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汇添富现金宝货币市场基金

2014年04月22日06:14 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金收益分配按日结转份额。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金的《基金合同》生效日为2013年9月12日,截至本报告期末,基金成立未满1 年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年9月12日)起6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,原因为对冲专户采取指数化策略投资导致,经检查和分析未发现异常情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  本期内相关数据显示经济趋弱,不及预期,汇丰PMI指数继续走弱,工业增速偏低,通胀不高,预计一季度GDP存在略低于7.5%的可能。1-2月资金面偏宽松,既有央行措辞适度放缓也有节假日历来备付金较高的原因,而经历13年下半年的紧张后各方对此的理解也更为积极;从商业银行角度看,一季度对非标类产品的投资略降,也没有增加普通债券的配置,这也进一步加剧了短线资金的堆积,一季度资金利率逐波下行,至3月末有所回升,但严格来说3月末资金面依然不紧张。同业存款的利率快速下行,同存相对于短融的收益率优势已经完全被抹平。

  与此对应的,短期融资券的收益率水平持续回落,尤其是与资金面更为密切的3个月以内的短融下行幅度更大。受超日债违约的影响,民营企业短融的发行更加艰难,低评级的地方国企也有波及,信用利差呈现扩大的趋势,一年期的新发短融收益率则出现了多次起伏。浮息债估值进一步回复,较早配置的品种均有一定的正收益。

  本基金获得了客户的大力支持,份额从去年末的120.73亿增至327.3亿,流动性压力较小,以1-3个月的存款为主,并适时增加了短融的配置,取得了较好的收益;当然本基金也因为新增部分的存款利率下行,收益率处于下行趋势中。一季度市场和监管层面出现了新的动态,我们积极跟踪应对,保持了组合的流动性。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  2014年一季度本基金净值收益率为1.4694%,同期业绩比较基准收益率为0.0863%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  对于二季度,我们认为经济层面依然不可过于乐观,当前的稳增长主要通过改革而非简单放松银根来实现,财政政策可能需要承担更多,李总理表示当前经济仍在合理的范围之内,借专项资金安排来解决棚户改造和铁路投融资问题对于债市偏空;二季度期望央行直接降准、放松监管是不现实的,考虑4-5月叠加财政缴款和新债供应量偏大的负面因素,我们认为资金面将紧于一季度,债市偏负面,收益率分化的格局进一步演化。

  二季度也是大量信托、非标集中到期的阶段,信用事件仍可能新增,市场的波动将加大。一方面需要适度谨慎,另一方面市场波动将给本基金带来合理的再配置空间。

  我们将综合分析本基金的份额变动,提前做好债券与存款之间的配置计划。本基金的组合流动性管理特征不同于普通货币基金,我们将更加明确地注重流动性,做好份额变动的分析和预测,合理搭配协存、短融、浮息债等品种,力争提高组合收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期债券回购融资情况

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

  注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”, 本报告期内,本基金未发生超标情况。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1

  本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

  5.8.2

  本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

  5.8.3

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.4 其他资产构成

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准汇添富现金宝货币市场基金募集的文件;

  2、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》;

  3、《汇添富现金宝货币市场基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  5、报告期内汇添富现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告;

  6、中国证监会要求的其他文件。

  8.2 存放地点

  上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

  8.3 查阅方式

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2014年4月22日

  基金简称

  汇添富现金宝货币

  交易代码

  000330

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2013年9月12日

  报告期末基金份额总额

  32,727,309,642.14份

  投资目标

  在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  投资策略

  本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。

  业绩比较基准

  活期存款利率(税后)

  风险收益特征

  本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

  基金管理人

  汇添富基金管理股份有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2014年1月1日 - 2014年3月31日 )

  1. 本期已实现收益

  349,292,184.29

  2.本期利润

  349,292,184.29

  3.期末基金资产净值

  32,727,309,642.14

  阶段

  净值收益率①

  净值收益率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  1.4694%

  0.0013%

  0.0863%

  0.0000%

  1.3831%

  0.0013%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  曾刚

  汇添富理财14天的基金经理助理,汇添富理财30天、理财60天、理财28天、理财21天、理财7天、汇添富多元收益、可转换债券、实业债债券、现金宝货币、双利增强债券的基金经理,固定收益投资副总监。

