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:申购含红利再投、分级份额调增和转换入份额,赎回含分级份额调减和转换出份额。

  11 重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  报告期内无基金份额持有人大会决议。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  1、基金管理人于2013年2月6日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于独立董事变更的公告》,披露原独立董事尹应能先生因个人原因申请辞去独立董事一职,由韩启蒙先生接替尹应能先生出任公司第二届董事会独立董事。

  2、基金管理人原监事James Young先生因个人原因申请辞去公司监事一职,经2013年第一次股东会会议审议批准,自2013年2月4日起由Simon Lopez先生接替James Young先生出任本基金管理人第二届监事会监事。经员工选举,朱敏奕女士于2013年3月起出任公司职工监事。

  3、基金管理人于2013年6月25日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于郁蓓华董事任职的公告》,披露增聘公司总经理郁蓓华女士担任公司第二届董事会董事。

  4、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  11.4基金投资策略的改变

  报告期内基金投资策略未发生改变。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为72,000元,截止本报告期末,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为3年。

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

  报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序:

  (1)选择证券经营机构交易单元的标准

  财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格;

  具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持;

  佣金费率合理;

  本基金管理人要求的其他条件。

  (2)选择证券经营机构交易单元的程序

  本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构;

  基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

  2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

  本基金本报告期内无交易单元变更。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

  无。

  12 影响投资者决策的其他重要信息

  1、基金管理人注册资本增至28,000万元人民币并据此修改了公司章程,基金管理人于2013年12月6日刊登《关于成立上海浦银安盛资产管理有限公司的公告》,披露子公司正式成立。

  2、本基金管理人于2014年1月8日刊登《浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理变更公告》,披露本基金基金经理蒋文玲女士因工作变动不再担任本基金基金经理,由吕栋先生接替蒋文玲女士担任本基金基金经理。

  浦银安盛基金管理有限公司

  二〇一四年三月二十七日
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