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博时价值增长贰号证券投资基金

2015年03月28日11:30 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  2014年年度报告摘要

  §1重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。

  §2基金简介

  2.1基金基本情况

  2.2基金产品说明

  2.3基金管理人和基金托管人

  2.4信息披露方式

  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

  3.1主要会计数据和财务指标

  金额单位:人民币元

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金的业绩比较基准为:70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率。

  由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.3过去三年基金的利润分配情况

  无。

  §4管理人报告

  4.1基金管理人及基金经理情况

  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2014年12月31日,博时基金公司共管理五十三只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾2363亿元人民币,其中公募基金资产规模逾1124亿元人民币,累计分红超过638亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

  1)基金业绩

  根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至12月31日,博时主题行业股票基金今年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名第6,博时特许价值股票基金年以来净值增长率在355只标准型股票基金中排名第12;博时精选股票基金在7只同类普通股票型基金中排名前1/2;博时裕富沪深300指数基金在同类150只标准指数股票型基金中排名前1/5,博时上证超大盘ETF及博时深证基本面200ETF在150只标准指数股票型基金中均排名前1/2;博时上证超级大盘ETF联接及博时深证基本面200ETF联接在同类45只产品中排名前1/2。混合基金中,博时裕益灵活配置混合在34只灵活配置型基金中排名前1/4,博时价值增长混合及博时价值增长贰号混合在同类29只产品中排名前1/2;博时平衡配置混合在同类16只产品中排名前1/2。

  固定收益方面,博时信用债券(A/B类) 今年以来收益率在93只同类普通债券型基金中排名第1;博时信用债券(C类) 今年以来收益率在56只同类普通债券型基金中排名第1;博时稳定价值债券(B类) 今年以来收益率在41只同类普通债券型基金中排名第1;博时稳定价值债券(A类)今年以来收益率在67只同类普通债券型基金中排名第2;博时转债增强债券(A类)今年以来收益率在13只可转换债券基金中排名第3;博时安丰18个月定期开放基金在100只同类长期标准债券型基金中排名前1/3,博时信用债纯债债券基金、博时安心收益定期开放债券(A类)及博时月月薪定期支付债券基金在100只同类长期标准债券型基金中排名前1/2;博时宏观回报债券(A/B类)及博时天颐债券(A类)在93只同类普通债券型基金中分别排名第7、第8;博时现金收益货币(A类)在78只同类货币市场基金中排名前1/2。

  海外投资方面业绩方面,截至12月31日,博时亚洲票息收益债券基金在同类可比7只QDII债券基金中排名第1,博时抗通胀在8只QDII商品基金中排名第1。

  2)客户服务

  2014年,博时基金共举办各类渠道培训及活动718场,参加人数18775人。

  3)其他大事件

  2014年12月18日,博时国际获得和讯海外财经风云榜“2014年度最佳中资基金公司奖”;

  2014年12月25日,博时基金获得金融界评选的“最佳品牌奖”。

  2014年1月9日,金融界网站在北京举办“第二届领航中国2013金融行业年度颁奖典礼”,博时基金荣获“2013金融界领航中国年度评选基金公司最佳品牌奖”。

  2014年1月11日,在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中,博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。

  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

  注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。

  博时基金管理有限公司于2015年2月10日发布公告称,聘请黄瑞倾先生担任本基金的基金经理,唐桦先生不再担任本基金的基金经理。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  4.3.1公平交易制度和控制方法

  报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

  4.3.2公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2014年市场总体上呈现出先涨小盘后涨大盘的显著特征,2月份创业板指数冲高到估值高位后滞涨,全年上涨约12%;其后是中证500接替创业板作为小盘股的代表,继续保持小盘风格的相对强势,并维持到10月,全年中证500涨39%;最后四季度沪深300指数在金融股的带领下快速上涨,全年上涨52%。

  鉴于2014年宏观经济下滑的大背景,本基金立足防御,超配了农业、食品饮料和医药等防御性行业,同时配置了家电、汽车等低估值蓝筹股。由于小盘股估值水平较高,本基金规避了前三季度表现较好的小盘板块。到了四季度,当以上证50为代表的大盘蓝筹股上涨时,本基金由守转攻,大幅度增加了金融股的配置,获取了一定的收益。