  2013年2月7日

  -

  13年

  国籍:中国。学历:中国科技大学学士,清华大学MBA。业务资格:基金从业资格。从业经历:曾在红塔证券、汉唐证券、华宝兴业基金负责宏观经济和债券的研究,曾任上海电气集团财务有限公司资产管理部任经理助理,2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月加入汇添富基金任金融工程部高级经理,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年7月10日至今任汇添富理财14天基金的基金经理助理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益基金的基金经理,2012年10月18日至今任汇添富理财28天基金的基金经理,2013年1月24日至今任汇添富理财21天基金的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013年5月29日至今任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至今任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增强债券基金的基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  固定收益投资

  5,524,122,985.18

  15.82

  其中:债券

  5,524,122,985.18

  15.82

  资产支持证券

  -

  -

  2

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  3

  银行存款和结算备付金合计

  29,110,463,411.17

  83.37

  4

  其他资产

  280,620,913.74

  0.80

  5

  合计

  34,915,207,310.09

  100.00

  序号

  项目

  占基金资产净值的比例(%)

  1

  报告期内债券回购融资余额

  0.23

  其中:买断式回购融资

  0.00

  序号

  项目

  金额

  占基金资产净值的比例(%)

  2

  报告期末债券回购融资余额

  1,864,516,110.63

  5.70

  其中:买断式回购融资

  -

  -

  项目

  天数

  报告期末投资组合平均剩余期限

  94

  报告期内投资组合平均剩余期限最高值

  98

  报告期内投资组合平均剩余期限最低值

  52

  序号

  平均剩余期限

  各期限资产占基金资产净值的比例(%)

  各期限负债占基金资产净值的比例(%)

  1

  30天以内

  46.17

  5.70

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  0.18

  -

  2

  30天(含)-60天

  17.58

  -

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  0.37

  -

  3

  60天(含)-90天

  13.05

  -

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  0.95

  -

  4

  90天(含)-180天

  9.34

  -

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  0.30

  -

  5

  180天(含)-397天(含)

  19.68

  -

  其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债

  -

  -

  合计

  105.82

  5.70

  序号

  债券品种

  摊余成本(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  2,528,837,705.70

  7.73

  其中:政策性金融债

  2,528,837,705.70

  7.73

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  2,995,285,279.48

  9.15

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  其他

  -

  -

  8

  合计

  5,524,122,985.18

  16.88

  9

  剩余存续期超过397天的浮动利率债券

  589,013,064.17

  1.80

  序号

  债券代码

  债券名称

  债券数量(张)

  摊余成本(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  120409

  12农发09

  6,000,000

  598,866,015.61

  1.83

  2

  130248

  13国开48

  2,100,000

  210,243,318.24

  0.64

  3

  130322

  13进出22

  2,000,000

  200,096,370.85

  0.61

  4

  130327

  13进出27

  2,000,000

  199,927,443.23

  0.61

  5

  140316

  14进出16

  1,950,000

  191,145,878.84

  0.58

  6

  130236

  13国开36

  1,900,000

  189,793,286.84

  0.58

  7

  130241

  13国开41

  1,600,000

  160,949,935.46

  0.49

  8

  071417001

  14东北证券CP001

  1,200,000

  120,020,560.76

  0.37

  9

  100230

  10国开30

  1,200,000

  119,910,894.17

  0.37

  10

  130314

  13进出14

  1,200,000

  119,907,751.70

  0.37

  项目

  偏离情况

  报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

  -

  报告期内偏离度的最高值

  0.0247%

  报告期内偏离度的最低值

  -0.0028%

  报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

  0.0105%

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  -

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收利息

  280,620,913.74

  4

  应收申购款

  -

  5

  其他应收款

  -

  6

  待摊费用

  -

  7

  其他

  -

  8

  合计

  280,620,913.74

  报告期期初基金份额总额

  12,072,663,742.58

  报告期期间基金总申购份额

  74,613,270,973.95

  减:报告期期间基金总赎回份额

  53,958,625,074.39

  报告期期末基金份额总额

  32,727,309,642.14

  序号

  交易方式

  交易日期

  交易份额(份)

  交易金额(元)

  适用费率

  1

  申购

  2014年3月21日

  30,000,000.00

  30,000,000.00

  0.00%

  2

  申购

  2014年3月21日

  20,000,000.00

  20,000,000.00

  0.00%

  合计

  50,000,000.00

  50,000,000.00

  2014年第一季度报告

  2014年3月31日

  基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014年4月22日来源上海证券报)
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