嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金

2012年10月26日12:13 | 我来说两句(人参与) | 保存到博客
  基金管理人:嘉实基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2012年10月26日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告期中的财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至2012年9月30日止。

  §2 基金产品概况

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  图:嘉实量化阿尔法股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2009年3月20日至2012年9月30日)

  注:根据本基金基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分(二、投资范围和五、(二)投资组合限制)的有关约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日,离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  4.3.2异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金未发生异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,宏观经济环境继续恶化。出口增速大幅低于预期,市场预期的宽松货币政策并未出现。国际经济增长乏力,欧债风险并未完全消除,中国的出口面临较大压力。在这种情况下,所有市场主流指数均震荡下行,其中沪深300跌幅6.85%, 中证500下跌7.81%。

  回顾本季度的投资,我们在季度初对宏观形势的判断过于乐观,维持了相对较高的仓位,因此拖累了组合整体业绩。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.803元;本报告期基金份额净值增长率为-6.30%,业绩比较基准收益率为-4.90%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度,我们认为短期看宏观经济存在缓中企稳的可能性。从估值来看,权重股仍具有相当的投资潜力。随着十八大日期的临近,市场对宏观政策的方向,经济结构转型的方式等问题担忧将逐步减少。因此,我们认为四季度股票市场仍然存在投资机会。我们将遵循量化模型,投资那些盈利能力强、现金流充足、估值相对合理的标的。同时,尽量避免盈利不达预期的品种。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  报告期末,本基金未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他资产构成

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  (1) 中国证监会核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的文件;

  (2)《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》;

  (3)《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》;

  (4)《嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金托管协议》;

  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;

  (6) 报告期内嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金公告的各项原稿。

  7.2 存放地点

  北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

  7.3 查阅方式

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。

  嘉实基金管理有限公司

  2012年10月26日

  基金简称

  嘉实量化阿尔法股票

  基金主代码

  070017

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2009年3月20日

  报告期末基金份额总额

  1,010,288,404.07份

  投资目标

  追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报

  投资策略

  从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析,根据市场情况灵活配置大类资产:股票投资以“定量投资”为主,依托内部自主研发的嘉实行业选择模型、嘉实Alpha多因素模型以及嘉实组合优化器以及强大的数据库系统,同时辅以“定性投资”策略;债券投资采取“自上而下”的策略。

  业绩比较基准

  沪深300指数×75%+上证国债指数×25%

  风险收益特征

  较高风险,较高收益。

  基金管理人

  嘉实基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 )

  1.本期已实现收益

  -57,997,451.24

  2.本期利润

  -55,782,716.81

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0548

  4.期末基金资产净值

  810,790,203.51

  5.期末基金份额净值

  0.803

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -6.30%

  1.14%

  -4.90%

  0.89%

  -1.40%

  0.25%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  陶羽

  本基金基金经理

  2009年3月20日

  -

  8年

  曾任美国高盛公司定量分析师,美国德意志资产管理公司高级定量分析师、基金经理。2008年8月加盟嘉实基金,任高级定量分析师。硕士,具有基金从业资格,中国国籍。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  734,308,109.23

  90.27

  其中:股票

  734,308,109.23

  90.27

  2

  固定收益投资

  31,023,816.27

  3.81

  其中:债券

  31,023,816.27

  3.81

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  30,000,000.00

  3.69

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  14,186,439.08

  1.74

  6

  其他资产

  3,971,840.14

  0.49

  合计

  813,490,204.72

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  51,260,593.15

  6.32

  C

  制造业

  411,139,259.67

  50.71

  C0

  食品、饮料

  99,086,970.96

  12.22

  C1

  纺织、服装、皮毛

  11,143,789.92

  1.37

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  8,951,884.48

  1.10

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  41,520,112.44

  5.12

  C5

  电子

  25,431,176.82

  3.14

  C6

  金属、非金属

  13,358,081.36

  1.65

  C7

  机械、设备、仪表

  114,435,090.85

  14.11

  C8

  医药、生物制品

  94,443,061.50

  11.65

  C99

  其他制造业

  2,769,091.34

  0.34

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  20,275,150.81

  2.50

  E

  建筑业

  17,782,617.35

  2.19

  F

  交通运输、仓储业

  13,148,657.98

  1.62

  G

  信息技术业

  4,240,493.04

  0.52

  H

  批发和零售贸易

  68,347,345.28

  8.43

  I

  金融、保险业

  46,820,223.28

  5.77

  J

  房地产业

  61,167,870.46

  7.54

  K

  社会服务业

  18,355,958.16

  2.26

  L

  传播与文化产业

  9,174,963.15

  1.13

  M

  综合类

  12,594,976.90

  1.55

  合计

  734,308,109.23

  90.57

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600519

  贵州茅台

  78,826

  19,375,430.80

  2.39

  2

  000568

  泸州老窖

  442,631

  17,041,293.50

  2.10

  3

  000002

  万 科A

  1,460,000

  12,307,800.00

  1.52

  4

  601117

  中国化学

  1,707,300

  11,729,151.00

  1.45

  5

  600582

  天地科技

  1,112,115

  11,443,663.35

  1.41

  6

  601088

  中国神华

  487,299

  11,212,749.99

  1.38

  7

  601318

  中国平安

  245,504

  10,296,437.76

  1.27

  8

  600859

  王府井

  385,444

  10,183,430.48

  1.26

  9

  600067

  冠城大通

  2,090,833

  10,182,356.71

  1.26

  10

  600835

  上海机电

  1,210,949

  10,123,533.64

  1.25

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  -

  -

  2

  央行票据

  28,984,000.00

  3.57

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  2,039,816.27

  0.25

  8

  其他

  -

  -

  合计

  31,023,816.27

  3.83

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  1101079

  11央行票据79

  200,000

  19,314,000.00

  2.38

  2

  1101094

  11央行票据94

  100,000

  9,670,000.00

  1.19

  3

  110003

  新钢转债

  10,280

  1,054,008.40

  0.13

  4

  110015

  石化转债

  10,000

  973,000.00

  0.12

  5

  125731

  美丰转债

  117

  12,807.87

  0.00

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  531,597.58

  2

  应收证券清算款

  2,390,944.48

  3

  应收股利

  33,143.04

  4

  应收利息

  963,884.42

  5

  应收申购款

  52,270.62

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  合计

  3,971,840.14

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  110003

  新钢转债

  1,054,008.40

  0.13

  2

  110015

  石化转债

  973,000.00

  0.12

  3

  125731

  美丰转债

  12,807.87

  0.00

  本报告期期初基金份额总额

  1,028,710,191.05

  本报告期基金总申购份额

  13,438,597.62

  减:本报告期基金总赎回份额

  31,860,384.60

  本报告期基金拆分变动份额

  -

  本报告期期末基金份额总额

  1,010,288,404.07