  未来本基金将继续坚持长期价值投资理念,通过量化多策略体系来有效地把握和利用市场规律,控制大的系统性风险,力争获取平稳地超额收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2014年12月31日,本基金份额净值为0.736元,累计份额净值为2.191元,报告期内净值增长率为21.85%,同期业绩基准涨幅为38.72%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2014年底曾经市场寄予经济复苏的厚望,由于政策的主动调整,例如维持相对偏紧的货币政策,使得经济不仅没有复苏,反而进一步下行。2015年宏观经济的下行压力依然存在,并且面临通缩压力,政策上可能会出台纠偏措施。

  2015年改革红利将逐步体现到市场上,市场参与者可能对经济减速渐渐适应,对国企改革的信心将逐渐树立,对政策的紊乱预期局面将有所改善,对于创新事物带来的有破有立将有更清晰地认识。预计股票市场的估值体系将得以重构,估值或将成为未来一年甚至三至五年的一个主要矛盾,未来一年甚至几年,低估值的大盘蓝筹相对小盘股将有更好的表现。

  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  收益分配原收益分配原则:基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。

  根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。

  4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  无。

  §5托管人报告

  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

  报告期内,本基金未实施利润分配。

  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  §6审计报告

  本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。

  §7年度财务报表

  7.1资产负债表

  会计主体:博时价值增长贰号证券投资基金

  报告截止日:2014年12月31日

  单位:人民币元

  注:报告截止日2014年12月31日,基金份额净值0.736元,基金份额总额5,225,439,630.67份。

  7.2利润表

  会计主体:博时价值增长贰号证券投资基金

  本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

  单位:人民币元

  7.3所有者权益(基金净值)变动表

  会计主体:博时价值增长贰号证券投资基金

  本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

  单位:人民币元

  报表附注为财务报表的组成部分。

  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

  —————————— —————————— ——————————

  基金管理公司负责人:吴姚东 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江

  7.4报表附注

  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外,其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。

  本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。

  7.4.2税项

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  7.4.3关联方关系

  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

  7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

  7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

  7.4.4.1.1股票交易

  金额单位:人民币元

  7.4.4.1.2权证交易

  无。

  7.4.4.1.3应支付关联方的佣金

  金额单位:人民币元

  注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

  2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  7.4.4.2关联方报酬

  7.4.4.2.1基金管理费

  单位:人民币元

  注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

  7.4.4.2.2基金托管费

  单位:人民币元

  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

  7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  无。

  7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

  无。

  7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  单位:人民币元

  注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

  金额单位:人民币元

  7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

  无。

  7.4.5期末(2014年12月31日)本基金持有的流通受限证券

  无。

  7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

  7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

  无。

  7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

  无。

  7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

  截至本报告期末 2014年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额389,999,175.00元,是以如下债券作为抵押:

  金额单位:人民币元

  7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

  截至本报告期末 2014年12月31日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额295,300,000.00元,于2015年1月13日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  (1)公允价值

  (a)金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

  (b)持续的以公允价值计量的金融工具

  (i)各层次金融工具公允价值

  于2014年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,661,280,758.48元,属于第二层次的余额为794,880,000.00元,无属于第三层次的余额(2013年12月31日:第一层次2,479,380,282.40元,第二层次1,041,337,297.90元,无第三层次)。

  (ii)公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。

  (c)非持续的以公允价值计量的金融工具

  于2014年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日:同)。

  (d)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

  §8投资组合报告

  8.1期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  8.2期末按行业分类的股票投资组合

  金额单位:人民币元

  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。

  8.4报告期内股票投资组合的重大变动

  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  注:本项“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  金额单位:人民币元

  注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

  单位:人民币元

  注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  8.12投资组合报告附注

  8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  8.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  8.12.3期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  金额单位:人民币元

  8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §9基金份额持有人信息

  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

  份额单位:份

  9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

  9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

  注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

  2、本基金的基金经理未持有本基金。

  §10开放式基金份额变动

  单位:份

  §11重大事件揭示

  11.1基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开持有人大会。

  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于2014年4月19日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,李志惠不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务;2)基金管理人于2014年11月7日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,聘任洪小源先生担任博时基金管理有限公司董事长及法定代表人职务,杨鶤女士不再担任博时基金管理有限公司董事长职务。

  基金托管人在本报告期内重大人事变动情况:本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月03日发布公告,聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。

  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

  11.4基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略未改变。

  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费120,000元。

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

  金额单位:人民币元

  注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。1、基金专用交易席位的选择标准如下:

  (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

  2、基金专用交易席位的选择程序如下:

  (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

  (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

  11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

  金额单位:人民币元

  博时基金管理有限公司

  2015年3月28日

  2014年12月31日

  基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2015年3月28日来源上海证券报)
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